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Strategie RSI Divergence

Strategie basierend auf RSI-Divergenz

Tests zeigen eine durchschnittliche jährliche Rendite von etwa 85%. Am besten funktioniert sie auf dem Kryptomarkt.

RSI Divergence sucht nach Preisextremen, die vom RSI-Oszillator nicht bestätigt werden. Eine bullische Divergenz führt zu einem Kauf und eine bärische Divergenz veranlasst einen Verkauf. Der Trade dauert an, bis sich der RSI umkehrt oder ein Stop ausgelöst wird.

Divergenz-Setups entstehen oft gegen Ende langer Trends. Durch den Vergleich des Oszillator-Verhaltens mit der Preisaction versucht die Strategie, frühe Umkehrungen mit kontrolliertem Risiko zu erfassen.

Details

  • Einstiegskriterien: Signale basierend auf RSI.
  • Long/Short: Beide Richtungen.
  • Ausstiegskriterien: Entgegengesetztes Signal oder Stop.
  • Stops: Ja.
  • Standardwerte:
    • RsiPeriod = 14
    • StopLossPercent = 2m
    • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
  • Filter:
    • Kategorie: Trend
    • Richtung: Beide
    • Indikatoren: RSI
    • Stops: Ja
    • Komplexität: Grundlegend
    • Zeitrahmen: Intraday (5m)
    • Saisonalität: Nein
    • Neural Networks: Nein
    • Divergenz: Ja
    • Risikolevel: Mittel
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Strategy based on RSI divergence detection.
/// Uses RSI overbought/oversold level crossings to generate reversal signals.
/// </summary>
public class RsiDivergenceStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _rsiPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevRsi;
	private bool _hasPrevValues;
	private int _cooldown;

	/// <summary>
	/// RSI period.
	/// </summary>
	public int RsiPeriod
	{
		get => _rsiPeriod.Value;
		set => _rsiPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Candle type.
	/// </summary>
	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Initializes a new instance of the <see cref="RsiDivergenceStrategy"/>.
	/// </summary>
	public RsiDivergenceStrategy()
	{
		_rsiPeriod = Param(nameof(RsiPeriod), 14)
			.SetDisplay("RSI Period", "Period for RSI calculation", "Indicators")
			.SetOptimize(10, 20, 2);

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles to use", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevRsi = default;
		_hasPrevValues = default;
		_cooldown = default;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var rsi = new RelativeStrengthIndex { Length = RsiPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(rsi, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, rsi);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal rsiValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
			return;

		if (rsiValue == 0)
			return;

		if (!_hasPrevValues)
		{
			_hasPrevValues = true;
			_prevRsi = rsiValue;
			return;
		}

		if (_cooldown > 0)
		{
			_cooldown--;
			_prevRsi = rsiValue;
			return;
		}

		// RSI crosses from oversold into neutral zone - buy
		if (_prevRsi < 30 && rsiValue >= 30 && Position <= 0)
		{
			var volume = Volume + Math.Abs(Position);
			BuyMarket(volume);
			_cooldown = 15;
		}
		// RSI crosses from overbought into neutral zone - sell
		else if (_prevRsi > 70 && rsiValue <= 70 && Position >= 0)
		{
			var volume = Volume + Math.Abs(Position);
			SellMarket(volume);
			_cooldown = 15;
		}

		_prevRsi = rsiValue;
	}
}