Porto do MetaTrader especialista AddOn_TrailingStop. A estratégia não abre posições por si só e apenas ajusta os trailing stops para uma posição líquida existente.
Como funciona
Assina os dados da Level1 para monitorar as melhores ofertas e cotações mais recentes.
Calcula o tamanho do pip a partir dos decimais de segurança para que as entradas se comportem como em MetaTrader (4/5 dígitos = 0,0001 pip, 2/3 dígitos = 0,01 pip).
Quando uma posição longa é aberta e o preço de compra avança TrailingStartPips pips, a estratégia move o trailing stop interno para Bid - TrailingStartPips pips.
A parada longa só é avançada quando o novo nível for pelo menos TrailingStepPips pips maior que a parada anterior.
Quando uma posição curta é aberta e o preço de venda cai TrailingStartPips pips, a estratégia move o trailing stop interno para Ask + TrailingStartPips pips.
O stop curto só é avançado quando o novo nível for pelo menos TrailingStepPips pips inferior ao stop anterior.
Se a cotação atual cruzar o trailing stop, a estratégia fecha toda a posição no mercado e reinicia o seu estado.
Parâmetros
EnableTrailing (padrão true) – ativa ou desativa o gerenciamento de trailing stop.
TrailingStartPips (padrão 15) – lucro em pips necessário antes da ativação do trailing.
TrailingStepPips (padrão 5) – lucro extra em pips necessário antes que o stop possa se mover novamente.
MagicNumber (padrão 0) – identificador mantido para paridade com o especialista MQL. É informativo porque StockSharp opera na posição estratégica atual.
Notas
Requer um feed de dados configurado de Security, Portfolio e nível 1.
Projetado para complementar outras estratégias que lidam com entradas.
Usa StrategyParam<T> para que cada entrada possa ser otimizada ou exposta na IU.
Envia ordens BuyMarket/SellMarket quando o trailing stop é atingido porque StockSharp gerencia automaticamente as ordens de proteção após a saída da posição.
namespace StockSharp.Samples.Strategies;
using System;
using Ecng.Common;
using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.Messages;
/// <summary>
/// AddOn Trailing Stop strategy: EMA crossover with trailing logic.
/// Buys when fast EMA crosses above slow EMA, sells on cross below.
/// </summary>
public class AddOnTrailingStopStrategy : Strategy
{
private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
private decimal _prevFast;
private decimal _prevSlow;
private bool _hasPrev;
public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
public AddOnTrailingStopStrategy()
{
_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(60).TimeFrame())
.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 10)
.SetGreaterThanZero()
.SetDisplay("Fast EMA", "Fast EMA period", "Indicators");
_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 30)
.SetGreaterThanZero()
.SetDisplay("Slow EMA", "Slow EMA period", "Indicators");
}
/// <inheritdoc />
protected override void OnReseted()
{
base.OnReseted();
_prevFast = 0;
_prevSlow = 0;
_hasPrev = false;
}
/// <inheritdoc />
protected override void OnStarted2(DateTime time)
{
base.OnStarted2(time);
_prevFast = 0;
_prevSlow = 0;
_hasPrev = false;
var fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
var slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
subscription.Bind(fast, slow, ProcessCandle).Start();
}
private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
{
if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
if (_hasPrev)
{
if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
BuyMarket();
else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
SellMarket();
}
else
{
if (fastValue > slowValue && Position <= 0)
BuyMarket();
else if (fastValue < slowValue && Position >= 0)
SellMarket();
}
_prevFast = fastValue;
_prevSlow = slowValue;
_hasPrev = true;
}
}