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アドオントレーリングストップ

MetaTrader の専門家 AddOn_TrailingStop のポート。この戦略は、独自にポジションをオープンせず、既存のネット ポジションのトレーリング ストップを調整するだけです。

仕組み

  • レベル 1 データをサブスクライブして、最新の最良入札と売値を監視します。
  • セキュリティ小数からピップ サイズを計算し、入力が MetaTrader のように動作するようにします (4/5 桁 = 0.0001 pip、2/3 桁 = 0.01 pip)。
  • ロングポジションがオープンしていて入札価格が TrailingStartPips ピップス進むと、ストラテジーは内部トレーリングストップを Bid - TrailingStartPips ピップスに移動します。
  • ロングストップは、新しいレベルが前のストップより少なくとも TrailingStepPips ピップス高い場合にのみ進められます。
  • ショートポジションがオープンしていてアスク価格が TrailingStartPips ピップス下がった場合、ストラテジーは内部トレーリングストップを Ask + TrailingStartPips ピップスに移動します。
  • ショートストップは、新しいレベルが前のストップより少なくとも TrailingStepPips ピップス低い場合にのみ進められます。
  • 現在の相場がトレーリングストップを超えると、ストラテジーは市場でのポジション全体をクローズし、その状態をリセットします。

パラメーター

  • EnableTrailing (デフォルト true) – トレーリングストップ管理を有効または無効にします。
  • TrailingStartPips (デフォルト 15) – トレーリングがアクティブになる前に必要なピップ単位の利益。
  • TrailingStepPips (デフォルト 5) – ストップが再び移動する前に必要なピップ単位の追加利益。
  • MagicNumber (デフォルト 0) – MQL エキスパートと同等の識別子。 StockSharp は現在の戦略ポジションに基づいて動作するため、これは情報提供です。

注意事項

  • 構成済みの Security、Portfolio、および Level1 データ フィードが必要です。
  • エントリを処理する他の戦略を補完するように設計されています。
  • StrategyParam<T> を使用するため、すべての入力を最適化または UI で公開できます。
  • StockSharp はポジション終了後に保護注文を自動的に管理するため、トレーリングストップに達したときに BuyMarket/SellMarket 注文を送信します。
namespace StockSharp.Samples.Strategies;

using System;
using Ecng.Common;
using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.Messages;

/// <summary>
/// AddOn Trailing Stop strategy: EMA crossover with trailing logic.
/// Buys when fast EMA crosses above slow EMA, sells on cross below.
/// </summary>
public class AddOnTrailingStopStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private bool _hasPrev;

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }

	public AddOnTrailingStopStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(60).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 10)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Fast EMA", "Fast EMA period", "Indicators");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 30)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow EMA", "Slow EMA period", "Indicators");
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevFast = 0;
		_prevSlow = 0;
		_hasPrev = false;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_prevFast = 0;
		_prevSlow = 0;
		_hasPrev = false;
		var fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		var slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(fast, slow, ProcessCandle).Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;

		if (_hasPrev)
		{
			if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
				BuyMarket();
			else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
				SellMarket();
		}
		else
		{
			if (fastValue > slowValue && Position <= 0)
				BuyMarket();
			else if (fastValue < slowValue && Position >= 0)
				SellMarket();
		}

		_prevFast = fastValue;
		_prevSlow = slowValue;
		_hasPrev = true;
	}
}