Русский RU
Открыть на GitHub

Стратегия EMA Pullback

Обзор

EMA Pullback — порт оригинального MetaTrader-советника «Ema». Стратегия анализирует экспоненциальные скользящие средние (EMA) с периодами 5 и 10, рассчитанные по медианной цене свечи. После появления бычьего или медвежьего пересечения она ожидает возврата цены к экстремуму предыдущей свечи и входит по рынку в сторону сигнала. Управление риском реализовано с помощью фиксированных уровней тейк-профита и стоп-лосса в пунктах.

Логика торговли

  1. Подписаться на выбранный тип свечей (по умолчанию 5-минутные) и обновлять две EMA по медианной цене (High + Low) / 2.
  2. Зафиксировать бычий сигнал при пересечении fast EMA выше slow EMA и медвежий сигнал при обратном пересечении.
  3. После пересечения ожидать отката:
    • Для покупок цена должна откатить к максимуму предыдущей свечи минус расстояние MoveBackPoints, при этом fast EMA должна быть выше slow EMA минимум на два пункта.
    • Для продаж цена должна вернуться к минимуму предыдущей свечи плюс MoveBackPoints, при условии что slow EMA выше fast EMA минимум на два пункта.
  4. При выполнении условий отправить рыночную заявку объёмом TradeVolume.
  5. После входа вычислить уровни тейк-профита и стоп-лосса, умножив параметры TakeProfitPoints и StopLossPoints на минимальный шаг цены.
  6. На каждой завершённой свече проверять достижение тейк-профита или стоп-лосса по значениям High/Low и закрывать позицию при срабатывании.

Параметры

Параметр Значение по умолчанию Описание
TradeVolume 0.1 Объём каждой рыночной заявки.
FastLength 5 Период быстрой EMA по медианной цене.
SlowLength 10 Период медленной EMA по медианной цене.
MoveBackPoints 3 Требуемая глубина отката в пунктах относительно экстремума предыдущей свечи.
TakeProfitPoints 5 Расстояние до тейк-профита в пунктах.
StopLossPoints 20 Расстояние до стоп-лосса в пунктах.
CandleType 5m Таймфрейм свечей для расчётов.

Дополнительные замечания

  • Обрабатываются только завершённые свечи (CandleStates.Finished).
  • При старте Strategy.Volume синхронизируется с параметром TradeVolume.
  • Для пересчёта пунктов в абсолютные цены используется PriceStep инструмента. Убедитесь, что спецификация актива задана корректно.
  • Стратегия держит не более одной позиции. Для новой сделки требуется очередное пересечение EMA.
using System;
using System.Collections.Generic;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// EMA Pullback strategy - fast/slow EMA crossover with pullback entry.
/// After a bullish crossover, waits for a pullback to fast EMA to enter long.
/// After a bearish crossover, waits for a pullback to fast EMA to enter short.
/// </summary>
public class EmaPullbackStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _prevClose;
	private bool _hasPrev;
	private bool _bullishCross;
	private bool _bearishCross;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public EmaPullbackStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 8)
			.SetDisplay("Fast EMA", "Fast EMA period", "Indicators");

		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 21)
			.SetDisplay("Slow EMA", "Slow EMA period", "Indicators");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities() => [(Security, CandleType)];
	protected override void OnReseted() { base.OnReseted(); _prevFast = 0m; _prevSlow = 0m; _prevClose = 0m; _hasPrev = false; _bullishCross = false; _bearishCross = false; }

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_hasPrev = false;
		_bullishCross = false;
		_bearishCross = false;

		var fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		var slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(fast, slow, ProcessCandle)
			.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fast, decimal slow)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		var close = candle.ClosePrice;

		if (!_hasPrev)
		{
			_prevFast = fast;
			_prevSlow = slow;
			_prevClose = close;
			_hasPrev = true;
			return;
		}

		// Detect crossovers
		if (_prevFast <= _prevSlow && fast > slow)
		{
			_bullishCross = true;
			_bearishCross = false;
		}
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fast < slow)
		{
			_bearishCross = true;
			_bullishCross = false;
		}

		// Pullback entry: after bullish cross, wait for close to touch fast EMA
		if (_bullishCross && fast > slow && _prevClose > _prevFast && close <= fast && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0)
				BuyMarket();
			BuyMarket();
			_bullishCross = false;
		}
		// Pullback entry: after bearish cross, wait for close to touch fast EMA
		else if (_bearishCross && fast < slow && _prevClose < _prevFast && close >= fast && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0)
				SellMarket();
			SellMarket();
			_bearishCross = false;
		}
		// Exit on opposite crossover
		else if (Position > 0 && fast < slow)
		{
			SellMarket();
		}
		else if (Position < 0 && fast > slow)
		{
			BuyMarket();
		}

		_prevFast = fast;
		_prevSlow = slow;
		_prevClose = close;
	}
}