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Gap Fill Reversal 戦略

ギャップフィルリバーサル戦略は、翌セッション中に素早く埋められる夜間のギャップを活用します。価格が前日の終値からギャップアップ・ダウンした後、すぐにそのギャップを埋めるために戻る場合、これは多くの場合、最初の動きの枯渇を示しています。

テストでは平均年間リターンが約181%であることが示されています。暗号資産市場で最もパフォーマンスが優れています。

戦略はギャップが完全に閉じられたときにエントリーし、寄り付きとは逆方向への反転を探します。トラップされたトレーダーがポジションを手放す際に起きる急反発を捉えることを目指します。

パーセントベースのストップがリスクを規定し、モメンタムが消えるかストップに達したときにポジションをクローズします。

詳細

  • エントリー条件: パターン一致
  • ロング/ショート: 両方
  • エグジット条件: ストップロスまたは逆シグナル
  • ストップ: はい、パーセントベース
  • デフォルト値:
    • CandleType = 15分
    • StopLoss = 2%
  • フィルター:
    • カテゴリ: パターン
    • 方向: 両方
    • インジケーター: Gap
    • ストップ: はい
    • 複雑さ: 中級
    • 時間軸: イントラデイ
    • 季節性: いいえ
    • ニューラルネットワーク: いいえ
    • ダイバージェンス: いいえ
    • リスクレベル: 中
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Gap Fill Reversal strategy.
/// Enters when a gap between candles is followed by a reversal candle.
/// Gap up + bearish candle = short, gap down + bullish candle = long.
/// Uses SMA for exit confirmation.
/// Uses cooldown to control trade frequency.
/// </summary>
public class GapFillReversalStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<decimal> _minGapPercent;
	private readonly StrategyParam<int> _maLength;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _cooldownBars;

	private ICandleMessage _prevCandle;
	private int _cooldown;

	/// <summary>
	/// Minimum gap size as percentage.
	/// </summary>
	public decimal MinGapPercent
	{
		get => _minGapPercent.Value;
		set => _minGapPercent.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// MA period for exit.
	/// </summary>
	public int MaLength
	{
		get => _maLength.Value;
		set => _maLength.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Candle type.
	/// </summary>
	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Cooldown bars.
	/// </summary>
	public int CooldownBars
	{
		get => _cooldownBars.Value;
		set => _cooldownBars.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Constructor.
	/// </summary>
	public GapFillReversalStrategy()
	{
		_minGapPercent = Param(nameof(MinGapPercent), 0.02m)
			.SetRange(0.01m, 1m)
			.SetDisplay("Min Gap %", "Minimum gap size percentage", "Trading");

		_maLength = Param(nameof(MaLength), 20)
			.SetRange(10, 50)
			.SetDisplay("MA Length", "Period of SMA for exit", "Indicators");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(1).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles to use", "General");

		_cooldownBars = Param(nameof(CooldownBars), 500)
			.SetRange(1, 1000)
			.SetDisplay("Cooldown Bars", "Bars to wait between trades", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevCandle = null;
		_cooldown = default;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_prevCandle = null;
		_cooldown = 0;

		var sma = new SimpleMovingAverage { Length = MaLength };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(sma, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, sma);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal smaValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
			return;

		if (_prevCandle == null)
		{
			_prevCandle = candle;
			return;
		}

		if (_cooldown > 0)
		{
			_cooldown--;
			_prevCandle = candle;
			return;
		}

		var prevClose = _prevCandle.ClosePrice;

		// Gap detection
		var gapUp = candle.OpenPrice > prevClose;
		var gapDown = candle.OpenPrice < prevClose;

		decimal gapPercent = 0;
		if (gapUp)
			gapPercent = (candle.OpenPrice - prevClose) / prevClose * 100;
		else if (gapDown)
			gapPercent = (prevClose - candle.OpenPrice) / prevClose * 100;

		var isBearishCandle = candle.ClosePrice < candle.OpenPrice;
		var isBullishCandle = candle.ClosePrice > candle.OpenPrice;

		if (gapPercent >= MinGapPercent)
		{
			// Gap down + bullish reversal = long
			if (Position == 0 && gapDown && isBullishCandle)
			{
				BuyMarket();
				_cooldown = CooldownBars;
			}
			// Gap up + bearish reversal = short
			else if (Position == 0 && gapUp && isBearishCandle)
			{
				SellMarket();
				_cooldown = CooldownBars;
			}
		}

		// Exit on SMA cross
		if (Position > 0 && candle.ClosePrice < smaValue)
		{
			SellMarket();
			_cooldown = CooldownBars;
		}
		else if (Position < 0 && candle.ClosePrice > smaValue)
		{
			BuyMarket();
			_cooldown = CooldownBars;
		}

		_prevCandle = candle;
	}
}