Русский RU
Открыть на GitHub

Стратегия MA2CCI Classic

MA2CCI переносит классический советник MetaTrader, построенный на взаимодействии двух скользящих средних и индикатора CCI. Фильтрация сделок происходит через пересечение нулевой линии CCI, а защитные стопы рассчитываются по ATR. Получается трендовая система с быстрой реакцией на смену направления.

Версия для StockSharp сохраняет торговую логику оригинала, но адаптирует управление рисками под .NET. Размер позиции рассчитывается по правилу «доля капитала на тысячу» и дополнительно уменьшается после серии убыточных сделок. Каждый вход сопровождается волатильностным стопом на расстоянии одной величины ATR от цены открытия, что повторяет подход в MQL.

Логика торговли

  • Индикаторы
    • Быстрая SMA (период 4).
    • Медленная SMA (период 8).
    • CCI с периодом 4 для фильтрации.
    • ATR с периодом 4 для постановки стопа.
  • Условия входа
    • Покупка: быстрая SMA пересекает медленную снизу вверх, а CCI на предыдущей свече переходит из отрицательной области в положительную.
    • Продажа: быстрая SMA пересекает медленную сверху вниз, а CCI опускается ниже нуля на предыдущей свече.
  • Условия выхода
    • Обратное пересечение SMA закрывает позицию даже без формирования нового сигнала.
    • Стоп по ATR: длинные позиции закрываются при падении цены до entry - ATR, короткие — при росте до entry + ATR.

Управление рисками

  • Базовый объём сделки настраивается, по умолчанию 0.1 лота.
  • Динамический расчёт объёма использует значение свободный капитал * MaxRiskPerThousand / 1000, если портфель предоставляет такие данные.
  • После более чем одной подряд убыточной сделки объём уменьшается пропорционально losses / DecreaseFactor.
  • Стопы по волатильности анализируются на закрытии свечи; проколы внутри бара приводят к рыночному выходу при следующем вызове стратегии.

Параметры

Название Описание Значение по умолчанию
CandleType Рабочий таймфрейм для расчёта индикаторов. Свечи 1 час
OrderVolume Минимальный размер позиции при отсутствии данных о капитале. 0.1
FastMaPeriod Период быстрой SMA. 4
SlowMaPeriod Период медленной SMA. 8
CciPeriod Период индикатора CCI. 4
AtrPeriod Период ATR для стопа. 4
MaxRiskPerThousand Доля свободного капитала на сделку (в расчёте на тысячу). 0.02
DecreaseFactor Делитель, уменьшающий объём после серии убытков. 3

Особенности

  1. Стратегия обрабатывает только закрытые свечи — аналогично условию Volume[0] > 1 в MQL, что исключает повторные решения внутри бара.
  2. Стопы моделируются внутри стратегии и реализуются рыночным выходом, как и в исходном советнике.
  3. Для визуального анализа подключите отображение свечей, SMA, CCI и сделок в StockSharp Designer.
using System;
using System.Collections.Generic;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// MA2CCI Classic strategy - dual SMA crossover with CCI zero-line filter.
/// Buys when fast SMA crosses above slow SMA and CCI above zero.
/// Sells when fast SMA crosses below slow SMA and CCI below zero.
/// </summary>
public class Ma2CciClassicStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _cciPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private bool _hasPrev;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int CciPeriod { get => _cciPeriod.Value; set => _cciPeriod.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public Ma2CciClassicStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 12)
			.SetDisplay("Fast SMA", "Fast SMA period", "Indicators");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 26)
			.SetDisplay("Slow SMA", "Slow SMA period", "Indicators");
		_cciPeriod = Param(nameof(CciPeriod), 14)
			.SetDisplay("CCI Period", "CCI lookback", "Indicators");
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities() => [(Security, CandleType)];
	protected override void OnReseted() { base.OnReseted(); _prevFast = 0m; _prevSlow = 0m; _hasPrev = false; }

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_hasPrev = false;

		var fast = new SimpleMovingAverage { Length = FastPeriod };
		var slow = new SimpleMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var cci = new CommodityChannelIndex { Length = CciPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(fast, slow, cci, ProcessCandle).Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fast, decimal slow, decimal cci)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_hasPrev) { _prevFast = fast; _prevSlow = slow; _hasPrev = true; return; }

		if (_prevFast <= _prevSlow && fast > slow && cci > 0 && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0) BuyMarket();
			BuyMarket();
		}
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fast < slow && cci < 0 && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0) SellMarket();
			SellMarket();
		}
		_prevFast = fast; _prevSlow = slow;
	}
}