Русский
Открыть на GitHub

Стратегия разворота по внешнему бару

Внешний бар возникает, когда диапазон свечи превышает диапазон предыдущей, что создаёт краткий всплеск волатильности. Стратегия торгует против движения, если внешний бар закрывается в противоположном направлении предыдущего тренда, ожидая отката к равновесию.

Тестирование показывает среднегодичную доходность около 121%. Стратегию лучше запускать на крипторынке.

При формировании внешнего бара алгоритм определяет, является ли свеча бычьей или медвежьей. Бычий внешний бар после снижения открывает длинную позицию со стопом под минимумом бара. Медвежий внешний бар после роста вызывает короткую позицию со стопом выше его максимума. Сделки закрываются, если цена затем пробивает этот экстремум.

Установка рассчитана на быстрые развороты после исчерпывающего импульса и лучше всего подходит в период рыночных колебаний, а не ярко выраженного тренда.

Детали

  • Условия входа: Внешний бар закрывается противоположно предыдущему движению.
  • Лонг/Шорт: Оба.
  • Условия выхода: Цена пробивает максимум/минимум внешнего бара или стоп‑лосс.
  • Стопы: Да, размещены за пределами паттерна.
  • Значения по умолчанию:
    • CandleType = 5 минут
    • StopLossPercent = 1 Защитный стоп на этом расстоянии в процентах от цены входа, отслеживается и между свечами; позиция также закрывается, когда закрытие пробивает противоположный экстремум внешнего бара.
  • Фильтры:
    • Категория: Паттерн
    • Направление: Оба
    • Индикаторы: Свечные модели
    • Стопы: Да
    • Сложность: Средняя
    • Таймфрейм: Внутридневной
    • Сезонность: Нет
    • Нейронные сети: Нет
    • Дивергенция: Нет
    • Уровень риска: Средний
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Outside Bar Reversal strategy.
/// An outside bar's high and low both exceed the previous candle's. While flat, a bullish outside bar after a bearish candle buys
/// and a bearish one after a bullish candle sells. The position closes when a close breaks through the outside bar's opposite
/// extreme, and a percent stop from the entry price, watched between candles, limits the loss.
/// </summary>
public class OutsideBarReversalStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<decimal> _stopLossPercent;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private ICandleMessage _prevCandle;
	private decimal _exitLevel;

	/// <summary>
	/// Stop-loss percentage from the entry price.
	/// </summary>
	public decimal StopLossPercent
	{
		get => _stopLossPercent.Value;
		set => _stopLossPercent.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Candle type and timeframe.
	/// </summary>
	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Constructor.
	/// </summary>
	public OutsideBarReversalStrategy()
	{
		_stopLossPercent = Param(nameof(StopLossPercent), 1m)
			.SetNotNegative()
			.SetDisplay("Stop Loss %", "Stop loss percentage from entry price", "Risk");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles to use", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevCandle = null;
		_exitLevel = default;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_prevCandle = null;
		_exitLevel = default;

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(ProcessCandle)
			.Start();

		StartProtection(new Unit(), new Unit(StopLossPercent, UnitTypes.Percent), useMarketOrders: true, isLocalStop: true);

		// The stop has to see prices between candles, not only at their close.
		foreach (var field in new[] { Level1Fields.BestBidPrice, Level1Fields.BestAskPrice })
		{
			var quotes = new Subscription(DataType.Level1, Security);
			quotes.MarketData.BuildField = field;
			SubscribeLevel1(quotes).Bind(ObserveProtectionQuote).Start();
		}

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ObserveProtectionQuote(Level1ChangeMessage quote)
	{
		// The high-level handler activates native protection before this callback, also between signal bars.
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		var previous = _prevCandle;
		_prevCandle = candle;

		if (previous == null || !IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
			return;

		var close = candle.ClosePrice;

		if (Position > 0)
		{
			if (close < _exitLevel)
				SellMarket(Position);

			return;
		}

		if (Position < 0)
		{
			if (close > _exitLevel)
				BuyMarket(-Position);

			return;
		}

		var isOutsideBar = candle.HighPrice > previous.HighPrice && candle.LowPrice < previous.LowPrice;

		if (!isOutsideBar)
			return;

		var afterDecline = previous.ClosePrice < previous.OpenPrice;
		var afterRally = previous.ClosePrice > previous.OpenPrice;

		if (close > candle.OpenPrice && afterDecline)
		{
			BuyMarket(Volume);
			_exitLevel = candle.LowPrice;
		}
		else if (close < candle.OpenPrice && afterRally)
		{
			SellMarket(Volume);
			_exitLevel = candle.HighPrice;
		}
	}
}