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戦略 VQ EA

概要

  • ボラティリティ クオリティ (VQ) インジケーターを使用して取引する MetaTrader エキスパート「VQ_EA」の変換。
  • StockSharp バージョンは、ロジックを上位レベルの API 内に保つために、平滑化された中央価格を使用して VQ ラインを近似します。
  • ポジションはスムージングラインの方向変更時にオープンされ、オプションの保護命令で管理されます。

元の MQL の動作

  1. VQ カスタム インジケーター (バッファ 3 および 4) からの買いシグナルまたは売りシグナルをリクエストします。
  2. 新しいシグナルが現れ、その方向にアクティブな取引がない場合に、新しい市場ポジションを開きます。
  3. 反対のシグナルが発生するとすぐに反対のポジションを閉じます。
  4. オプションの資金管理機能: 固定ロット、端数ロット、損益分岐点、トレーリング ストップ、手動ログ出力、アラート/電子メール通知。

StockSharp の実装

  • 独自の VQ インジケーターの代わりに、この戦略は中央価格に単純な移動平均を適用し、オプションでもう一度平滑化します。
  • 平滑化された系列の傾きは、VQ ラインの元の色の変化の役割を果たします。
  • ポイントで表現される構成可能なフィルターは、わずかな変動によって引き起こされる信号を防ぎます。
  • 成行注文はエントリーとエグジットに使用され、元の EA の動作を反映します。

信号の生成

  1. 選択したキャンドル タイプをサブスクライブし、完成した各キャンドルの中央価格を計算します。
  2. 基本移動平均 (Length) を適用し、必要に応じて追加の平滑化 (Smoothing) を適用します。
  3. 現在の平滑化された値を以前の値と比較します。絶対的な変化が FilterPoints (価格単位に換算) を超える場合、方向を上昇または下降としてマークします。
  4. 方向が下から上に変わると、ロングエントリーが発行されます。上から下に反転するとショートエントリーが生成されます。既存のポジションは、絶対ポジションボリュームを注文サイズに追加することによって反転されます。

リスク管理

  • StopLossPoints、TakeProfitPoints、および TrailingStopPoints は、商品価格ステップを乗算することで絶対価格に変換されます。
  • これらの保護の少なくとも 1 つが有効になっている場合、成行注文調整を使用して StartProtection が呼び出され、MQL エキスパートのようにストップがポジションに従うようになります。
  • オプションのトレーリング ストップは、UseTrailing が true で、トレーリング距離が 0 より大きい場合にのみ有効になります。

パラメーター

  • Length – 中央価格の基本平滑化期間。デフォルト: 5。
  • Smoothing – 二次平滑化期間。デフォルト: 1 (無効)。
  • FilterPoints – 勾配が変化したことを確認するために必要なポイントの最小限の移動。デフォルト: 5。
  • StopLossPoints – ポイント単位の保護ストップロス。デフォルト: 60 (0 を指定すると無効になります)。
  • TakeProfitPoints – ポイントでの保護的なテイクプロフィット。デフォルト: 0 (無効)。
  • UseTrailing – トレーリングストップを有効または無効にします。デフォルト: false。
  • TrailingStopPoints – ポイント単位のトレーリング距離。デフォルト: 0 (UseTrailing が false の場合は無視されます)。
  • CandleType – 計算に使用される時間枠。デフォルト: 1 時間のローソク足。
  • Volume – Strategy.Volume から継承され、デフォルトは 1 コントラクトで、新しいエントリごとに使用されます。

元の専門家との違い

  • 正確な VQ バッファ値は、平滑化された中央価格によって近似されます。インジケーターは 1 対 1 に移植されません。
  • 損益分岐点シフト、アラート音スケジュール、手動ログ出力、端数ロット資金管理などの高度な機能は再現されません。
  • トレーリング ステップの処理は、StockSharp の組み込みトレーリング ストップ マネージャーによって簡素化されています。

使用上の注意

  • シグナルは完成したローソク足でのみ生成され、元の EA の「バー終了時の取引」モードと一致します。
  • 機器に適切な PriceStep が付いていることを確認してください。それ以外の場合、ポイントベースのパラメーターを変換するときに、戦略は 1.0 のステップに戻ります。
  • この戦略はデモンストレーションを目的としており、必要に応じて資金管理ルールを追加して拡張できます。
using System;



using StockSharp.Algo.Indicators;

using StockSharp.Algo.Strategies;

using StockSharp.BusinessEntities;

using StockSharp.Messages;



namespace StockSharp.Samples.Strategies;



public class VqEaStrategy : Strategy

{

	private readonly StrategyParam<int> _emaPeriod;

	private readonly StrategyParam<int> _momentumPeriod;

	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;



	private decimal _prevMom; private bool _hasPrev;

	private int _cooldown;



	public int EmaPeriod { get => _emaPeriod.Value; set => _emaPeriod.Value = value; }

	public int MomentumPeriod { get => _momentumPeriod.Value; set => _momentumPeriod.Value = value; }

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }



	public VqEaStrategy()

	{

		_emaPeriod = Param(nameof(EmaPeriod), 20).SetDisplay("EMA Period", "EMA filter", "Indicators");

		_momentumPeriod = Param(nameof(MomentumPeriod), 14).SetDisplay("Momentum", "Momentum period", "Indicators");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(15).TimeFrame()).SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");

	}



	/// <inheritdoc />

	protected override void OnReseted()

	{

		base.OnReseted();

		_prevMom = default;

		_hasPrev = default;

		_cooldown = default;

	}



	/// <inheritdoc />

	protected override void OnStarted2(DateTime time)

	{

		base.OnStarted2(time);

		_hasPrev = false;

		var ema = new ExponentialMovingAverage { Length = EmaPeriod };

		var mom = new Momentum { Length = MomentumPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);

		subscription.Bind(ema, mom, ProcessCandle).Start();

	}



	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal ema, decimal mom)

	{

		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading()) return;

		var close = candle.ClosePrice;

		if (!_hasPrev) { _prevMom = mom; _hasPrev = true; return; }

		if (_cooldown > 0)

		{

			_cooldown--;

			_prevMom = mom;

			return;

		}



		if (close > ema && _prevMom <= 0 && mom > 0 && Position <= 0)

		{

			var volume = Volume + Math.Abs(Position);

			BuyMarket(volume);

			_cooldown = 2;

		}

		else if (close < ema && _prevMom >= 0 && mom < 0 && Position >= 0)

		{

			var volume = Volume + Math.Abs(Position);

			SellMarket(volume);

			_cooldown = 2;

		}

		_prevMom = mom;

	}

}