Deutsch DE
Auf GitHub ansehen

AOCCI-Strategie

Überblick

Die AOCCI-Strategie ist eine direkte Umsetzung des Expertenberaters MetaTrader 4 „AOCCI“. Es kombiniert Momentum- und Mean-Reversion-Filter unter Verwendung des Awesome Oscillator (AO) und des Commodity Channel Index (CCI) zusammen mit einem täglichen Floor-Pivot. Die konvertierte Version funktioniert auf der hohen Ebene API von StockSharp und behält die gleiche Schutzlogik wie das Originalskript bei.

Logik

  1. Datenvorbereitung
    • Verwendet Intraday-Kerzen (Standard 1 Stunde) zur Signalgenerierung.
    • Verwendet Tageskerzen, um den Pivot des vorherigen abgeschlossenen Tages zu berechnen (Hoch + Tief + Schlusskurs dividiert durch 3).
    • Verfolgt die letzten sechs Intraday-Eröffnungskurse, um große Lücken zu erkennen.
  2. Lückenfilter
    • Jede einzelne Schrittdifferenz, die den Schwellenwert des Big Jump Filter überschreitet, löscht das aktuelle Signal.
    • Jede zweistufige kombinierte Differenz, die den Double Jump Filter-Schwellenwert überschreitet, löscht das Signal ebenfalls aus.
  3. Indikatorprüfungen
    • AO muss größer als Null sein und CCI darf auf dem aktuellen Balken nicht negativ sein.
    • Mindestens eine der folgenden Aussagen muss auf dem vorherigen Balken zutreffen: AO unter Null, CCI bei oder unter Null oder Preis unter dem Pivot.
  4. Richtungsfilter
    • Der Schlusskurs muss über dem Pivot-Level bleiben.
  5. Bestellungen
    • Der ursprüngliche Expertenberater eröffnet nur Long-Trades, da die Short-Bedingung die Long-Logik dupliziert. Die Konvertierung behält dieses Verhalten bei.
    • Market Orders verwenden das konfigurierte Order Volume.
  6. Schutz
    • Anfänglicher Stop-Loss und Take-Profit werden in Preisschritten ausgedrückt.
    • Der optionale Trailing-Stop verschärft den Stop, sobald sich der Preis mindestens um die Trailing-Distanz zugunsten der Position bewegt.

Parameter

Name Beschreibung
CciPeriod Zeitraum für den Commodity Channel Index (Standard 55).
SignalCandleOffset Zusätzlicher Offset wird angewendet, wenn auf historische Tageskerzen verwiesen wird (Standard 0).
StopLossPoints Stop-Loss-Distanz in Preisschritten.
TakeProfitPoints Take-Profit-Distanz in Preisschritten.
TrailingStopPoints Trailing-Stop-Distanz in Preisschritten (0 deaktiviert Trailing).
BigJumpPoints Maximal zulässige Eröffnungslücke eines einzelnen Balkens, ausgedrückt in Preisschritten.
DoubleJumpPoints Maximal zulässige kombinierte Zwei-Balken-Gap, ausgedrückt in Preisschritten.
OrderVolume Bei der Übermittlung von Marktaufträgen verwendetes Volumen.
CandleType Intraday-Kerzentyp (Standard-1-Stunden-Balken).
DailyCandleType Täglicher Kerzentyp, der für die Pivot-Berechnung verwendet wird.

Nutzungshinweise

  • Die Strategie erfordert sowohl Intraday- als auch tägliche Datenabonnements.
  • Der Preisschritt (Tickgröße) vom ausgewählten Wertpapier wird verwendet, um punktbasierte Risikoparameter in tatsächliche Preise umzuwandeln.
  • Die Trailing-Stop-Verwaltung wird auf abgeschlossene Kerzen angewendet und spiegelt das Verhalten des ursprünglichen EA wider.
  • Da die ursprüngliche MQL4-Version niemals Short-Trades auslöst, behält die Konvertierung absichtlich den gleichen Regelsatz bei.
using System;
using System.Collections.Generic;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// AOCCI Pivot strategy - CCI crossover with momentum filter.
/// Buys when CCI crosses above 0 with positive momentum.
/// Sells when CCI crosses below 0 with negative momentum.
/// </summary>
public class AocciPivotFilterStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _cciPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _momentumPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevCci;
	private bool _hasPrev;

	public int CciPeriod { get => _cciPeriod.Value; set => _cciPeriod.Value = value; }
	public int MomentumPeriod { get => _momentumPeriod.Value; set => _momentumPeriod.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public AocciPivotFilterStrategy()
	{
		_cciPeriod = Param(nameof(CciPeriod), 14)
			.SetDisplay("CCI Period", "CCI period", "Indicators");

		_momentumPeriod = Param(nameof(MomentumPeriod), 10)
			.SetDisplay("Momentum Period", "Momentum period", "Indicators");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevCci = 0m;
		_hasPrev = false;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_hasPrev = false;

		var cci = new CommodityChannelIndex { Length = CciPeriod };
		var mom = new Momentum { Length = MomentumPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(cci, mom, ProcessCandle)
			.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal cciValue, decimal momValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!_hasPrev)
		{
			_prevCci = cciValue;
			_hasPrev = true;
			return;
		}

		// CCI crosses above 0 with positive momentum
		if (_prevCci <= 0 && cciValue > 0 && momValue > 0 && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0)
				BuyMarket();
			BuyMarket();
		}
		// CCI crosses below 0 with negative momentum
		else if (_prevCci >= 0 && cciValue < 0 && momValue < 0 && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0)
				SellMarket();
			SellMarket();
		}

		_prevCci = cciValue;
	}
}