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Estratégia de Trader de Viés Aleatório

A estratégia Random Bias Trader emula o consultor especialista MetaTrader "random trader" usando o StockSharp de alto nível de API. A cada vela finalizada, a estratégia lança uma moeda virtual e abre uma posição nessa direção quando nenhuma negociação está ativa. Os níveis de stop-loss e take-profit são derivados de ATR(10) ou de uma distância fixa de pip e dimensionados pela relação recompensa-risco. O tamanho da posição é calculado a partir da porcentagem de risco configurada e automaticamente limitado pelos limites de volume do instrumento. Um gatilho de ponto de equilíbrio opcional pode mover o stop loss para o preço de entrada assim que um ganho de pip especificado for atingido.

Detalhes

  • Dados: uma assinatura de vela definida por CandleType.
  • Critérios de entrada:
    • Longo: Sem posição aberta, o lançamento da moeda retorna longo. O preço de entrada é igual ao último fechamento.
    • Curto: Sem posição aberta, o lançamento da moeda retorna vendido. O preço de entrada é igual ao último fechamento.
  • Critérios de saída:
    • Stop-loss: a distância é igual a LossPipDistance × tamanho do pip ou LossAtrMultiplier × ATR(10) dependendo de LossType.
    • Take-profit: Distância de parada multiplicada por RewardRiskRatio.
    • Ponto de equilíbrio: Quando ativado, mova o stop para a entrada após o ganho de BreakevenDistancePips.
  • Stops: Stop-loss e take-profit dinâmicos por negociação, stop de equilíbrio opcional.
  • Valores padrão:
    • CandleType = período de 1 minuto
    • RewardRiskRatio = 2,0
    • LossType = Pip
    • LossAtrMultiplier = 5,0
    • LossPipDistance = 20 pips
    • RiskPercentPerTrade = 1%
    • UseBreakeven = Ativado
    • BreakevenDistancePips = 10 pips
    • UseMaxMargin = Ativado
  • Filtros:
    • Categoria: Randomizado com tendência neutra
    • Direção: Ambas, determinadas por lance
    • Indicadores: ATR(10) (opcional)
    • Complexidade: Iniciante
    • Nível de risco: Médio, depende do tamanho do stop

Notas

  • Quando o volume baseado no risco se torna demasiado pequeno, a estratégia opcionalmente volta ao volume máximo negociável.
  • Os níveis Stop e Target são arredondados para a etapa do preço do instrumento antes de as ordens serem colocadas.
  • A lógica do ponto de equilíbrio mantém apenas uma posição aberta por vez, espelhando a lógica original MetaTrader.
using System;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Random trade generator with ATR-based risk management.
/// Opens a random long or short position on each candle when flat,
/// with stop loss and take profit based on ATR.
/// </summary>
public class RandomBiasTraderStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<decimal> _rewardRiskRatio;
	private readonly StrategyParam<decimal> _atrMultiplier;
	private readonly StrategyParam<int> _atrPeriod;

	private Random _random;
	private decimal _entryPrice;
	private int _direction; // 1=long, -1=short, 0=flat

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public decimal RewardRiskRatio
	{
		get => _rewardRiskRatio.Value;
		set => _rewardRiskRatio.Value = value;
	}

	public decimal AtrMultiplier
	{
		get => _atrMultiplier.Value;
		set => _atrMultiplier.Value = value;
	}

	public int AtrPeriod
	{
		get => _atrPeriod.Value;
		set => _atrPeriod.Value = value;
	}

	public RandomBiasTraderStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(60).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle type", "Data");

		_rewardRiskRatio = Param(nameof(RewardRiskRatio), 3m)
			.SetDisplay("Reward/Risk", "Reward to risk ratio", "Risk");

		_atrMultiplier = Param(nameof(AtrMultiplier), 3m)
			.SetDisplay("ATR Multiplier", "ATR multiplier for stop distance", "Risk");

		_atrPeriod = Param(nameof(AtrPeriod), 14)
			.SetDisplay("ATR Period", "ATR indicator period", "Risk");
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_random = new Random(42);

		var atr = new AverageTrueRange { Length = AtrPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(atr, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal atrValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (atrValue <= 0)
			return;

		var stopDistance = atrValue * AtrMultiplier;
		var takeDistance = stopDistance * RewardRiskRatio;
		var close = candle.ClosePrice;

		// Check exit for existing position
		if (_direction > 0)
		{
			if (close >= _entryPrice + takeDistance || close <= _entryPrice - stopDistance)
			{
				SellMarket();
				_direction = 0;
			}
			return;
		}
		else if (_direction < 0)
		{
			if (close <= _entryPrice - takeDistance || close >= _entryPrice + stopDistance)
			{
				BuyMarket();
				_direction = 0;
			}
			return;
		}

		// Open new random position
		if (_random.Next(4) != 0)
			return;

		if (_random.Next(2) == 0)
		{
			BuyMarket();
			_entryPrice = close;
			_direction = 1;
		}
		else
		{
			SellMarket();
			_entryPrice = close;
			_direction = -1;
		}
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		_random = null;
		_entryPrice = 0;
		_direction = 0;

		base.OnReseted();
	}
}