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ランダムバイアストレーダー戦略

ランダム バイアス トレーダー戦略は、StockSharp の高レベルの API を使用して、MetaTrader の「ランダム トレーダー」エキスパート アドバイザーをエミュレートします。 キャンドルが終了するたびに、この戦略は仮想コインを反転し、取引がアクティブでないときにその方向にポジションをオープンします。 ストップロスとテイクプロフィットのレベルは、ATR(10) または固定ピップ距離から導出され、報酬とリスクの比率によってサイズが決定されます。 ポジションサイズは設定されたリスクパーセンテージから計算され、商品の取引高制限によって自動的に上限が設定されます。 オプションの損益分岐点トリガーにより、指定されたピップゲインに達するとストップロスをエントリー価格に移動できます。

詳細

  • データ: CandleType によって定義された 1 つのキャンドル サブスクリプション。
  • エントリー基準:
    • ロング: オープン ポジションなし、コイン トスはロングで戻ります。エントリー価格は直近の終値と同じです。
    • ショート: オープンポジションなし、コイントスはショートに戻ります。エントリー価格は直近の終値と同じです。
  • 終了基準:
    • ストップロス: 距離は、LossType に応じて、LossPipDistance × ピップ サイズまたは LossAtrMultiplier × ATR(10) に等しくなります。
    • テイクプロフィット: 停止距離に RewardRiskRatio を掛けます。
    • 損益分岐点: 有効にすると、BreakevenDistancePips ゲイン後にストップをエントリーに移動します。
  • ストップ: 取引ごとに動的なストップロスとテイクプロフィット、ブレークイーブンストップはオプションです。
  • デフォルト値:
    • CandleType = 1 分の時間枠
    • RewardRiskRatio = 2.0
    • LossType = ピップ
    • LossAtrMultiplier = 5.0
    • LossPipDistance = 20 ピップス
    • RiskPercentPerTrade = 1%
    • UseBreakeven = 有効
    • BreakevenDistancePips = 10 ピップス
    • UseMaxMargin = 有効
  • フィルター:
    • カテゴリ: ランダム化されたトレンド中立
    • 方向: 両方、フリップごとに決定
    • インジケーター: ATR(10) (オプション)
    • 複雑さ: 初心者
    • リスクレベル: 中、ストップサイズに依存

注意事項

  • リスクベースのボリュームが小さすぎる場合、戦略はオプションで最大取引可能ボリュームに戻ります。
  • ストップおよびターゲットレベルは、注文が発注される前に商品価格ステップに丸められます。
  • 損益分岐点ロジックは、元の MetaTrader ロジックを反映して、常に 1 つのポジションのみをオープン状態に保ちます。
using System;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Random trade generator with ATR-based risk management.
/// Opens a random long or short position on each candle when flat,
/// with stop loss and take profit based on ATR.
/// </summary>
public class RandomBiasTraderStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<decimal> _rewardRiskRatio;
	private readonly StrategyParam<decimal> _atrMultiplier;
	private readonly StrategyParam<int> _atrPeriod;

	private Random _random;
	private decimal _entryPrice;
	private int _direction; // 1=long, -1=short, 0=flat

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public decimal RewardRiskRatio
	{
		get => _rewardRiskRatio.Value;
		set => _rewardRiskRatio.Value = value;
	}

	public decimal AtrMultiplier
	{
		get => _atrMultiplier.Value;
		set => _atrMultiplier.Value = value;
	}

	public int AtrPeriod
	{
		get => _atrPeriod.Value;
		set => _atrPeriod.Value = value;
	}

	public RandomBiasTraderStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(60).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle type", "Data");

		_rewardRiskRatio = Param(nameof(RewardRiskRatio), 3m)
			.SetDisplay("Reward/Risk", "Reward to risk ratio", "Risk");

		_atrMultiplier = Param(nameof(AtrMultiplier), 3m)
			.SetDisplay("ATR Multiplier", "ATR multiplier for stop distance", "Risk");

		_atrPeriod = Param(nameof(AtrPeriod), 14)
			.SetDisplay("ATR Period", "ATR indicator period", "Risk");
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_random = new Random(42);

		var atr = new AverageTrueRange { Length = AtrPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(atr, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal atrValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (atrValue <= 0)
			return;

		var stopDistance = atrValue * AtrMultiplier;
		var takeDistance = stopDistance * RewardRiskRatio;
		var close = candle.ClosePrice;

		// Check exit for existing position
		if (_direction > 0)
		{
			if (close >= _entryPrice + takeDistance || close <= _entryPrice - stopDistance)
			{
				SellMarket();
				_direction = 0;
			}
			return;
		}
		else if (_direction < 0)
		{
			if (close <= _entryPrice - takeDistance || close >= _entryPrice + stopDistance)
			{
				BuyMarket();
				_direction = 0;
			}
			return;
		}

		// Open new random position
		if (_random.Next(4) != 0)
			return;

		if (_random.Next(2) == 0)
		{
			BuyMarket();
			_entryPrice = close;
			_direction = 1;
		}
		else
		{
			SellMarket();
			_entryPrice = close;
			_direction = -1;
		}
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		_random = null;
		_entryPrice = 0;
		_direction = 0;

		base.OnReseted();
	}
}