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Lbs V12 戦略

概要

Lbs V12 戦略は、MetaTrader エキスパート アドバイザ LBS_V12.mq4 の変換です。設定されたトリガー時間が始まると、前の 15 分間のローソク足付近で 1 対のブレイクアウト ストップ注文が開始されます。両方の注文は、短期的なボラティリティを考慮して、現在の平均トゥルー レンジ (ATR) 値によってオフセットされます。この戦略は、取引セッションの最初の衝動を捉えようとし、終了したローソク足ごとに評価される仮想ストップロス、テイクプロフィット、およびトレーリングルールを通じてエグジットを管理します。

取引ロジック

  1. この戦略は、選択した時間枠 (デフォルトでは 15 分) の終了したローソク足を監視します。
  2. 分が 00 の新しいローソク足が設定された TriggerHour に表示されると、前のローソク足が基準範囲になります。
  3. 当日にオープンポジションも約定注文もない場合、2 つのストップ注文が送信されます。
    • 買いストップは、基準高値と商品スプレッド、1 つの価格ステップ、および最新の ATR 値を上回ります。
    • 売りストップは、基準安値から同じバッファを差し引いた値を下回ります。
  4. 各サイドの保護価格レベルは内部に保存されます。
    • ストップロスは、基準ローソクの反対側の極値を超えて配置されます。
    • テイクプロフィットは、MetaTrader スタイルのポイント距離を使用して計算されます。
    • トレードが設定された距離を超えて移動すると、トレーリングストップがアクティブになります。
  5. ロングポジションまたはショートポジションがオープンされると、反対のストップ注文はキャンセルされます。すべての保護は仮想的に適用されます。ローソク足の高値と安値が保存されているストップ/テイク値と比較され、制限に達するとポジションが成行注文でクローズされます。
  6. この戦略は 1 日に 1 回だけ実行されます。すべての未決注文と内部状態は、新しい取引日の開始時にクリアされます。

パラメーター

名前 説明 デフォルト
Volume ロット単位の取引量。 1
TriggerHour ブレイクアウト注文を送信する時刻 (ターミナルのタイムゾーン)。 9
TakeProfitPoints MetaTrader スタイルは、エントリー価格とテイクプロフィットターゲットの間のポイントです。 100
TrailingStopPoints 取引が利益になった後のトレーリングストップに使用される MetaTrader スタイルのポイント。 20
AtrPeriod 未決注文を相殺する ATR インジケーターの期間。 3
CandleType 信号計算に使用されるキャンドル タイプ。デフォルトは 15 分のタイムフレームのローソク足です。 15m timeframe

リスク管理

  • 手仕舞いは、ローソク足の極値が仮想のストップロスまたはテイクプロフィットレベルに達したときに成行注文を通じて実行されます。
  • トレーリングストップは、設定された距離を超えて取引が増加するたびに、保護レベルを増加 (ロングの場合) または減少 (ショートの場合) します。
  • 毎日リセットすることで、戦略に複数のポジションや古い未決注文が蓄積されないようにすることができます。

注意事項

  • 正確な買値/売値の更新により、ブレイクアウト価格に追加されるスプレッド補償が向上します。スプレッド データが利用できない場合、戦略は 1 つの価格ステップに戻ります。
  • 変換では、元の MetaTrader のデフォルトが維持されますが、ターゲットが常に収益性の高い方向に配置されるように、ショート ポジションのテイクプロフィット処理が適応されます。
using System;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// LBS V12 strategy - ATR channel breakout with EMA trend.
/// Buys when close breaks above EMA + ATR.
/// Sells when close breaks below EMA - ATR.
/// </summary>
public class LbsV12Strategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _emaPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _atrPeriod;
	private readonly StrategyParam<decimal> _atrMultiplier;
	private readonly StrategyParam<int> _cooldownCandles;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private int _cooldownRemaining;

	public int EmaPeriod { get => _emaPeriod.Value; set => _emaPeriod.Value = value; }
	public int AtrPeriod { get => _atrPeriod.Value; set => _atrPeriod.Value = value; }
	public decimal AtrMultiplier { get => _atrMultiplier.Value; set => _atrMultiplier.Value = value; }
	public int CooldownCandles { get => _cooldownCandles.Value; set => _cooldownCandles.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public LbsV12Strategy()
	{
		_emaPeriod = Param(nameof(EmaPeriod), 50)
			.SetDisplay("EMA Period", "EMA lookback", "Indicators");
		_atrPeriod = Param(nameof(AtrPeriod), 14)
			.SetDisplay("ATR Period", "ATR lookback", "Indicators");
		_atrMultiplier = Param(nameof(AtrMultiplier), 3m)
			.SetDisplay("ATR Multiplier", "Channel width multiplier", "Indicators");
		_cooldownCandles = Param(nameof(CooldownCandles), 100)
			.SetDisplay("Cooldown", "Candles between signals", "General");
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_cooldownRemaining = default;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_cooldownRemaining = 0;

		var ema = new ExponentialMovingAverage { Length = EmaPeriod };
		var atr = new AverageTrueRange { Length = AtrPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(ema, atr, ProcessCandle).Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal ema, decimal atr)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;

		if (_cooldownRemaining > 0)
		{
			_cooldownRemaining--;
			return;
		}

		var close = candle.ClosePrice;
		var mult = AtrMultiplier;

		if (close > ema + atr * mult && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0) BuyMarket();
			BuyMarket();
			_cooldownRemaining = CooldownCandles;
		}
		else if (close < ema - atr * mult && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0) SellMarket();
			SellMarket();
			_cooldownRemaining = CooldownCandles;
		}
	}
}