Русский RU
Открыть на GitHub

Стратегия Alert MACD Slow повторяет советника MetaTrader 4 Alert_MACD_Slow.mq4. Она отслеживает основную линию MACD и две экспоненциальные средние, формируя текстовые оповещения при появлении признаков пробоя. Торговые заявки не отправляются — конверсия полностью соответствует оригиналу, который лишь показывал всплывающие сообщения.

Основная идея

  1. Подписаться на выбранную серию свечей и подать данные в MACD(3, 20, 9) вместе с быстрыми и медленными EMA (20 и 65 периодов).
  2. Сохранять значения MACD для четырёх предыдущих завершённых свечей, чтобы воспроизвести переходы наклонов из MQL-кода.
  3. Запоминать максимумы и минимумы двух последних свечей, имитируя фильтры пробоя High[1]/High[2] и Low[1]/Low[2].
  4. Когда быстрая EMA находится выше (или ниже) медленной, а закрытие свечи пробивает сохранённые максимумы (или минимумы) и MACD разворачивается вверх (или вниз) под нулевой линией, вывести соответствующее сообщение в журнал.

Параметры

Имя Значение по умолчанию Описание
MacdFastPeriod 3 Длина быстрой EMA внутри расчёта MACD.
MacdSlowPeriod 20 Длина медленной EMA для MACD.
MacdSignalPeriod 9 Период сигнальной EMA индикатора MACD.
QuickEmaPeriod 20 Период быстрой трендовой EMA (Ma_Quick).
SlowEmaPeriod 65 Период медленной трендовой EMA (Ma_Slow).
CandleType TimeFrame(30m) Тип свечей для индикаторов; выбирайте таймфрейм под свой график.

Детали логики оповещений

  • Память наклона MACD: Стратегия сдвигает прошлые значения MACD внутри себя, не используя GetValue, что соответствует правилам конверсии и сохраняет исходные сравнения (Macd_1 > Macd_2 и т.д.).
  • Проверка пробоя: Закрытие выше прошлых максимумов или ниже прошлых минимумов служит заменой проверкам bid/ask из MetaTrader, где использовалась текущая котировка и исторические экстремумы свечей.
  • Трендовый фильтр: Оповещения возникают только при правильном расположении быстрой и медленной EMA, как и в MQL-советнике.
  • Логирование: Сообщения печатаются через AddInfoLog и содержат четыре сохранённых значения MACD и уровни пробоя для удобства анализа.
  • Без торговли: Поскольку оригинал не открывал позиции, конверсия также остаётся сигнализатором без сделок.

Типовой сценарий использования

  1. Привяжите стратегию к инструменту, выберите подходящий тип свечей и при необходимости скорректируйте периоды индикаторов.
  2. Запустите стратегию и дождитесь формирования MACD и EMA (для вычислений требуется несколько свечей).
  3. Следите за журналом: при бычьем сигнале появится запись SET UP LONG, при медвежьем — SET UP SHORT_VALUE. Суффикс сохранён в точности как в оригинале.
  4. Используйте выводимые значения для ручного решения или дальнейшей автоматизации.

Классификация

  • Категория: Оповещения / Подтверждение пробоев тренда
  • Торговое направление: Нет (только сигналы)
  • Стиль исполнения: Событийная обработка завершённых свечей
  • Тип данных: Свечи выбранного типа CandleType
  • Сложность: Средняя (несколько фильтров, но простое хранение состояния)
  • Управление рисками: Не требуется (сделки не открываются)

Такая адаптация использует подписки StockSharp, биндинг индикаторов и журнал стратегии, сохраняя поведение MQL-советника, ориентированного на оповещения.

using System;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class AlertMacdSlowStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private bool _hasPrev;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public AlertMacdSlowStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 12).SetDisplay("Fast EMA", "Fast EMA period", "Indicators");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 26).SetDisplay("Slow EMA", "Slow EMA period", "Indicators");
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(15).TimeFrame()).SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevFast = default;
		_prevSlow = default;
		_hasPrev = default;
		_cooldown = default;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_hasPrev = false;
		var fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		var slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(fast, slow, ProcessCandle).Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fast, decimal slow)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading()) return;

		if (!_hasPrev) { _prevFast = fast; _prevSlow = slow; _hasPrev = true; return; }
		if (_cooldown > 0)
		{
			_cooldown--;
			_prevFast = fast;
			_prevSlow = slow;
			return;
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fast > slow && Position <= 0)
		{
			var volume = Volume + Math.Abs(Position);
			BuyMarket(volume);
			_cooldown = 2;
		}
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fast < slow && Position >= 0)
		{
			var volume = Volume + Math.Abs(Position);
			SellMarket(volume);
			_cooldown = 2;
		}

		_prevFast = fast; _prevSlow = slow;
	}
}