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Estratégia Estrela da Manhã/Véspera CCI

Visão geral

Esta estratégia replica o MetaTrader 5 Expert Advisor Expert_AMS_ES_CCI usando o StockSharp API de alto nível. Ele verifica os padrões de reversão de três velas Morning Star e Evening Star e requer confirmação do Commodity Channel Index (CCI) antes de abrir novas posições. A lógica funciona apenas com velas finalizadas e opera no título primário especificado nas configurações da estratégia.

Lógica de negociação

  • Entrada longa Morning Star
    • Detecte três velas consecutivas que formam um padrão Morning Star:
      • Vela 1: corpo de baixa forte (tamanho do corpo maior que o corpo médio na janela selecionada).
      • Vela 2: vela de corpo pequeno com intervalo menor que a Vela 1.
      • Vela 3: fecha acima do ponto médio da Vela 1.
    • Confirme se o valor CCI na barra de sinal é menor que o limite de entrada negativo (padrão −50).
  • Entrada curta do Evening Star
    • Detecte um padrão válido do Evening Star:
      • Vela 1: corpo forte de alta.
      • Vela 2: vela de corpo pequeno que fica acima da Vela 1.
      • Vela 3: fecha abaixo do ponto médio da Vela 1.
    • Confirme se o valor CCI na barra de sinal é maior que o limite de entrada positivo (padrão +50).
  • Regras de saída de posição
    • Fechar posições curtas quando CCI cruzar novamente acima de −NeutralThreshold ou cair abaixo de +NeutralThreshold (padrão ±80).
    • Feche posições longas quando CCI cruzar abaixo de +NeutralThreshold ou cair abaixo de −NeutralThreshold.
    • Nenhuma regra adicional de stop-loss ou take-profit está incorporada; os usuários podem adicionar proteções externas, se necessário.

Indicadores

  • Índice de canal de commodities (CCI) – filtro de confirmação, período padrão 25.
  • Média Móvel Simples dos corpos das velas – calcula o tamanho médio do corpo nas últimas velas BodyAveragePeriod (padrão 5) para validar a força do padrão.

Parâmetros

Nome Descrição Padrão Notas
CciPeriod Número de barras usadas no cálculo CCI. 25 Otimizável.
BodyAveragePeriod Número de velas usadas para medir o tamanho médio do corpo. 5 Otimizável.
EntryThreshold Valor absoluto de CCI necessário para novas negociações. 50 Valor positivo; a estratégia verifica ±EntryThreshold.
NeutralThreshold Nível CCI absoluto que define a zona de saída. 80 Valor positivo; a estratégia verifica ±NeutralThreshold.
CandleType Tipo de vela (prazo) utilizado para análise. Período de 1 hora Altere para corresponder à resolução desejada.

Notas

  • A estratégia assina atualizações de velas via SubscribeCandles e usa Bind para receber valores de indicadores.
  • As negociações são executadas com ordens de mercado usando BuyMarket e SellMarket.
  • Todos os comentários no código são escritos em inglês, conforme necessário.
  • Para ampliar o gerenciamento de risco, combine a estratégia com StartProtection ou módulos personalizados de gerenciamento de dinheiro.
namespace StockSharp.Samples.Strategies;

using System;
using Ecng.Common;
using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.Messages;

/// <summary>
/// Morning/Evening Star + CCI strategy.
/// Buys on morning star with negative CCI, sells on evening star with positive CCI.
/// </summary>
public class MorningEveningStarCciStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _cciPeriod;
	private readonly StrategyParam<decimal> _cciLevel;

	private ICandleMessage _prevCandle;
	private ICandleMessage _prevPrevCandle;

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int CciPeriod { get => _cciPeriod.Value; set => _cciPeriod.Value = value; }
	public decimal CciLevel { get => _cciLevel.Value; set => _cciLevel.Value = value; }

	public MorningEveningStarCciStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
		_cciPeriod = Param(nameof(CciPeriod), 14)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("CCI Period", "CCI period", "Indicators");
		_cciLevel = Param(nameof(CciLevel), 0m)
			.SetDisplay("CCI Level", "CCI threshold for confirmation", "Signals");
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevCandle = null;
		_prevPrevCandle = null;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_prevCandle = null;
		_prevPrevCandle = null;
		var cci = new CommodityChannelIndex { Length = CciPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(cci, ProcessCandle).Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal cciValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;

		if (_prevCandle != null && _prevPrevCandle != null)
		{
			var prevBody = Math.Abs(_prevCandle.ClosePrice - _prevCandle.OpenPrice);
			var prevRange = _prevCandle.HighPrice - _prevCandle.LowPrice;
			var isSmallBody = prevRange > 0 && prevBody < prevRange * 0.3m;

			var firstBearish = _prevPrevCandle.OpenPrice > _prevPrevCandle.ClosePrice;
			var currBullish = candle.ClosePrice > candle.OpenPrice;
			var isMorningStar = firstBearish && isSmallBody && currBullish &&
							   candle.ClosePrice > _prevPrevCandle.OpenPrice * 0.5m + _prevPrevCandle.ClosePrice * 0.5m;

			var firstBullish = _prevPrevCandle.ClosePrice > _prevPrevCandle.OpenPrice;
			var currBearish = candle.OpenPrice > candle.ClosePrice;
			var isEveningStar = firstBullish && isSmallBody && currBearish &&
							   candle.ClosePrice < _prevPrevCandle.OpenPrice * 0.5m + _prevPrevCandle.ClosePrice * 0.5m;

			if (isMorningStar && cciValue < -CciLevel && Position <= 0)
				BuyMarket();
			else if (isEveningStar && cciValue > CciLevel && Position >= 0)
				SellMarket();
		}

		_prevPrevCandle = _prevCandle;
		_prevCandle = candle;
	}
}