日本語 JA
GitHub で見る

トレーディングパネルバッチ戦略

概要

TradingPanelBatchStrategy は、MetaTrader 4 Expert Advisor EA_TradingPanel の StockSharp ポートです。元のスクリプトでは、BUY または SELL を押す前に、トレーダーが同時取引の数、ロット サイズ、保護距離を設定する手動パネルが公開されていました。 StockSharp バージョンでは、同じ動作が自動化されています。オペレーターが Direction パラメータを設定すると、戦略は次に終了したローソク足で成行注文のバッチを発行し、方向を即座に None にリセットします。

モジュールを外部信号または手動監視と組み合わせることができるように、ロジックは意図的に単純になっています。すべての注文は、ピップ単位で測定されるオプションのストップロスとテイクプロフィットの距離を継承し、MQL の実装で利用可能なリスク管理を反映しています。

ワークフロー

  1. 戦略が開始されると、Security.PriceStep からピップ サイズが計算されます。 1/3/5 桁の外国為替シンボルの場合、値は 10 倍され、ポイントとピップ間の MetaTrader 変換に一致します。
  2. ストップロスまたはテイクプロフィットのオフセットがゼロ以外の場合、この戦略により、StartProtection は成行注文でエグジットを管理できるようになります。
  3. このストラテジーは、CandleType で指定されたローソク足シリーズにサブスクライブします。キャンドルが終了するたびに、Direction パラメータがチェックされます。
  4. 方向がリクエストされ、エンジンが取引を許可する場合、ストラテジーはチケットごとに OrderVolume を使用して NumberOfOrders 成行注文を送信します。
  5. バッチがディスパッチされた後、ストラテジーはアクションをログに記録し、自動的に Direction を None に戻し、次の手動トリガーに備えます。

この設計により、実行間でモジュールがステートレスに保たれます。トレーダーは、新しい注文バッチが必要なときはいつでも、Direction を Buy または Sell に繰り返し設定できます。部分的に形成された市場データに基づいて実行されることを避けるため、実行は常に次に完了したローソク足で行われます。

パラメーター

名前 種類 デフォルト 説明
NumberOfOrders int 1 次のバッチで送信された成行注文の数。
OrderVolume decimal 0.01 各成行注文に適用される出来高。
StopLossPips decimal 2 現在の商品メタデータを使用してピップから絶対価格に変換されたストップロス距離。無効にするには、0 に設定します。
TakeProfitPips decimal 10 利益確定距離 (pips)。無効にするには、0 に設定します。
Direction TradeDirection None 次回の実行の指示を要求しました。この戦略では、注文後に値がリセットされます。
CandleType DataType TimeFrameCandle(1m) 実行をトリガーするために使用されるキャンドル シリーズ。

注意事項

  • この戦略には、適切に構成された PriceStep (およびオプションで Decimals) を備えた有効な Security が必要です。このメタデータがないと、pip 計算は 1 に戻ります。
  • StartProtection は、決済に成行注文を使用して、MQL パネルがストップロスまたはテイクプロフィットレベルでポジションをクローズする方法を模倣します。
  • 約定は終了したローソク足で行われるため、トレーダーはローソク足が閉じる前に Direction を更新することで注文バッチをカスタム分析または外部シグナルと同期できます。
namespace StockSharp.Samples.Strategies;

using System;
using Ecng.Common;
using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.Messages;

/// <summary>
/// Trading Panel Batch strategy: DEMA crossover.
/// Buys when fast DEMA crosses above slow DEMA, sells on cross below.
/// </summary>
public class TradingPanelBatchStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private bool _hasPrev;

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }

	public TradingPanelBatchStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(60).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 10)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Fast DEMA", "Fast DEMA period", "Indicators");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 30)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow DEMA", "Slow DEMA period", "Indicators");
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevFast = 0;
		_prevSlow = 0;
		_hasPrev = false;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_prevFast = 0;
		_prevSlow = 0;
		_hasPrev = false;
		var fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		var slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(fast, slow, ProcessCandle).Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;

		if (_hasPrev)
		{
			if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
				BuyMarket();
			else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
				SellMarket();
		}
		else
		{
			if (fastValue > slowValue && Position <= 0)
				BuyMarket();
			else if (fastValue < slowValue && Position >= 0)
				SellMarket();
		}

		_prevFast = fastValue;
		_prevSlow = slowValue;
		_hasPrev = true;
	}
}