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EMA プルバック戦略

概要

EMA プルバック戦略は、MetaTrader「Ema」エキスパート アドバイザーの上位レベルの移植です。これは、ローソク足の中央値に基づいて計算された期間 5 と 10 の指数移動平均 (EMA) のペアを観察します。強気または弱気のクロスオーバーが現れた場合、この戦略はクロスオーバーの方向に入る前に、価格が前のローソク足の極値に向かってリトレースするのを待ちます。ポジションがオープンになると、価格ポイントで測定される固定のテイクプロフィットとストップロスのレベルがリスクを管理します。

取引ロジック

  1. 設定されたローソク足シリーズ (デフォルト: 5 分の時間枠) をサブスクライブし、中央価格 (high + low) / 2 で 2 つの EMA を計算します。
  2. 高速の EMA が低速の EMA を上回ったときに強気のクロスオーバーを検出し、高速の EMA が低速の EMA を下回ったときに弱気のクロスオーバーを検出します。
  3. クロスオーバーが発生した後にプルバックエントリーを準備します。
    • 長い設定の場合は、終値が前のローソク足の高値から MoveBackPoints のオフセットを差し引いた値に後退するまで待ちますが、速い EMA が遅い EMA を少なくとも 2 価格ポイント上回っています。
    • 短い設定の場合は、終値が前のローソク足の安値に MoveBackPoints オフセットを加えた値に戻るまで待ちますが、遅い EMA は速い EMA を少なくとも 2 価格ポイント上に保ちます。
  4. プルバック条件が満たされたら、設定された取引量で成行注文を送信します。
  5. エントリー時に、TakeProfitPoints と StopLossPoints の設定を使用して静的なテイクプロフィットとストップロスのレベルを計算し、エントリー価格からの絶対価格オフセットに変換します。
  6. 完成したローソク足をすべて監視し、テイクプロフィットまたはストップロスのレベルがローソク足の高値/安値に触れたらポジションを閉じます。

パラメーター

名前 デフォルト 説明
TradeVolume 0.1 各成行注文に使用されるボリューム。
FastLength 5 中央価格に適用される高速 EMA の期間。
SlowLength 10 中央値に適用される遅い EMA の期間。
MoveBackPoints 3 前のローソク足の極値から測定された価格ポイントでの引き戻し距離。
TakeProfitPoints 5 価格ポイントでの利食い距離。
StopLossPoints 20 価格ポイントでのストップロス距離。
CandleType 5m ローソク足のサブスクリプションとインジケーターの計算に使用される時間枠。

注意事項

  • 時期尚早の信号を避けるために、完全に形成されたキャンドルのみが処理されます。
  • この戦略は、開始時に Strategy.Volume プロパティを TradeVolume パラメータと自動的に調整します。
  • すべての計算は、ポイントベースの距離を絶対価格に変換する手段 PriceStep に依存します。
  • この戦略は一度に最大 1 つのポジションをオープンし、別の取引を準備する前に新しい EMA クロスオーバーを必要とします。
using System;
using System.Collections.Generic;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// EMA Pullback strategy - fast/slow EMA crossover with pullback entry.
/// After a bullish crossover, waits for a pullback to fast EMA to enter long.
/// After a bearish crossover, waits for a pullback to fast EMA to enter short.
/// </summary>
public class EmaPullbackStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _prevClose;
	private bool _hasPrev;
	private bool _bullishCross;
	private bool _bearishCross;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public EmaPullbackStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 8)
			.SetDisplay("Fast EMA", "Fast EMA period", "Indicators");

		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 21)
			.SetDisplay("Slow EMA", "Slow EMA period", "Indicators");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities() => [(Security, CandleType)];
	protected override void OnReseted() { base.OnReseted(); _prevFast = 0m; _prevSlow = 0m; _prevClose = 0m; _hasPrev = false; _bullishCross = false; _bearishCross = false; }

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_hasPrev = false;
		_bullishCross = false;
		_bearishCross = false;

		var fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		var slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(fast, slow, ProcessCandle)
			.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fast, decimal slow)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		var close = candle.ClosePrice;

		if (!_hasPrev)
		{
			_prevFast = fast;
			_prevSlow = slow;
			_prevClose = close;
			_hasPrev = true;
			return;
		}

		// Detect crossovers
		if (_prevFast <= _prevSlow && fast > slow)
		{
			_bullishCross = true;
			_bearishCross = false;
		}
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fast < slow)
		{
			_bearishCross = true;
			_bullishCross = false;
		}

		// Pullback entry: after bullish cross, wait for close to touch fast EMA
		if (_bullishCross && fast > slow && _prevClose > _prevFast && close <= fast && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0)
				BuyMarket();
			BuyMarket();
			_bullishCross = false;
		}
		// Pullback entry: after bearish cross, wait for close to touch fast EMA
		else if (_bearishCross && fast < slow && _prevClose < _prevFast && close >= fast && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0)
				SellMarket();
			SellMarket();
			_bearishCross = false;
		}
		// Exit on opposite crossover
		else if (Position > 0 && fast < slow)
		{
			SellMarket();
		}
		else if (Position < 0 && fast > slow)
		{
			BuyMarket();
		}

		_prevFast = fast;
		_prevSlow = slow;
		_prevClose = close;
	}
}