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MA2CCI クラシック戦略

MA2CCI 戦略は、2 つの単純移動平均 (SMA) と商品チャネル指数 (CCI) の相互作用を中心に構築された古典的な MetaTrader エキスパート アドバイザーを移植します。 CCI ゼロラインを使用して取引をフィルタリングし、平均トゥルー レンジ (ATR) から派生した保護ストップを適用します。このシステムは、反転に対する素早い反応を備えたトレンドフォローエントリー向けに設計されています。

StockSharp バージョンは、リスク管理を .NET 環境に適応させながら、元の取引ロジックを維持します。ポジションサイジングは、連続損失の後に取引サイズを削減する追加の減少要素を備えたリスクパー千ルールに従います。各エントリには、MQL の実装で使用される ATR の距離を反映するボラティリティ主導のストップが付加されます。

取引ロジック

  • 指標
    • デフォルトの長さ 4 の高速 SMA。
    • デフォルトの長さ 8 の遅い SMA。
    • 4 期間のルックバックを使用する CCI フィルター。
    • ATR はストップ位置のピリオド 4 です。
  • エントリー条件
    • ロング: 速い SMA が遅い SMA の上を通過し、前の終了したバーは CCI がゼロから上昇 (マイナスからプラスへ) していることを示しています。
    • 短い: 速い SMA が遅い SMA を下回っており、前のバーは CCI がゼロを通過する (正から負へ) ことを示しています。
  • Exit Conditions
    • 反対側の SMA クロスオーバーは、新しい取引が開始されない場合でもオープン ポジションをクローズします。
    • ATR ストップ: 価格が entry - ATR まで下がったときにロングポジションを終了します。価格が entry + ATR まで上昇するとショートポジションは終了します。

リスク管理

  • 基本注文量は設定可能です。デフォルトでは 0.1 ロット (または同等の交換)。
  • オプションの動的サイジングでは、ポートフォリオ データが利用可能な場合にボリュームを free capital * MaxRiskPerThousand / 1000 にスケールします。
  • 複数の連続損失の後、ポジションサイズは計算されたボリュームの losses / DecreaseFactor だけ直線的に減少します。
  • ボラティリティストップは、最後に完成したローソク足に依存します。ストップレベルを超えたバー内スパイクは、次の戦略ティックで市場からの撤退を引き起こします。

パラメーター

名前 説明 デフォルト
CandleType すべてのインジケーターの作業時間枠。 1時間キャンドル
OrderVolume リスクベースのサイジングが利用できない場合の最小取引サイズ。 0.1
FastMaPeriod 高速の SMA の期間。 4
SlowMaPeriod 遅い SMA の期間。 8
CciPeriod CCI フィルターの期間。 4
AtrPeriod 停止計算用の長さは ATR です。 4
MaxRiskPerThousand 取引ごとに割り当てられる自由資本の割合 (1000 単位あたり)。 0.02
DecreaseFactor 除数は、連敗後にボリュームを縮小していました。 3

注意事項

  1. この戦略は終了したローソク足のみを処理し、ゲートとして Volume[0] > 1 を使用した元の EA と同様に、バーごとに 1 つの決定を保証します。
  2. ストップレベルは、為替ストップ注文を登録する代わりに内部的にシミュレートされます。これは、ATR のしきい値に達したときの市場終了に依存する MetaTrader バージョンの動作と一致します。
  3. StockSharp デザイナー内でグラフ作成を有効にし、組み込みの描画ヘルパーを使用して SMA、CCI、および実行された取引を視覚化します。
using System;
using System.Collections.Generic;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// MA2CCI Classic strategy - dual SMA crossover with CCI zero-line filter.
/// Buys when fast SMA crosses above slow SMA and CCI above zero.
/// Sells when fast SMA crosses below slow SMA and CCI below zero.
/// </summary>
public class Ma2CciClassicStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _cciPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private bool _hasPrev;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int CciPeriod { get => _cciPeriod.Value; set => _cciPeriod.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public Ma2CciClassicStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 12)
			.SetDisplay("Fast SMA", "Fast SMA period", "Indicators");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 26)
			.SetDisplay("Slow SMA", "Slow SMA period", "Indicators");
		_cciPeriod = Param(nameof(CciPeriod), 14)
			.SetDisplay("CCI Period", "CCI lookback", "Indicators");
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities() => [(Security, CandleType)];
	protected override void OnReseted() { base.OnReseted(); _prevFast = 0m; _prevSlow = 0m; _hasPrev = false; }

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_hasPrev = false;

		var fast = new SimpleMovingAverage { Length = FastPeriod };
		var slow = new SimpleMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var cci = new CommodityChannelIndex { Length = CciPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(fast, slow, cci, ProcessCandle).Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fast, decimal slow, decimal cci)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_hasPrev) { _prevFast = fast; _prevSlow = slow; _hasPrev = true; return; }

		if (_prevFast <= _prevSlow && fast > slow && cci > 0 && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0) BuyMarket();
			BuyMarket();
		}
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fast < slow && cci < 0 && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0) SellMarket();
			SellMarket();
		}
		_prevFast = fast; _prevSlow = slow;
	}
}