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接続切断サウンドアラート戦略
概要
接続切断サウンド アラート ストラテジー は、ストラテジー コネクタの接続ステータスを継続的に監視し、オンライン状態とオフライン状態の間のすべての遷移をログに記録します。元の MQL5 の専門家は、MetaTrader 端末が接続または切断されたときに音声ファイルを再生しました。この C# 変換により、接続の変更を検出するコア ロジックが維持され、StockSharp ランタイムがイベントと期間を記録できるようにするフックが公開されます。この戦略は、注文を行わずに接続の問題をオペレーターに通知する軽量のウォッチドッグとして使用できます。
主な特長
- 構成可能な間隔を使用してコネクタの状態を定期的にポーリングします。
- 接続イベントと切断イベントの両方を検出し、詳細なログ エントリを書き込みます。
- 端末がオンラインまたはオフラインを維持していた時間を記録します (オプション)。
- MQL の動作を反映するために、最初のチェックで通知音をスキップします。
パラメーター
| 名前 |
デフォルト |
説明 |
CheckIntervalSeconds |
1 |
コネクタのステータスをチェックする間隔の秒数。ゼロより大きくなければなりません。 |
LogDurations |
true |
有効にすると、この戦略は、各移行後に接続がオンラインまたはオフラインを維持した期間をログに記録します。 |
すべてのパラメータは StrategyParam<T> を通じて公開されるため、UI から、または最適化中に変更できます。
仕組み
- 戦略が開始されると、現在のコネクタの状態が保存され、オプションで初期ステータスが記録されます。
System.Threading.Timer は、現在の接続フラグを以前の値と比較する内部ハンドラーを定期的に呼び出します。
- 状態が変化した場合、ストラテジーはその遷移をログに記録します。一番最初の通知は「初期」としてマークされており、実際の音声アラート (元の Expert Advisor ロジックと一致する) を表しません。
- オプションの期間ログには、以前の状態がどれくらい続いたかが表示され、オペレーターが接続の安定性を評価するのに役立ちます。
- タイマーは、戦略が停止またはリセットされると自動的に破棄されます。
使用上の注意
- 戦略をコネクタ対応の StockSharp 端末に接続します。市場データと対話したり注文を出したりすることはありません。
- ほぼリアルタイムの監視を行うには、デフォルトのポーリング間隔を維持します。大まかな更新のみが必要な場合は、値を増やします。
- この戦略では、StockSharp ロギング サブシステム (
LogInfo) を使用します。通知を表示するには、ログ リスナーまたはダッシュボードを構成します。
- 実際の音声アラートを追加するには、ホスト アプリケーションで通知サービスに接続し、ログ メッセージが到着したときに音声を再生します。
安全上の考慮事項
- この戦略はポーリング間隔を検証し、それが正でない場合は例外をスローします。
- タイマー コールバックは戦略
CurrentTime を使用して、履歴データの再生が使用される場合でも一貫したタイムスタンプを保証します。
- 戦略が無効になった後のバックグラウンド タイマーを回避するために、すべてのリソースは停止/リセット時に解放されます。
using System;
using Ecng.Common;
using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;
namespace StockSharp.Samples.Strategies;
/// <summary>
/// Connection alert strategy with SMA crossover trading.
/// Buys when fast SMA crosses above slow SMA, sells on cross below.
/// </summary>
public class ConnectDisconnectSoundAlertStrategy : Strategy
{
private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
public DataType CandleType
{
get => _candleType.Value;
set => _candleType.Value = value;
}
public int FastPeriod
{
get => _fastPeriod.Value;
set => _fastPeriod.Value = value;
}
public int SlowPeriod
{
get => _slowPeriod.Value;
set => _slowPeriod.Value = value;
}
public ConnectDisconnectSoundAlertStrategy()
{
_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame())
.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 10)
.SetGreaterThanZero()
.SetDisplay("Fast SMA", "Fast SMA period", "Indicators");
_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 30)
.SetGreaterThanZero()
.SetDisplay("Slow SMA", "Slow SMA period", "Indicators");
}
/// <inheritdoc />
protected override void OnStarted2(DateTime time)
{
base.OnStarted2(time);
var fast = new SimpleMovingAverage { Length = FastPeriod };
var slow = new SimpleMovingAverage { Length = SlowPeriod };
decimal? prevFast = null;
decimal? prevSlow = null;
var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
subscription
.Bind(fast, slow, (candle, fastVal, slowVal) =>
{
if (candle.State != CandleStates.Finished)
return;
if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
return;
if (prevFast.HasValue && prevSlow.HasValue)
{
var crossUp = prevFast.Value <= prevSlow.Value && fastVal > slowVal;
var crossDown = prevFast.Value >= prevSlow.Value && fastVal < slowVal;
if (crossUp && Position <= 0)
BuyMarket();
else if (crossDown && Position >= 0)
SellMarket();
}
prevFast = fastVal;
prevSlow = slowVal;
})
.Start();
var area = CreateChartArea();
if (area != null)
{
DrawCandles(area, subscription);
DrawIndicator(area, fast);
DrawIndicator(area, slow);
DrawOwnTrades(area);
}
}
}
import clr
clr.AddReference("StockSharp.Messages")
clr.AddReference("StockSharp.Algo")
clr.AddReference("StockSharp.Algo.Indicators")
clr.AddReference("StockSharp.Algo.Strategies")
from System import TimeSpan
from StockSharp.Messages import DataType, CandleStates
from StockSharp.Algo.Indicators import SimpleMovingAverage
from StockSharp.Algo.Strategies import Strategy
class connect_disconnect_sound_alert_strategy(Strategy):
"""
SMA crossover strategy. Buys when fast SMA crosses above slow SMA.
"""
def __init__(self):
super(connect_disconnect_sound_alert_strategy, self).__init__()
self._candle_type = self.Param("CandleType", DataType.TimeFrame(TimeSpan.FromMinutes(5))) \
.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General")
self._fast_period = self.Param("FastPeriod", 10) \
.SetDisplay("Fast SMA", "Fast SMA period", "Indicators")
self._slow_period = self.Param("SlowPeriod", 30) \
.SetDisplay("Slow SMA", "Slow SMA period", "Indicators")
self._prev_fast = 0.0
self._prev_slow = 0.0
@property
def candle_type(self):
return self._candle_type.Value
def OnReseted(self):
super(connect_disconnect_sound_alert_strategy, self).OnReseted()
self._prev_fast = 0.0
self._prev_slow = 0.0
def OnStarted2(self, time):
super(connect_disconnect_sound_alert_strategy, self).OnStarted2(time)
fast = SimpleMovingAverage()
fast.Length = self._fast_period.Value
slow = SimpleMovingAverage()
slow.Length = self._slow_period.Value
subscription = self.SubscribeCandles(self.candle_type)
subscription.Bind(fast, slow, self.on_process).Start()
area = self.CreateChartArea()
if area is not None:
self.DrawCandles(area, subscription)
self.DrawIndicator(area, fast)
self.DrawIndicator(area, slow)
self.DrawOwnTrades(area)
def on_process(self, candle, fast_val, slow_val):
if candle.State != CandleStates.Finished:
return
if self._prev_fast != 0.0 and self._prev_slow != 0.0:
cross_up = self._prev_fast <= self._prev_slow and fast_val > slow_val
cross_down = self._prev_fast >= self._prev_slow and fast_val < slow_val
if cross_up and self.Position <= 0:
self.BuyMarket()
elif cross_down and self.Position >= 0:
self.SellMarket()
self._prev_fast = fast_val
self._prev_slow = slow_val
def CreateClone(self):
return connect_disconnect_sound_alert_strategy()