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QV EA

Visão geral

  • Conversão do especialista MetaTrader "VQ_EA" que negocia utilizando o indicador Qualidade de Volatilidade (VQ).
  • A versão StockSharp aproxima a linha VQ com um preço mediano suavizado para manter a lógica dentro do API de alto nível.
  • As posições são abertas nas mudanças de direção da linha suavizada e gerenciadas com ordens de proteção opcionais.

Comportamento original MQL

  1. Solicita sinais de compra ou venda do indicador personalizado VQ (buffers 3 e 4).
  2. Abre uma nova posição de mercado quando um novo sinal aparece e nenhuma negociação está ativa nessa direção.
  3. Fecha a posição oposta imediatamente com um sinal oposto.
  4. Recursos opcionais de gerenciamento de dinheiro: lotes fixos, lotes fracionários, ponto de equilíbrio, trailing stop, saída de registro manual e notificações de alerta/e-mail.

StockSharp implementação

  • Em vez do indicador proprietário VQ, a estratégia aplica uma média móvel simples ao preço médio e, opcionalmente, suaviza-o mais uma vez.
  • A inclinação da série suavizada desempenha o papel da mudança de cor original da linha VQ.
  • Um filtro configurável expresso em pontos evita sinais causados por pequenas flutuações.
  • As ordens de mercado são usadas para entradas e saídas, refletindo o comportamento original EA.

Geração de sinal

  1. Assine o tipo de vela selecionado e calcule o preço médio de cada vela concluída.
  2. Aplique a média móvel básica (Length) e, se solicitado, uma suavização adicional (Smoothing).
  3. Compare o valor suavizado atual com o anterior. Se a variação absoluta exceder FilterPoints (convertida em unidades de preço), marque a direção como ascendente ou descendente.
  4. Quando a direção muda de baixo para cima, uma entrada longa é emitida. Uma virada de cima para baixo produz uma entrada curta. As posições existentes são revertidas adicionando o volume absoluto da posição ao tamanho da ordem.

Gestão de risco

  • StopLossPoints, TakeProfitPoints e TrailingStopPoints são convertidos em preços absolutos multiplicando pela etapa de preço do instrumento.
  • Se pelo menos uma dessas proteções estiver habilitada, StartProtection é chamado com ajustes de ordem de mercado para que os stops sigam a posição como no especialista MQL.
  • O trailing stop opcional é ativado somente quando UseTrailing é true e a distância final é maior que zero.

Parâmetros

  • Length – período base de suavização do preço mediano. Padrão: 5.
  • Smoothing – período de suavização secundário. Padrão: 1 (desativado).
  • FilterPoints – movimento mínimo em pontos necessários para confirmar que a inclinação mudou. Padrão: 5.
  • StopLossPoints – stop loss de proteção em pontos. Padrão: 60 (0 desativa).
  • TakeProfitPoints – lucro protetor em pontos. Padrão: 0 (desabilitado).
  • UseTrailing – ativa ou desativa os trailing stops. Padrão: falso.
  • TrailingStopPoints – distância final em pontos. Padrão: 0 (ignorado quando UseTrailing é falso).
  • CandleType – período usado para cálculos. Padrão: velas de 1 hora.
  • Volume – herdado de Strategy.Volume, o padrão é 1 contrato e é usado para cada nova entrada.

Diferenças do especialista original

  • Os valores exatos do buffer VQ são aproximados pelos preços medianos suavizados; o indicador não é portado um para um.
  • Recursos avançados, como turnos de ponto de equilíbrio, agendamento de alerta sonoro, saída manual de registros e gerenciamento de dinheiro de lote fracionário não são reproduzidos.
  • O tratamento da etapa final é simplificado para o gerenciador de trailing stop integrado do StockSharp.

Notas de uso

  • Os sinais são gerados apenas em velas finalizadas, correspondendo ao modo "negociação no fechamento da barra" do EA original.
  • Certifique-se de que o instrumento tenha um PriceStep adequado; caso contrário, a estratégia volta para um passo de 1,0 ao converter parâmetros baseados em pontos.
  • A estratégia destina-se a demonstração e pode ser alargada com regras adicionais de gestão de dinheiro, se necessário.
using System;



using StockSharp.Algo.Indicators;

using StockSharp.Algo.Strategies;

using StockSharp.BusinessEntities;

using StockSharp.Messages;



namespace StockSharp.Samples.Strategies;



public class VqEaStrategy : Strategy

{

	private readonly StrategyParam<int> _emaPeriod;

	private readonly StrategyParam<int> _momentumPeriod;

	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;



	private decimal _prevMom; private bool _hasPrev;

	private int _cooldown;



	public int EmaPeriod { get => _emaPeriod.Value; set => _emaPeriod.Value = value; }

	public int MomentumPeriod { get => _momentumPeriod.Value; set => _momentumPeriod.Value = value; }

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }



	public VqEaStrategy()

	{

		_emaPeriod = Param(nameof(EmaPeriod), 20).SetDisplay("EMA Period", "EMA filter", "Indicators");

		_momentumPeriod = Param(nameof(MomentumPeriod), 14).SetDisplay("Momentum", "Momentum period", "Indicators");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(15).TimeFrame()).SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");

	}



	/// <inheritdoc />

	protected override void OnReseted()

	{

		base.OnReseted();

		_prevMom = default;

		_hasPrev = default;

		_cooldown = default;

	}



	/// <inheritdoc />

	protected override void OnStarted2(DateTime time)

	{

		base.OnStarted2(time);

		_hasPrev = false;

		var ema = new ExponentialMovingAverage { Length = EmaPeriod };

		var mom = new Momentum { Length = MomentumPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);

		subscription.Bind(ema, mom, ProcessCandle).Start();

	}



	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal ema, decimal mom)

	{

		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading()) return;

		var close = candle.ClosePrice;

		if (!_hasPrev) { _prevMom = mom; _hasPrev = true; return; }

		if (_cooldown > 0)

		{

			_cooldown--;

			_prevMom = mom;

			return;

		}



		if (close > ema && _prevMom <= 0 && mom > 0 && Position <= 0)

		{

			var volume = Volume + Math.Abs(Position);

			BuyMarket(volume);

			_cooldown = 2;

		}

		else if (close < ema && _prevMom >= 0 && mom < 0 && Position >= 0)

		{

			var volume = Volume + Math.Abs(Position);

			SellMarket(volume);

			_cooldown = 2;

		}

		_prevMom = mom;

	}

}