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明けの明星/宵の明星 CCI 戦略

概要

この戦略は、StockSharp の高レベル API を使用して、MetaTrader 5 Expert Advisor Expert_AMS_ES_CCI を複製します。モーニングスターとイブニングスターの3本のローソク足反転パターンをスキャンし、新しいポジションを開く前に商品チャネル指数（CCI）からの確認を必要とします。このロジックは完成したキャンドルでのみ機能し、戦略設定で指定されたプライマリ証券で動作します。

取引ロジック

  • モーニングスターのロングエントリー
    • 明けの明星パターンを形成する 3 つの連続するローソク足を検出します。
      • ローソク足 1: 強い弱気の実体 (選択したウィンドウの平均実体よりも実体サイズが大きい)。
      • キャンドル 2: キャンドル 1 よりもギャップが低い小型のキャンドル。
      • ローソク足 3: ローソク足 1 の中点より上で終了します。
    • シグナルバーの CCI 値が負のエントリーしきい値 (デフォルトは -50) 未満であることを確認します。
  • イブニングスターショートエントリー
    • 有効な宵の明星のパターンを検出します。
      • キャンドル 1: 強い強気のボディ。
      • キャンドル 2: キャンドル 1 の上にある小さな本体のキャンドル。
      • ローソク足 3: ローソク足 1 の中点より下で終了します。
    • シグナルバーの CCI の値がポジティブエントリーしきい値 (デフォルトは +50) より大きいことを確認します。
  • ポジションのエグジットルール
    • CCI が -NeutralThreshold を上回って戻るか、+NeutralThreshold (デフォルト ±80) を下回った場合、ショート ポジションを閉じます。
    • CCI が +NeutralThreshold を下回るか、-NeutralThreshold を下回った場合、ロング ポジションを閉じます。
    • 追加のストップロスやテイクプロフィットルールは組み込まれていません。ユーザーは必要に応じて外部保護を追加できます。

インジケーター

  • 商品チャネル インデックス (CCI) – 確認フィルター、デフォルト期間 25。
  • ローソク本体の単純移動平均 – パターンの強さを検証するために、最後の BodyAveragePeriod ローソク足 (デフォルトは 5) にわたる平均実体サイズを計算します。

パラメーター

名前 説明 デフォルト 注意事項
CciPeriod CCI の計算に使用されるバーの数。 25 最適化可能。
BodyAveragePeriod 平均的な体のサイズを測定するために使用されるキャンドルの数。 5 最適化可能。
EntryThreshold 新しい取引には絶対 CCI 値が必要です。 50 正の値。戦略は ±EntryThreshold をチェックします。
NeutralThreshold 出口ゾーンを定義する絶対 CCI レベル。 80 正の値。戦略は ±NeutralThreshold をチェックします。
CandleType 分析に使用されるローソク足のタイプ (タイムフレーム)。 1時間枠 希望の解像度に合わせて変更します。

注意事項

  • この戦略は、SubscribeCandles 経由でローソク足の更新をサブスクライブし、Bind を使用してインジケーター値を受け取ります。
  • 取引は、BuyMarket と SellMarket を使用して成行注文で実行されます。
  • コード内のすべてのコメントは、必要に応じて英語で記述されます。
  • リスク管理を拡張するには、戦略を StartProtection またはカスタムの資金管理モジュールと組み合わせます。
namespace StockSharp.Samples.Strategies;

using System;
using Ecng.Common;
using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.Messages;

/// <summary>
/// Morning/Evening Star + CCI strategy.
/// Buys on morning star with negative CCI, sells on evening star with positive CCI.
/// </summary>
public class MorningEveningStarCciStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _cciPeriod;
	private readonly StrategyParam<decimal> _cciLevel;

	private ICandleMessage _prevCandle;
	private ICandleMessage _prevPrevCandle;

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int CciPeriod { get => _cciPeriod.Value; set => _cciPeriod.Value = value; }
	public decimal CciLevel { get => _cciLevel.Value; set => _cciLevel.Value = value; }

	public MorningEveningStarCciStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
		_cciPeriod = Param(nameof(CciPeriod), 14)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("CCI Period", "CCI period", "Indicators");
		_cciLevel = Param(nameof(CciLevel), 0m)
			.SetDisplay("CCI Level", "CCI threshold for confirmation", "Signals");
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevCandle = null;
		_prevPrevCandle = null;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_prevCandle = null;
		_prevPrevCandle = null;
		var cci = new CommodityChannelIndex { Length = CciPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(cci, ProcessCandle).Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal cciValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;

		if (_prevCandle != null && _prevPrevCandle != null)
		{
			var prevBody = Math.Abs(_prevCandle.ClosePrice - _prevCandle.OpenPrice);
			var prevRange = _prevCandle.HighPrice - _prevCandle.LowPrice;
			var isSmallBody = prevRange > 0 && prevBody < prevRange * 0.3m;

			var firstBearish = _prevPrevCandle.OpenPrice > _prevPrevCandle.ClosePrice;
			var currBullish = candle.ClosePrice > candle.OpenPrice;
			var isMorningStar = firstBearish && isSmallBody && currBullish &&
							   candle.ClosePrice > _prevPrevCandle.OpenPrice * 0.5m + _prevPrevCandle.ClosePrice * 0.5m;

			var firstBullish = _prevPrevCandle.ClosePrice > _prevPrevCandle.OpenPrice;
			var currBearish = candle.OpenPrice > candle.ClosePrice;
			var isEveningStar = firstBullish && isSmallBody && currBearish &&
							   candle.ClosePrice < _prevPrevCandle.OpenPrice * 0.5m + _prevPrevCandle.ClosePrice * 0.5m;

			if (isMorningStar && cciValue < -CciLevel && Position <= 0)
				BuyMarket();
			else if (isEveningStar && cciValue > CciLevel && Position >= 0)
				SellMarket();
		}

		_prevPrevCandle = _prevCandle;
		_prevCandle = candle;
	}
}