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FT TIME BIGDOG ブレイクアウト戦略

概要

FT TIME BIGDOG 戦略は、MetaTrader 4 エキスパート アドバイザー FT_TIME_BIGDOG.mq4 (ディレクトリ MQL/9259) から変換されたロンドン セッションのブレイクアウト システムです。 設定された開始時間と終了時間の間に形成される統合範囲を測定し、ウィンドウが閉じるとその範囲の上下に逆指値注文を配置します。 StockSharp バージョンは、元の動作を維持しながら、ブレイクアウトのタイミング、注文距離、リスク管理の構成可能なパラメーターを公開します。

取引ロジック

  1. このストラテジーは、取引日ごとに、開始時間が StartHour と StopHour (両端を含む) の間にある完成したローソク足の最高値と最低値を記録します。
  2. 逆指値ローソク足が終了した後、累積範囲が RangeLimitPoints より狭い場合、2 つの保留中の逆指値注文が対象になります。
    • 過去最高値で買いストップ。
    • 記録的な安値で売りストップ。
  3. 注文は、市場価格がエントリー レベルから少なくとも OrderBufferPoints 離れている場合にのみ作成されます。利用可能な場合は最良の買値/売値が使用され、それ以外の場合は最新のローソク足の終値が使用されます。
  4. 各未決注文には、レンジの反対側にある保護ストップと、TakeProfitPoints で定義されたテイクプロフィットオフセットが含まれます。
  5. ポジションがオープンされると、反対の未決注文がキャンセルされます。アクティブなポジションは完成したローソク足で監視されます。価格が保存されているストップロスまたはテイクプロフィットレベルに達すると、ポジションは市場でクローズされます。
  6. サイクルは最大でも 1 日に 1 回実行されます。すべての状態は次の取引日の開始時にリセットされます。

パラメーター

パラメータ デフォルト 説明
StartHour 14 蓄積ウィンドウの開始をマークする時間 (0 ～ 23)。
StopHour 16 保留中の注文が対象となる時間。 StartHour 以上である必要があります。
RangeLimitPoints 50 ブローカーポイント単位のセッション範囲の最大幅 (ポイント × PointMultiplier)。範囲が広い場合は注文は行われません。
TakeProfitPoints 50 ブローカーポイントで表される、トリガーされたポジションに適用されるテイクプロフィットディスタンス。
OrderBufferPoints 20 市場価格と未決注文の間に必要な最小距離。現在の価格に近すぎる注文が行われないようにします。
PointMultiplier 1 インストゥルメントのポイント サイズに適用される乗数。 5 桁の外国為替記号の場合は 10 に設定します。
Volume 0.1 両方の逆指値注文の注文量。
CandleType 1時間 Candle シリーズは、距離の測定と駆動信号の評価に使用されます。

リスクと貿易の管理

  • ロングトレードのストップロスはセッションの安値に等しくなります。ショートトレードのストップロスはセッションの高値と同じです。
  • テイクプロフィットレベルは、TakeProfitPoints と商品ポイントサイズを使用してブレイクアウト価格から計算されます。
  • すべてのリスク管理はローソク足の終値イベントで実行されます。停止レベルを超えてバー内を移動すると、出口が遅れる可能性があります。

オリジナルの Expert Advisor との違い

  • MetaTrader バージョンはティック イベントで動作しますが、このポートは完了したキャンドルとレベル 1 の更新に依存します。したがって、キャンドル内の動作は若干異なる場合があります。
  • ポイント変換では、Security.PriceStep に PointMultiplier を乗算します。ライブを実行する前に、この組み合わせを確認してください。
  • 注文は StartHour <= StopHour の場合にのみ行われます。このポートでは深夜をまたぐウィンドウはサポートされていません。

使用上の注意

  1. 必要なセキュリティを割り当て、正確なバッファ チェックにレベル 1 データが利用できることを確認します。
  2. ブローカーのタイムゾーンに従って取引時間を設定します。
  3. 最初にシミュレーションを実行して、データ フィードに対するポイント変換とタイミングを検証します。
  4. 競合状態を避けるために、保留中の注文を手動で変更する前に、ストラテジーをリセットまたは停止してください。

ファイル

  • CS/FtTimeBigdogStrategy.cs – 詳細なインライン コメントを含むコアの StockSharp 実装。
  • MQL/9259/FT_TIME_BIGDOG.mq4 – 変換に使用される元の MetaTrader ソース。
using System;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// FT Time Bigdog: Range breakout using N-bar high/low channel with ATR stops.
/// </summary>
public class FtTimeBigdogStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _channelLength;
	private readonly StrategyParam<int> _atrLength;

	private decimal _entryPrice;
	private decimal _highest;
	private decimal _lowest;
	private int _barCount;
	private readonly decimal[] _highs = new decimal[20];
	private readonly decimal[] _lows = new decimal[20];

	public FtTimeBigdogStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe.", "General");

		_channelLength = Param(nameof(ChannelLength), 20)
			.SetDisplay("Channel Length", "Lookback for high/low channel.", "Indicators");

		_atrLength = Param(nameof(AtrLength), 14)
			.SetDisplay("ATR Length", "ATR period.", "Indicators");
	}

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int ChannelLength
	{
		get => _channelLength.Value;
		set => _channelLength.Value = value;
	}

	public int AtrLength
	{
		get => _atrLength.Value;
		set => _atrLength.Value = value;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_entryPrice = 0;
		_barCount = 0;
		_highest = 0;
		_lowest = 0;
		Array.Clear(_highs, 0, _highs.Length);
		Array.Clear(_lows, 0, _lows.Length);
	}

		protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_entryPrice = 0;
		_barCount = 0;
		_highest = 0;
		_lowest = 0;
		Array.Clear(_highs, 0, _highs.Length);
		Array.Clear(_lows, 0, _lows.Length);

		var atr = new AverageTrueRange { Length = AtrLength };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(atr, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal atrVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		var len = Math.Min(ChannelLength, _highs.Length);
		var idx = _barCount % len;
		_highs[idx] = candle.HighPrice;
		_lows[idx] = candle.LowPrice;
		_barCount++;

		if (_barCount < len || atrVal <= 0)
			return;

		var high = decimal.MinValue;
		var low = decimal.MaxValue;
		for (var i = 0; i < len; i++)
		{
			if (_highs[i] > high) high = _highs[i];
			if (_lows[i] < low) low = _lows[i];
		}

		var prevHigh = _highest;
		var prevLow = _lowest;
		_highest = high;
		_lowest = low;

		if (prevHigh == 0 || prevLow == 0)
			return;

		var close = candle.ClosePrice;

		if (Position > 0)
		{
			if (close >= _entryPrice + atrVal * 3m || close <= _entryPrice - atrVal * 2m)
			{
				SellMarket();
				_entryPrice = 0;
			}
		}
		else if (Position < 0)
		{
			if (close <= _entryPrice - atrVal * 3m || close >= _entryPrice + atrVal * 2m)
			{
				BuyMarket();
				_entryPrice = 0;
			}
		}

		if (Position == 0)
		{
			if (close > prevHigh)
			{
				_entryPrice = close;
				BuyMarket();
			}
			else if (close < prevLow)
			{
				_entryPrice = close;
				SellMarket();
			}
		}
	}
}