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アラート MACD 遅い戦略

アラート MACD 遅い 戦略は、MetaTrader 4 エキスパート Alert_MACD_Slow.mq4 を再現します。 MACD メインラインと 2 つの指数移動平均を監視し、インジケーター スタックがブレイクアウトの可能性を示した場合にテキスト アラートを生成します。注文は送信されません。変換は元のアドバイザーに忠実なままであり、ポップアップ メッセージのみが表示されます。

コアアイデア

  1. 選択したローソク足シリーズを購読し、MACD(3、20、9) を高速および低速 EMA (20 および 65 期間) とともにフィードします。
  2. 以前の 4 つの完了したローソク足の MACD 値をキャッシュして、MQL コードで使用される傾斜遷移を評価します。
  3. 最後の 2 つのローソク足の高値と安値を保存して、High[1]/High[2] および Low[1]/Low[2] ブレイクアウト フィルターをエミュレートします。
  4. 速い EMA が遅い EMA の上（または下）に留まり、ローソク足の終値が記憶されている高値（または安値）を突破する一方、MACD がゼロラインの下で上向き（または下向き）に転じた場合、それぞれのアラート メッセージを記録します。

パラメーター

名前 デフォルト 説明
MacdFastPeriod 3 MACD 計算内の高速な EMA の長さ。
MacdSlowPeriod 20 MACD によって使用される低速な EMA の長さ。
MacdSignalPeriod 9 MACD の信号平滑化期間。
QuickEmaPeriod 20 トレンドフォローの高速 EMA (Ma_Quick) の期間。
SlowEmaPeriod 65 遅い EMA トレンド フィルターの期間 (Ma_Slow)。
CandleType TimeFrame(30m) インジケーターチェーンに渡されるローソクソース。チャートに合った時間枠を選択してください。

アラートロジックの詳細

  • MACD のスロープ メモリ: この戦略は、GetValue を呼び出すのではなく、以前の MACD の値を内部的にシフトし、元の比較 (Macd_1 > Macd_2 など) を保持しながら変換ガイドラインを満たします。
  • ブレイクアウト チェック: 過去の高値を上回る、または過去の安値を下回る終値は、過去のローソク足の極値に対するライブ クォートを使用した MetaTrader からの買値/売値チェックの代理として扱われます。
  • トレンド フィルター: アラートは、高速な EMA が低速な EMA の正しい側にあり、MQL エキスパートのロング/ショート フィルターと一致する場合にのみトリガーされます。
  • ロギング: アラートは AddInfoLog を通じて送信されます。これらには、デバッグとバックテストを容易にするための 4 つのキャッシュされた MACD 値とブレークアウト レベルが含まれています。
  • 取引なし: ソースアドバイザーが取引を行ったことがないため、StockSharp コンバージョンは戦略をフラットに保ち、シグナリングのみに焦点を当てます。

一般的な使用法

  1. 戦略をシンボルに添付し、ローソク足のタイプを希望の時間枠に設定し、デフォルトのインジケーター期間を維持するか、実験用に調整します。
  2. 戦略を開始し、MACD と EMA インジケーターが形成されるまで待ちます (MACD には履歴が必要なので、いくつかのローソク足が必要です)。
  3. 日記に注目してください。強気の設定では SET UP LONG が表示され、弱気の設定では SET UP SHORT_VALUE が表示されます。サフィックスは元のアラート テキストを反映しています。
  4. 印刷された診断を使用して、手動で行動するか、カスタム オートメーションを使用して戦略を連鎖させるかを決定します。

分類

  • カテゴリ: アラート / トレンドブレイクアウトの確認
  • 取引方向: なし (シグナルのみ)
  • 実行スタイル: 完成したキャンドルに対してイベント駆動型
  • データ要件: 選択した CandleType と互換性のあるキャンドル シリーズ
  • 複雑さ: 中程度 (複数のインジケーター フィルターが、簡単な状態処理)
  • リスク管理: 該当なし (オープンなポジションはありません)

このポートは、StockSharp サブスクリプション、インジケーター バインディング、ロギング ユーティリティを利用しながら、MQL エキスパートのアラート動作を維持します。

using System;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class AlertMacdSlowStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private bool _hasPrev;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public AlertMacdSlowStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 12).SetDisplay("Fast EMA", "Fast EMA period", "Indicators");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 26).SetDisplay("Slow EMA", "Slow EMA period", "Indicators");
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(15).TimeFrame()).SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevFast = default;
		_prevSlow = default;
		_hasPrev = default;
		_cooldown = default;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_hasPrev = false;
		var fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		var slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(fast, slow, ProcessCandle).Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fast, decimal slow)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading()) return;

		if (!_hasPrev) { _prevFast = fast; _prevSlow = slow; _hasPrev = true; return; }
		if (_cooldown > 0)
		{
			_cooldown--;
			_prevFast = fast;
			_prevSlow = slow;
			return;
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fast > slow && Position <= 0)
		{
			var volume = Volume + Math.Abs(Position);
			BuyMarket(volume);
			_cooldown = 2;
		}
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fast < slow && Position >= 0)
		{
			var volume = Volume + Math.Abs(Position);
			SellMarket(volume);
			_cooldown = 2;
		}

		_prevFast = fast; _prevSlow = slow;
	}
}