Русский RU
Открыть на GitHub

Стратегия разворота по внешнему бару

Внешний бар возникает, когда диапазон свечи превышает диапазон предыдущей, что создаёт краткий всплеск волатильности. Стратегия торгует против движения, если внешний бар закрывается в противоположном направлении предыдущего тренда, ожидая отката к равновесию.

Тестирование показывает среднегодичную доходность около 121%. Стратегию лучше запускать на крипторынке.

При формировании внешнего бара алгоритм определяет, является ли свеча бычьей или медвежьей. Бычий внешний бар после снижения открывает длинную позицию со стопом под минимумом бара. Медвежий внешний бар после роста вызывает короткую позицию со стопом выше его максимума. Сделки закрываются, если цена затем пробивает этот экстремум.

Установка рассчитана на быстрые развороты после исчерпывающего импульса и лучше всего подходит в период рыночных колебаний, а не ярко выраженного тренда.

Детали

  • Условия входа: Внешний бар закрывается противоположно предыдущему движению.
  • Лонг/Шорт: Оба.
  • Условия выхода: Цена пробивает максимум/минимум внешнего бара или стоп‑лосс.
  • Стопы: Да, размещены за пределами паттерна.
  • Значения по умолчанию:
    • CandleType = 5 минут
    • StopLossPercent = 1
  • Фильтры:
    • Категория: Паттерн
    • Направление: Оба
    • Индикаторы: Свечные модели
    • Стопы: Да
    • Сложность: Средняя
    • Таймфрейм: Внутридневной
    • Сезонность: Нет
    • Нейронные сети: Нет
    • Дивергенция: Нет
    • Уровень риска: Средний
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Outside Bar Reversal strategy.
/// Detects outside bar patterns (higher high and lower low than previous bar).
/// Bullish outside bar = buy, bearish outside bar = sell.
/// Uses SMA for exit signals.
/// </summary>
public class OutsideBarReversalStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _maPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _cooldownBars;

	private ICandleMessage _prevCandle;
	private int _cooldown;

	/// <summary>
	/// MA Period.
	/// </summary>
	public int MAPeriod
	{
		get => _maPeriod.Value;
		set => _maPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Candle type.
	/// </summary>
	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Cooldown bars.
	/// </summary>
	public int CooldownBars
	{
		get => _cooldownBars.Value;
		set => _cooldownBars.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Constructor.
	/// </summary>
	public OutsideBarReversalStrategy()
	{
		_maPeriod = Param(nameof(MAPeriod), 20)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("MA Period", "Period for SMA", "Indicators");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(1).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles to use", "General");

		_cooldownBars = Param(nameof(CooldownBars), 500)
			.SetRange(1, 1000)
			.SetDisplay("Cooldown Bars", "Bars to wait between trades", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevCandle = null;
		_cooldown = default;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_prevCandle = null;
		_cooldown = 0;

		var sma = new SimpleMovingAverage { Length = MAPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(sma, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, sma);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal smaValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
			return;

		if (_cooldown > 0)
		{
			_cooldown--;
			_prevCandle = candle;
			return;
		}

		if (_prevCandle != null)
		{
			// Outside bar: higher high AND lower low than previous bar
			var isOutsideBar = candle.HighPrice > _prevCandle.HighPrice && candle.LowPrice < _prevCandle.LowPrice;

			if (isOutsideBar)
			{
				var isBullish = candle.ClosePrice > candle.OpenPrice;
				var isBearish = candle.ClosePrice < candle.OpenPrice;

				if (Position == 0 && isBullish)
				{
					BuyMarket();
					_cooldown = CooldownBars;
				}
				else if (Position == 0 && isBearish)
				{
					SellMarket();
					_cooldown = CooldownBars;
				}
			}

			// Exit logic using SMA
			if (Position > 0 && candle.ClosePrice < smaValue)
			{
				SellMarket();
				_cooldown = CooldownBars;
			}
			else if (Position < 0 && candle.ClosePrice > smaValue)
			{
				BuyMarket();
				_cooldown = CooldownBars;
			}
		}

		_prevCandle = candle;
	}
}