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アウトサイドバー・リバーサル戦略

アウトサイドバーは、ローソク足のレンジが前のローソク足を超える時に発生し、ボラティリティの一時的な急増を引き起こします。この戦略は、アウトサイドバーが前のトレンドと反対方向に終値を付けた場合、均衡への回帰を見込んで動きに逆張りします。

テストでは年平均リターンが約121%であることが示されています。暗号資産市場で最も良いパフォーマンスを発揮します。

アウトサイドバーが形成されると、アルゴリズムはローソク足が強気か弱気かを判断します。下落後の強気のアウトサイドバーはバーの安値の下にストップを置いてロングポジションを開きます。上昇後の弱気のアウトサイドバーはその高値の上にストップを置いてショートを起動します。その後価格がその極値を突き抜けるとトレードを決済します。

このセットアップは消耗的な急騰後の素早いリバーサルを求め、強いトレンド相場よりもチョッピーな市場で最もよく機能します。

詳細

  • エントリー条件: 前の動きと反対方向に終値を付けるアウトサイドバー。
  • ロング/ショート: 両方。
  • エグジット条件: 価格がアウトサイドバーの高値/安値を突き抜けるか、ストップロス。
  • ストップ: はい、パターンの外側に配置。
  • デフォルト値:
    • CandleType = 5 minute
    • StopLossPercent = 1 エントリー価格からこの割合（％）離れた保護ストップで、足と足の間でも監視します。終値がアウトサイドバーの反対側の極値を抜けた場合もポジションを閉じます。
  • フィルター:
    • カテゴリ: パターン
    • 方向: 両方
    • インジケーター: Candlestick
    • ストップ: はい
    • 複雑さ: 中級
    • 時間軸: イントラデイ
    • 季節性: いいえ
    • ニューラルネットワーク: いいえ
    • ダイバージェンス: いいえ
    • リスクレベル: 中
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Outside Bar Reversal strategy.
/// An outside bar's high and low both exceed the previous candle's. While flat, a bullish outside bar after a bearish candle buys
/// and a bearish one after a bullish candle sells. The position closes when a close breaks through the outside bar's opposite
/// extreme, and a percent stop from the entry price, watched between candles, limits the loss.
/// </summary>
public class OutsideBarReversalStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<decimal> _stopLossPercent;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private ICandleMessage _prevCandle;
	private decimal _exitLevel;

	/// <summary>
	/// Stop-loss percentage from the entry price.
	/// </summary>
	public decimal StopLossPercent
	{
		get => _stopLossPercent.Value;
		set => _stopLossPercent.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Candle type and timeframe.
	/// </summary>
	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Constructor.
	/// </summary>
	public OutsideBarReversalStrategy()
	{
		_stopLossPercent = Param(nameof(StopLossPercent), 1m)
			.SetNotNegative()
			.SetDisplay("Stop Loss %", "Stop loss percentage from entry price", "Risk");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles to use", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevCandle = null;
		_exitLevel = default;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_prevCandle = null;
		_exitLevel = default;

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(ProcessCandle)
			.Start();

		StartProtection(new Unit(), new Unit(StopLossPercent, UnitTypes.Percent), useMarketOrders: true, isLocalStop: true);

		// The stop has to see prices between candles, not only at their close.
		foreach (var field in new[] { Level1Fields.BestBidPrice, Level1Fields.BestAskPrice })
		{
			var quotes = new Subscription(DataType.Level1, Security);
			quotes.MarketData.BuildField = field;
			SubscribeLevel1(quotes).Bind(ObserveProtectionQuote).Start();
		}

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ObserveProtectionQuote(Level1ChangeMessage quote)
	{
		// The high-level handler activates native protection before this callback, also between signal bars.
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		var previous = _prevCandle;
		_prevCandle = candle;

		if (previous == null || !IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
			return;

		var close = candle.ClosePrice;

		if (Position > 0)
		{
			if (close < _exitLevel)
				SellMarket(Position);

			return;
		}

		if (Position < 0)
		{
			if (close > _exitLevel)
				BuyMarket(-Position);

			return;
		}

		var isOutsideBar = candle.HighPrice > previous.HighPrice && candle.LowPrice < previous.LowPrice;

		if (!isOutsideBar)
			return;

		var afterDecline = previous.ClosePrice < previous.OpenPrice;
		var afterRally = previous.ClosePrice > previous.OpenPrice;

		if (close > candle.OpenPrice && afterDecline)
		{
			BuyMarket(Volume);
			_exitLevel = candle.LowPrice;
		}
		else if (close < candle.OpenPrice && afterRally)
		{
			SellMarket(Volume);
			_exitLevel = candle.HighPrice;
		}
	}
}