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RSI Divergence 戦略

RSIダイバージェンスに基づく戦略

テストでは年平均リターンが約85%であることが示されています。暗号資産市場で最もよく機能します。

RSI Divergenceは、RSIオシレーターによって確認されない価格の極値を探します。強気のダイバージェンスは買いにつながり、弱気のダイバージェンスは売りを促します。RSIが反転するかストップが発動するまで取引が続きます。

ダイバージェンスの設定は長いトレンドの終わり近くに現れることが多いです。オシレーターの動きと価格行動を比較することで、この戦略はリスクを制御しながら早期の反転を捉えることを試みます。

詳細

  • エントリー条件: RSIに基づくシグナル。
  • ロング/ショート: 両方向。
  • エグジット条件: 逆シグナルまたはストップ。
  • ストップ: はい。
  • デフォルト値:
    • RsiPeriod = 14
    • StopLossPercent = 2m
    • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
  • フィルター:
    • カテゴリ: トレンド
    • 方向: 両方
    • インジケーター: RSI
    • ストップ: はい
    • 複雑さ: 基本
    • 時間軸: イントラデイ (5m)
    • 季節性: いいえ
    • Neural Networks: いいえ
    • ダイバージェンス: はい
    • リスクレベル: 中
namespace StockSharp.Samples.Strategies;

using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

/// <summary>
/// Trades divergences between consecutive confirmed price pivots and their RSI values.
/// A three-bar pivot is confirmed only after the bar to its right has closed.
/// </summary>
public class RsiDivergenceStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _rsiPeriod;
	private readonly StrategyParam<decimal> _stopLossPercent;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly List<(decimal High, decimal Low, decimal Rsi)> _bars = new();
	private decimal _previousLowPrice;
	private decimal _previousLowRsi;
	private decimal _previousHighPrice;
	private decimal _previousHighRsi;
	private bool _hasLow;
	private bool _hasHigh;

	public int RsiPeriod { get => _rsiPeriod.Value; set => _rsiPeriod.Value = value; }
	public decimal StopLossPercent { get => _stopLossPercent.Value; set => _stopLossPercent.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public RsiDivergenceStrategy()
	{
		_rsiPeriod = Param(nameof(RsiPeriod), 14).SetGreaterThanZero();
		_stopLossPercent = Param(nameof(StopLossPercent), 2m).SetRange(0m, 100m);
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		ResetPivots();
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		ResetPivots();
		StartProtection(new Unit(), new Unit(StopLossPercent, UnitTypes.Percent), useMarketOrders: true, isLocalStop: true);

		var rsi = new RelativeStrengthIndex { Length = RsiPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(rsi, ProcessCandle).Start();
		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, rsi);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ResetPivots()
	{
		_bars.Clear();
		_previousLowPrice = _previousLowRsi = _previousHighPrice = _previousHighRsi = 0m;
		_hasLow = _hasHigh = false;
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal rsiValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished || !IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
			return;

		_bars.Add((candle.HighPrice, candle.LowPrice, rsiValue));
		if (_bars.Count < 3)
			return;

		var left = _bars[0];
		var pivot = _bars[1];
		var right = _bars[2];
		var bullish = false;
		var bearish = false;

		if (pivot.Low < left.Low && pivot.Low < right.Low)
		{
			bullish = _hasLow && pivot.Low < _previousLowPrice && pivot.Rsi > _previousLowRsi;
			_previousLowPrice = pivot.Low;
			_previousLowRsi = pivot.Rsi;
			_hasLow = true;
		}

		if (pivot.High > left.High && pivot.High > right.High)
		{
			bearish = _hasHigh && pivot.High > _previousHighPrice && pivot.Rsi < _previousHighRsi;
			_previousHighPrice = pivot.High;
			_previousHighRsi = pivot.Rsi;
			_hasHigh = true;
		}
		_bars.RemoveAt(0);

		if (bullish && Position <= 0m)
			BuyMarket(Volume + Math.Abs(Position));
		else if (bearish && Position >= 0m)
			SellMarket(Volume + Math.Abs(Position));
	}
}