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CBC_WS_RSI 戦略

概要

CBC_WS_RSI 戦略は、MQL5 エキスパート アドバイザーの高レベルの StockSharp 実装であり、「3 つの白い兵士」と「3 つの黒いカラス」のローソク足パターンを RSI の確認と組み合わせます。この戦略は、複数のローソク足の強い反転を特定することに焦点を当てており、RSI で測定される市場の勢いがパターンと一致する場合にのみ取引に参加します。エグジットは、RSI のしきい値クロスオーバーと、ストップロスおよびテイクプロフィット保護によるオプションのリスク管理によって制御されます。

この戦略は、構成可能なローソク足シリーズをサブスクライブし、完全に形成されたローソク足のみでデータを処理します。すべてのロジックは、インジケーター バッファーに直接アクセスせずに、StockSharp の高レベルの API (SubscribeCandles().Bind(...)) を使用して実装されます。

取引ロジック

長いセットアップ

  1. Three White Soldiers パターンを形成する 3 つの連続した強気ローソク足を検出します。
    • 各ローソクは開いた状態よりも上で閉じます。
    • すべての終値は前の終値よりも高くなります。
    • 2 番目と 3 番目のローソクは、前のローソクの本体の内側で開きます。
  2. 現在のローソク足の RSI 値が ロング確認レベル (デフォルトは 40) 以下であることを確認します。
  3. アカウントがフラットの場合、戦略は市場で Volume ロットを購入します。ショート ポジションが存在する場合は、新しいロング ポジションをオープンする前にカバーされます。

簡単なセットアップ

  1. Three Black Crows パターンを形成する 3 つの連続した弱気ローソク足を検出します。
    • 各ローソクは開いた状態より下で閉じます。
    • すべての終値は前の終値よりも低くなります。
    • 2 番目と 3 番目のローソクは、前のローソクの本体の内側で開きます。
  2. 現在のローソク足の RSI の値が ショート確認レベル (デフォルトは 60) 以上であることを確認します。
  3. アカウントがフラットの場合、戦略は市場で Volume ロットを販売します。ロング ポジションが存在する場合は、新しいショート ポジションをオープンする前にクローズされます。

終了ルール

  • 終値ロング: RSI は、上部出口レベル (デフォルト 70) または下部出口レベル (デフォルト 30) を下回ります。
  • クローズ ショート: RSI が下限出口レベル (デフォルト 30) または上限出口レベル (デフォルト 70) を超えています。
  • 保護: オプションのストップロス値とテイクプロフィット値は、エントリー価格のパーセンテージとして定義できます。ゼロ以外の場合、StartProtection を介して管理されます。

すべての終了条件は、最新の 2 つの RSI 値を使用してレベルクロスオーバーを検出し、勢いがアクティブなポジションと矛盾するとすぐに取引が閉じられるようにします。

パラメーター

名前 説明 デフォルト
CandleType サブスクライブするローソク足のデータ タイプとタイムフレーム。 1時間枠
RsiPeriod RSI の期間は確認に使用されます。 37
LongConfirmationLevel 長いエントリを許可する最大 RSI 値。 40
ShortConfirmationLevel 短い入力を許可する最小の RSI 値。 60
LowerExitLevel RSI レベルは、売られすぎ領域付近での勢いの反転を検出するために使用されます。 30
UpperExitLevel RSI レベルは、買われすぎ領域付近での勢いの反転を検出するために使用されます。 70
StopLossPercent パーセント単位のオプションのストップロス。 0 は保護を無効にします。 1
TakeProfitPercent パーセント単位のオプションのテイクプロフィット。 0 は保護を無効にします。 2

SetCanOptimize(true) のおかげで、すべての数値パラメータは組み込みのオプティマイザーを介して最適化できます。

可視化

チャート領域が利用可能な場合、戦略は以下を描画します。

  • 厳選したキャンドルシリーズ。
  • RSI インジケーター。
  • 取引を実行し、パターンの検出と決済を簡単に検査できるようにします。

使用上の注意

  • 戦略を開始する前に、Volume が設定されていることを確認してください。
  • OHLC ローソク足データをサポートするあらゆる機器で動作します。
  • パターン検出ロジックは、ゼロ以外のキャンドル本体を要求することで、doji のようなキャンドルを除外します。
  • RSI の確認は、弱い反転の際の誤ったシグナルから保護し、戦略を勢いに合わせて維持します。
namespace StockSharp.Samples.Strategies;

using System;
using Ecng.Common;
using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.Messages;

/// <summary>
/// CBC WS RSI strategy: 3 Black Crows / 3 White Soldiers with RSI confirmation.
/// Buys after 3 bullish candles with RSI below 60, sells after 3 bearish with RSI above 40.
/// </summary>
public class CbcWsRsiStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _rsiPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _signalCooldownCandles;

	private int _bullCount;
	private int _bearCount;
	private int _candlesSinceTrade;

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int RsiPeriod { get => _rsiPeriod.Value; set => _rsiPeriod.Value = value; }
	public int SignalCooldownCandles { get => _signalCooldownCandles.Value; set => _signalCooldownCandles.Value = value; }

	public CbcWsRsiStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(60).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
		_rsiPeriod = Param(nameof(RsiPeriod), 14)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("RSI Period", "RSI period for confirmation", "Indicators");
		_signalCooldownCandles = Param(nameof(SignalCooldownCandles), 6)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Signal Cooldown", "Bars to wait between trades", "Trading");
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_bullCount = 0;
		_bearCount = 0;
		_candlesSinceTrade = SignalCooldownCandles;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_bullCount = 0;
		_bearCount = 0;
		_candlesSinceTrade = SignalCooldownCandles;
		var rsi = new RelativeStrengthIndex { Length = RsiPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(rsi, ProcessCandle).Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal rsi)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;

		if (_candlesSinceTrade < SignalCooldownCandles)
			_candlesSinceTrade++;

		if (candle.ClosePrice > candle.OpenPrice)
		{
			_bullCount++;
			_bearCount = 0;
		}
		else if (candle.ClosePrice < candle.OpenPrice)
		{
			_bearCount++;
			_bullCount = 0;
		}
		else
		{
			_bullCount = 0;
			_bearCount = 0;
		}

		// Exit on RSI extremes
		if (Position > 0 && rsi > 75 && _candlesSinceTrade >= SignalCooldownCandles)
		{
			SellMarket();
			_candlesSinceTrade = 0;
		}
		else if (Position < 0 && rsi < 25 && _candlesSinceTrade >= SignalCooldownCandles)
		{
			BuyMarket();
			_candlesSinceTrade = 0;
		}

		// Entry on pattern
		if (_bullCount >= 3 && rsi < 60 && Position <= 0 && _candlesSinceTrade >= SignalCooldownCandles)
		{
			BuyMarket();
			_bullCount = 0;
			_candlesSinceTrade = 0;
		}
		else if (_bearCount >= 3 && rsi > 40 && Position >= 0 && _candlesSinceTrade >= SignalCooldownCandles)
		{
			SellMarket();
			_bearCount = 0;
			_candlesSinceTrade = 0;
		}
	}
}