Русский RU
Открыть на GitHub

Стратегия разворота на закрытии гэпа

Стратегия Gap Fill Reversal использует ночные гэпы, которые быстро закрываются на следующей сессии. Когда цена отрывается от предыдущего закрытия, но сразу возвращается, чтобы заполнить пустоту, это часто сигнализирует об исчерпании первоначального движения.

Тестирование показывает среднегодичную доходность около 181%. Стратегию лучше запускать на крипторынке.

Стратегия входит после полного закрытия гэпа и рассчитывает на разворот в противоположную сторону открытия. Цель — поймать отскок, когда застрявшие трейдеры выходят из позиций.

Риск ограничивается стопом на основе процента, а позиции закрываются, когда импульс затухает или срабатывает стоп.

Детали

  • Условия входа: совпадение паттерна
  • Лонг/шорт: оба направления
  • Условия выхода: стоп-лосс или противоположный сигнал
  • Стопы: да, на процентной основе
  • Значения по умолчанию:
    • CandleType = 15 минут
    • StopLoss = 2%
  • Фильтры:
    • Категория: Паттерн
    • Направление: Оба
    • Индикаторы: Гэп
    • Стопы: Да
    • Сложность: Средняя
    • Таймфрейм: Внутридневной
    • Сезонность: Нет
    • Нейронные сети: Нет
    • Дивергенция: Нет
    • Уровень риска: Средний
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Gap Fill Reversal strategy.
/// Enters when a gap between candles is followed by a reversal candle.
/// Gap up + bearish candle = short, gap down + bullish candle = long.
/// Uses SMA for exit confirmation.
/// Uses cooldown to control trade frequency.
/// </summary>
public class GapFillReversalStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<decimal> _minGapPercent;
	private readonly StrategyParam<int> _maLength;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _cooldownBars;

	private ICandleMessage _prevCandle;
	private int _cooldown;

	/// <summary>
	/// Minimum gap size as percentage.
	/// </summary>
	public decimal MinGapPercent
	{
		get => _minGapPercent.Value;
		set => _minGapPercent.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// MA period for exit.
	/// </summary>
	public int MaLength
	{
		get => _maLength.Value;
		set => _maLength.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Candle type.
	/// </summary>
	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Cooldown bars.
	/// </summary>
	public int CooldownBars
	{
		get => _cooldownBars.Value;
		set => _cooldownBars.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Constructor.
	/// </summary>
	public GapFillReversalStrategy()
	{
		_minGapPercent = Param(nameof(MinGapPercent), 0.02m)
			.SetRange(0.01m, 1m)
			.SetDisplay("Min Gap %", "Minimum gap size percentage", "Trading");

		_maLength = Param(nameof(MaLength), 20)
			.SetRange(10, 50)
			.SetDisplay("MA Length", "Period of SMA for exit", "Indicators");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(1).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles to use", "General");

		_cooldownBars = Param(nameof(CooldownBars), 500)
			.SetRange(1, 1000)
			.SetDisplay("Cooldown Bars", "Bars to wait between trades", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevCandle = null;
		_cooldown = default;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_prevCandle = null;
		_cooldown = 0;

		var sma = new SimpleMovingAverage { Length = MaLength };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(sma, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, sma);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal smaValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
			return;

		if (_prevCandle == null)
		{
			_prevCandle = candle;
			return;
		}

		if (_cooldown > 0)
		{
			_cooldown--;
			_prevCandle = candle;
			return;
		}

		var prevClose = _prevCandle.ClosePrice;

		// Gap detection
		var gapUp = candle.OpenPrice > prevClose;
		var gapDown = candle.OpenPrice < prevClose;

		decimal gapPercent = 0;
		if (gapUp)
			gapPercent = (candle.OpenPrice - prevClose) / prevClose * 100;
		else if (gapDown)
			gapPercent = (prevClose - candle.OpenPrice) / prevClose * 100;

		var isBearishCandle = candle.ClosePrice < candle.OpenPrice;
		var isBullishCandle = candle.ClosePrice > candle.OpenPrice;

		if (gapPercent >= MinGapPercent)
		{
			// Gap down + bullish reversal = long
			if (Position == 0 && gapDown && isBullishCandle)
			{
				BuyMarket();
				_cooldown = CooldownBars;
			}
			// Gap up + bearish reversal = short
			else if (Position == 0 && gapUp && isBearishCandle)
			{
				SellMarket();
				_cooldown = CooldownBars;
			}
		}

		// Exit on SMA cross
		if (Position > 0 && candle.ClosePrice < smaValue)
		{
			SellMarket();
			_cooldown = CooldownBars;
		}
		else if (Position < 0 && candle.ClosePrice > smaValue)
		{
			BuyMarket();
			_cooldown = CooldownBars;
		}

		_prevCandle = candle;
	}
}