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Estratégia Lbs V12

Visão geral

A estratégia Lbs V12 é uma conversão do consultor especialista MetaTrader LBS_V12.mq4. Ele abre um par de ordens de stop breakout em torno da vela anterior de 15 minutos quando a hora de disparo configurada começa. Ambas as ordens são compensadas pelo valor atual do Average True Range (ATR) para levar em conta a volatilidade de curto prazo. A estratégia tenta capturar o primeiro impulso da sessão de negociação e gerencia as saídas por meio de regras virtuais de stop-loss, take-profit e trailing avaliadas em cada vela finalizada.

Lógica de negociação

  1. A estratégia monitora as velas finalizadas do período selecionado (15 minutos por padrão).
  2. Quando uma nova vela com minuto 00 aparece no TriggerHour configurado, a vela anterior se torna o intervalo de referência.
  3. Se não houver posições abertas nem ordens de trabalho para o dia atual, serão enviadas duas ordens de stop:
    • Parada de compra acima da máxima de referência mais o spread do instrumento, uma etapa de preço e o valor mais recente de ATR.
    • Sell stop abaixo do mínimo de referência menos os mesmos buffers.
  4. Os níveis de preços de proteção para cada lado são armazenados internamente:
    • O stop loss é colocado além do extremo oposto da vela de referência.
    • O take-profit é calculado usando a distância de pontos no estilo MetaTrader.
    • Um trailing stop é ativado quando a negociação se move além da distância configurada.
  5. Quando uma posição longa ou curta é aberta, a ordem stop oposta é cancelada. Toda a proteção é aplicada virtualmente: os máximos e mínimos das velas são comparados com os valores de stop/take armazenados e a posição é fechada com ordens de mercado quando os limites são atingidos.
  6. A estratégia é executada apenas uma vez por dia. Todas as ordens pendentes e estados internos são eliminados no início de uma nova data de negociação.

Parâmetros

Nome Descrição Padrão
Volume Volume de negociação em lotes. 1
TriggerHour Hora do dia (fuso horário terminal) em que as ordens de breakout devem ser enviadas. 9
TakeProfitPoints Pontos estilo MetaTrader entre o preço de entrada e a meta de lucro. 100
TrailingStopPoints Pontos estilo MetaTrader usados para o trailing stop depois que a negociação passa para o lucro. 20
AtrPeriod Período do indicador ATR que compensa as ordens pendentes. 3
CandleType Tipo de vela usado para cálculos de sinal. O padrão são velas de período de 15 minutos. 15m timeframe

Gestão de risco

  • As saídas são executadas por meio de ordens de mercado quando os extremos das velas tocam os níveis virtuais de stop-loss ou take-profit.
  • O trailing stop aumenta (para posições compradas) ou diminui (para posições vendidas) o nível de proteção sempre que a negociação ganha mais que a distância configurada.
  • A reinicialização diária garante que a estratégia não acumule múltiplas posições ou ordens pendentes desatualizadas.

Notas

  • Atualizações precisas de compra/venda melhoram a compensação de spread que é adicionada aos preços de breakout. Se os dados de spread não estiverem disponíveis, a estratégia volta para uma etapa de preço.
  • A conversão mantém os padrões originais MetaTrader, mas adapta o tratamento do take-profit para posições curtas para que o alvo seja sempre colocado na direção lucrativa.
using System;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// LBS V12 strategy - ATR channel breakout with EMA trend.
/// Buys when close breaks above EMA + ATR.
/// Sells when close breaks below EMA - ATR.
/// </summary>
public class LbsV12Strategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _emaPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _atrPeriod;
	private readonly StrategyParam<decimal> _atrMultiplier;
	private readonly StrategyParam<int> _cooldownCandles;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private int _cooldownRemaining;

	public int EmaPeriod { get => _emaPeriod.Value; set => _emaPeriod.Value = value; }
	public int AtrPeriod { get => _atrPeriod.Value; set => _atrPeriod.Value = value; }
	public decimal AtrMultiplier { get => _atrMultiplier.Value; set => _atrMultiplier.Value = value; }
	public int CooldownCandles { get => _cooldownCandles.Value; set => _cooldownCandles.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public LbsV12Strategy()
	{
		_emaPeriod = Param(nameof(EmaPeriod), 50)
			.SetDisplay("EMA Period", "EMA lookback", "Indicators");
		_atrPeriod = Param(nameof(AtrPeriod), 14)
			.SetDisplay("ATR Period", "ATR lookback", "Indicators");
		_atrMultiplier = Param(nameof(AtrMultiplier), 3m)
			.SetDisplay("ATR Multiplier", "Channel width multiplier", "Indicators");
		_cooldownCandles = Param(nameof(CooldownCandles), 100)
			.SetDisplay("Cooldown", "Candles between signals", "General");
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_cooldownRemaining = default;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_cooldownRemaining = 0;

		var ema = new ExponentialMovingAverage { Length = EmaPeriod };
		var atr = new AverageTrueRange { Length = AtrPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(ema, atr, ProcessCandle).Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal ema, decimal atr)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;

		if (_cooldownRemaining > 0)
		{
			_cooldownRemaining--;
			return;
		}

		var close = candle.ClosePrice;
		var mult = AtrMultiplier;

		if (close > ema + atr * mult && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0) BuyMarket();
			BuyMarket();
			_cooldownRemaining = CooldownCandles;
		}
		else if (close < ema - atr * mult && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0) SellMarket();
			SellMarket();
			_cooldownRemaining = CooldownCandles;
		}
	}
}