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AOCCI戦略

概要

AOCCI 戦略は、MetaTrader 4 "AOCCI" エキスパート アドバイザーを直接変換したものです。オーサム オシレーター (AO) と商品チャネル インデックス (CCI) を日次フロア ピボットとともに使用することで、モメンタム フィルターと平均回帰フィルターを組み合わせます。変換されたバージョンは、StockSharp の高レベルの API で動作し、元のスクリプトと同じ保護ロジックを保持します。

ロジック

  1. データの準備
    • シグナル生成には日中のローソク足 (デフォルトは 1 時間) を使用します。
    • 日次ローソク足を使用して、前日の終了日からピボットを計算します (高値 + 安値 + 終値を 3 で割った値)。
    • 過去 6 つの日中始値を追跡して、大きなギャップを検出します。
  2. ギャップフィルター
    • Big Jump Filter しきい値を超える 1 つのステップ差があると、現在の信号がキャンセルされます。
    • Double Jump Filter しきい値を超える 2 ステップの組み合わせの差も信号をキャンセルします。
  3. インジケーターのチェック
    • 現在の足の AO はゼロより大きく、CCI はマイナスでない必要があります。
    • 前のバーで次の少なくとも 1 つが当てはまる必要があります: AO がゼロ未満、CCI がゼロ以下、価格がピボットを下回っている。
  4. 指向性フィルター
    • 終値はピボットレベルを超えたままでなければなりません。
  5. 注文
    • ショート条件がロングロジックを複製するため、元のエキスパートアドバイザーはロングトレードのみをオープンします。変換ではこの動作が維持されます。
    • 成行注文では、設定された 注文量 が使用されます。
  6. 保護
    • 最初のストップロスとテイクプロフィットは価格ステップで表されます。
    • オプションのトレーリングストップは、価格が少なくともトレーリング距離だけポジションに有利に動くとストップを引き締めます。

パラメーター

名前 説明
CciPeriod 商品チャネルインデックスの期間 (デフォルトは 55)。
SignalCandleOffset 過去の日次ローソク足を参照するときに適用される追加のオフセット (デフォルトは 0)。
StopLossPoints 価格ステップのストップロス距離。
TakeProfitPoints 価格ステップでの利食い距離。
TrailingStopPoints 価格ステップでのトレーリング ストップの距離 (0 はトレーリングを無効にします)。
BigJumpPoints 価格ステップで表される、単一バーの開始ギャップの最大許容値。
DoubleJumpPoints 価格ステップで表される、2 本のバーを組み合わせた最大許容ギャップ。
OrderVolume 成行注文を発行するときに使用されるボリューム。
CandleType 日中のローソク足タイプ (デフォルトの 1 時間足)。
DailyCandleType ピボット計算に使用される毎日のローソク足タイプ。

使用上の注意

  • この戦略では、日中と日次の両方のデータ サブスクリプションが必要です。
  • 選択した証券の価格ステップ (ティック サイズ) を使用して、ポイントベースのリスク パラメーターを実際の価格に変換します。
  • トレーリング ストップ管理は完了したローソク足に適用され、元の EA の動作を反映します。
  • 元の MQL4 バージョンではショートトレードがトリガーされないため、変換では意図的に同じルールセットが維持されます。
using System;
using System.Collections.Generic;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// AOCCI Pivot strategy - CCI crossover with momentum filter.
/// Buys when CCI crosses above 0 with positive momentum.
/// Sells when CCI crosses below 0 with negative momentum.
/// </summary>
public class AocciPivotFilterStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _cciPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _momentumPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevCci;
	private bool _hasPrev;

	public int CciPeriod { get => _cciPeriod.Value; set => _cciPeriod.Value = value; }
	public int MomentumPeriod { get => _momentumPeriod.Value; set => _momentumPeriod.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public AocciPivotFilterStrategy()
	{
		_cciPeriod = Param(nameof(CciPeriod), 14)
			.SetDisplay("CCI Period", "CCI period", "Indicators");

		_momentumPeriod = Param(nameof(MomentumPeriod), 10)
			.SetDisplay("Momentum Period", "Momentum period", "Indicators");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevCci = 0m;
		_hasPrev = false;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_hasPrev = false;

		var cci = new CommodityChannelIndex { Length = CciPeriod };
		var mom = new Momentum { Length = MomentumPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(cci, mom, ProcessCandle)
			.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal cciValue, decimal momValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!_hasPrev)
		{
			_prevCci = cciValue;
			_hasPrev = true;
			return;
		}

		// CCI crosses above 0 with positive momentum
		if (_prevCci <= 0 && cciValue > 0 && momValue > 0 && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0)
				BuyMarket();
			BuyMarket();
		}
		// CCI crosses below 0 with negative momentum
		else if (_prevCci >= 0 && cciValue < 0 && momValue < 0 && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0)
				SellMarket();
			SellMarket();
		}

		_prevCci = cciValue;
	}
}