Русский
Открыть на GitHub

Стратегия разворота на закрытии гэпа

Стратегия Gap Fill Reversal использует ночные гэпы, которые быстро закрываются на следующей сессии. Когда цена отрывается от предыдущего закрытия, но сразу возвращается, чтобы заполнить пустоту, это часто сигнализирует об исчерпании первоначального движения.

Тестирование показывает среднегодичную доходность около 181%. Стратегию лучше запускать на крипторынке.

Стратегия входит после полного закрытия гэпа и рассчитывает на разворот в противоположную сторону открытия. Цель — поймать отскок, когда застрявшие трейдеры выходят из позиций.

Риск ограничивается стопом на основе процента, а позиции закрываются, когда импульс затухает или срабатывает стоп.

Детали

  • Условия входа: совпадение паттерна
  • Лонг/шорт: оба направления
  • Условия выхода: стоп-лосс или противоположный сигнал
  • Стопы: да, на процентной основе
  • Значения по умолчанию:
    • CandleType = 15 минут
    • MinGapPercent = 0.02 Гэп — открытие, отстоящее от закрытия предыдущей свечи не меньше чем на MinGapPercent; рынок торгуется круглосуточно, поэтому гэп измеряется между соседними свечами. Гэп закрыт, когда та же свеча возвращается к этому закрытию, а противоположный сигнал разворачивает позицию.
    • StopLossPercent = 2
  • Фильтры:
    • Категория: Паттерн
    • Направление: Оба
    • Индикаторы: Гэп
    • Стопы: Да
    • Сложность: Средняя
    • Таймфрейм: Внутридневной
    • Сезонность: Нет
    • Нейронные сети: Нет
    • Дивергенция: Нет
    • Уровень риска: Средний
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Gap Fill Reversal strategy.
/// A gap is an open at least MinGapPercent away from the previous close. When the same candle trades back to the previous close,
/// filling the gap, the position turns against the gap: short after a gap up, long after a gap down. A percent stop limits the loss.
/// </summary>
public class GapFillReversalStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<decimal> _minGapPercent;
	private readonly StrategyParam<decimal> _stopLossPercent;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal? _prevClose;

	/// <summary>
	/// Minimum gap between the previous close and the open, in percent.
	/// </summary>
	public decimal MinGapPercent
	{
		get => _minGapPercent.Value;
		set => _minGapPercent.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Stop-loss percentage.
	/// </summary>
	public decimal StopLossPercent
	{
		get => _stopLossPercent.Value;
		set => _stopLossPercent.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Candle type.
	/// </summary>
	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Constructor.
	/// </summary>
	public GapFillReversalStrategy()
	{
		_minGapPercent = Param(nameof(MinGapPercent), 0.02m)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Min Gap %", "Minimum gap between the previous close and the open", "Pattern");

		_stopLossPercent = Param(nameof(StopLossPercent), 2m)
			.SetNotNegative()
			.SetDisplay("Stop Loss %", "Stop loss percentage from entry price", "Risk");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(15).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles to use", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevClose = null;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_prevClose = null;

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(ProcessCandle)
			.Start();

		StartProtection(new Unit(), new Unit(StopLossPercent, UnitTypes.Percent), useMarketOrders: true, isLocalStop: true);

		// The stop has to see prices between candles, not only at their close.
		foreach (var field in new[] { Level1Fields.BestBidPrice, Level1Fields.BestAskPrice })
		{
			var quotes = new Subscription(DataType.Level1, Security);
			quotes.MarketData.BuildField = field;
			SubscribeLevel1(quotes).Bind(ObserveProtectionQuote).Start();
		}

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ObserveProtectionQuote(Level1ChangeMessage quote)
	{
		// The high-level handler activates native protection before this callback, also between signal bars.
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		var prevClose = _prevClose;
		_prevClose = candle.ClosePrice;

		if (prevClose is not decimal last || last <= 0 || !IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
			return;

		var gap = (candle.OpenPrice - last) / last * 100m;

		if (gap >= MinGapPercent && candle.LowPrice <= last && Position >= 0)
			SellMarket(Volume + Math.Abs(Position));
		else if (-gap >= MinGapPercent && candle.HighPrice >= last && Position <= 0)
			BuyMarket(Volume + Math.Abs(Position));
	}
}