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Estratégia de lote do painel de negociação

Visão geral

TradingPanelBatchStrategy é uma versão StockSharp do MetaTrader 4 consultor especialista EA_TradingPanel. O script original expunha um painel manual onde o trader configurava o número de negociações simultâneas, tamanho do lote e distâncias de proteção antes de pressionar COMPRAR ou VENDER. Na versão StockSharp o mesmo comportamento é automatizado: uma vez que o operador define o parâmetro Direction, a estratégia dispara um lote de ordens de mercado na próxima vela concluída e redefine instantaneamente a direção de volta para None.

A lógica é intencionalmente simples para que o módulo possa ser combinado com sinais externos ou supervisão manual. Todas as ordens herdam distâncias opcionais de stop-loss e take-profit medidas em pips, refletindo os controles de risco disponíveis na implementação MQL.

Fluxo de trabalho

  1. Quando a estratégia é iniciada, ela calcula o tamanho do pip de Security.PriceStep. Para símbolos Forex de 1/3/5 dígitos, o valor é multiplicado por dez, correspondendo à conversão MetaTrader entre pontos e pips.
  2. Se as compensações de stop-loss ou take-profit forem diferentes de zero, a estratégia permite que StartProtection gerencie saídas com ordens de mercado.
  3. A estratégia assina a série de velas especificada por CandleType. Após cada vela finalizada ele verifica o parâmetro Direction.
  4. Se uma direção for solicitada e o mecanismo permitir a negociação, a estratégia envia NumberOfOrders ordens de mercado usando OrderVolume para cada ticket.
  5. Depois que o lote é despachado, a estratégia registra a ação e define automaticamente Direction de volta para None, pronta para o próximo acionamento manual.

Este design mantém o módulo sem estado entre as execuções. Os traders podem definir repetidamente Direction como Buy ou Sell sempre que precisarem de um novo lote de pedidos; a execução sempre acontece na próxima vela concluída para evitar atuar em dados de mercado parcialmente formados.

Parâmetros

Nome Tipo Padrão Descrição
NumberOfOrders int 1 Número de ordens de mercado enviadas no próximo lote.
OrderVolume decimal 0.01 Volume aplicado a cada ordem de mercado.
StopLossPips decimal 2 Distância de stop-loss convertida de pips em preço absoluto usando os metadados atuais do instrumento. Defina como 0 para desativar.
TakeProfitPips decimal 10 Distância de lucro em pips. Defina como 0 para desativar.
Direction TradeDirection None Orientação solicitada para a próxima execução. A estratégia zera o valor após os pedidos serem feitos.
CandleType DataType TimeFrameCandle(1m) Série de velas usada para acionar a execução.

Notas

  • A estratégia requer um Security válido com PriceStep configurado corretamente (e opcionalmente Decimals). Sem esses metadados, os cálculos do pip voltam para 1.
  • StartProtection usa ordens de mercado para saídas para imitar como o painel MQL fechou posições em níveis de stop-loss ou take-profit.
  • Como a execução ocorre em velas finalizadas, os traders podem sincronizar lotes de pedidos com análises personalizadas ou sinais externos, atualizando Direction antes do fechamento da vela.
namespace StockSharp.Samples.Strategies;

using System;
using Ecng.Common;
using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.Messages;

/// <summary>
/// Trading Panel Batch strategy: DEMA crossover.
/// Buys when fast DEMA crosses above slow DEMA, sells on cross below.
/// </summary>
public class TradingPanelBatchStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private bool _hasPrev;

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }

	public TradingPanelBatchStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(60).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 10)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Fast DEMA", "Fast DEMA period", "Indicators");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 30)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow DEMA", "Slow DEMA period", "Indicators");
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevFast = 0;
		_prevSlow = 0;
		_hasPrev = false;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_prevFast = 0;
		_prevSlow = 0;
		_hasPrev = false;
		var fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		var slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(fast, slow, ProcessCandle).Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;

		if (_hasPrev)
		{
			if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
				BuyMarket();
			else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
				SellMarket();
		}
		else
		{
			if (fastValue > slowValue && Position <= 0)
				BuyMarket();
			else if (fastValue < slowValue && Position >= 0)
				SellMarket();
		}

		_prevFast = fastValue;
		_prevSlow = slowValue;
		_hasPrev = true;
	}
}