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Accumulation/Distribution Trend 戦略

この戦略は、Accumulation/Distribution (A/D) インジケーターを使って買い圧力と売り圧力を測定します。A/Dが上昇し価格が移動平均を上回っている場合は蓄積（アキュムレーション）、A/Dが下落し価格が平均を下回っている場合は分配（ディストリビューション）を示します。

テストでは年平均リターン約187%を示しています。株式市場での運用に最も適しています。

トレードはA/Dのトレンドが移動平均に対してどの方向にあるかに沿って行われます。A/Dの方向転換がエグジットシグナルとなります。

ストップはオプションですが、リスク管理に役立ちます。

詳細

  • エントリー条件: A/Dが上昇しかつ価格がMAを上回る、またはA/Dが下落しMAを下回る。
  • ロング/ショート: 両方向。
  • エグジット条件: A/Dが反転またはストップ。
  • ストップ: あり。
  • デフォルト値:
    • MAPeriod = 20
    • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
  • フィルター:
    • カテゴリ: トレンド
    • 方向: 両方
    • インジケーター: A/D, MA
    • ストップ: はい
    • 複雑さ: 基本
    • 時間軸: イントラデイ
    • 季節性: いいえ
    • ニューラルネットワーク: いいえ
    • ダイバージェンス: いいえ
    • リスクレベル: 中
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Accumulation/Distribution (A/D) Strategy.
/// Long entry: A/D rising and price above MA.
/// Short entry: A/D falling and price below MA.
/// </summary>
public class ADStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _maPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _cooldownBars;

	private decimal _previousADValue;
	private int _cooldown;

	/// <summary>
	/// MA Period.
	/// </summary>
	public int MAPeriod
	{
		get => _maPeriod.Value;
		set => _maPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Candle type for strategy calculation.
	/// </summary>
	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Cooldown bars between trades.
	/// </summary>
	public int CooldownBars
	{
		get => _cooldownBars.Value;
		set => _cooldownBars.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Initialize <see cref="ADStrategy"/>.
	/// </summary>
	public ADStrategy()
	{
		_maPeriod = Param(nameof(MAPeriod), 20)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("MA Period", "Period for Moving Average", "Indicators")
			.SetOptimize(10, 50, 10);

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(1).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles to use", "General");

		_cooldownBars = Param(nameof(CooldownBars), 500)
			.SetRange(1, 1000)
			.SetDisplay("Cooldown Bars", "Bars to wait between trades", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_previousADValue = default;
		_cooldown = default;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_previousADValue = 0;
		_cooldown = 0;

		var ma = new SimpleMovingAverage { Length = MAPeriod };
		var ad = new AccumulationDistributionLine();

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(ma, ad, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, ma);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal maValue, decimal adValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
			return;

		if (_previousADValue == 0)
		{
			_previousADValue = adValue;
			return;
		}

		if (_cooldown > 0)
		{
			_cooldown--;
			_previousADValue = adValue;
			return;
		}

		var adRising = adValue > _previousADValue;

		if (Position == 0)
		{
			if (adRising && candle.ClosePrice > maValue)
			{
				BuyMarket();
				_cooldown = CooldownBars;
			}
			else if (!adRising && candle.ClosePrice < maValue)
			{
				SellMarket();
				_cooldown = CooldownBars;
			}
		}
		else if (Position > 0 && !adRising)
		{
			SellMarket();
			_cooldown = CooldownBars;
		}
		else if (Position < 0 && adRising)
		{
			BuyMarket();
			_cooldown = CooldownBars;
		}

		_previousADValue = adValue;
	}
}