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CBC_WS_RSI Estratégia

Visão geral

A CBC_WS_RSI Estratégia é uma implementação StockSharp de alto nível do consultor especialista MQL5 que combina os padrões de velas "Três Soldados Brancos" e "Três Corvos Negros" com confirmação RSI. A estratégia se concentra na identificação de fortes reversões de múltiplas velas e só entra em uma negociação quando a dinâmica do mercado, medida por RSI, concorda com o padrão. As saídas são controladas por cruzamentos de limites RSI e gerenciamento de risco opcional por meio de proteções de stop-loss e take-profit.

A estratégia assina uma série de velas configuráveis e processa dados exclusivamente em velas totalmente formadas. Toda a lógica é implementada usando o API (SubscribeCandles().Bind(...)) de alto nível do StockSharp sem acesso direto aos buffers do indicador.

Lógica de negociação

Configuração longa

  1. Detecta três velas de alta consecutivas formando o padrão Três Soldados Brancos:
    • Cada vela fecha acima da sua abertura.
    • Cada fechamento é maior que o fechamento anterior.
    • A segunda e a terceira velas abrem dentro do corpo da vela anterior.
  2. Confirma que o valor RSI da vela atual está abaixo ou igual ao nível de confirmação longa (padrão 40).
  3. Se a conta estiver estável, a estratégia compra Volume lotes no mercado. Se existir uma posição curta, ela será coberta antes de abrir uma nova posição longa.

Configuração curta

  1. Detecta três velas de baixa consecutivas formando o padrão Três Corvos Negros:
    • Cada vela fecha abaixo de sua abertura.
    • Cada fechamento é inferior ao fechamento anterior.
    • A segunda e a terceira velas abrem dentro do corpo da vela anterior.
  2. Confirma que o valor RSI da vela atual está acima ou igual ao nível de confirmação curta (padrão 60).
  3. Se a conta estiver estável, a estratégia vende Volume lotes no mercado. Se existir uma posição longa, ela será fechada antes de abrir uma nova posição curta.

Regras de saída

  • Close Longs: RSI cruzando abaixo do nível de saída superior (padrão 70) ou do nível de saída inferior (padrão 30).
  • Fechar Shorts: RSI cruzando acima do nível de saída inferior (padrão 30) ou do nível de saída superior (padrão 70).
  • Proteção: Valores opcionais de stop-loss e take-profit podem ser definidos como porcentagens do preço de entrada. Quando diferentes de zero, eles são gerenciados via StartProtection.

Todas as condições de saída usam os dois valores RSI mais recentes para detectar um cruzamento de nível, garantindo que as negociações sejam fechadas assim que o impulso contradizer a posição ativa.

Parâmetros

Nome Descrição Padrão
CandleType Tipo de dados da vela e prazo para assinatura. Período de 1 hora
RsiPeriod RSI período usado para confirmação. 37
LongConfirmationLevel Valor máximo RSI que permite uma entrada longa. 40
ShortConfirmationLevel Valor mínimo RSI que permite uma entrada curta. 60
LowerExitLevel Nível RSI usado para detectar reversão de impulso próximo ao território de sobrevenda. 30
UpperExitLevel Nível RSI usado para detectar reversão de impulso próximo ao território de sobrecompra. 70
StopLossPercent Stop-loss opcional em percentagem; 0 desativa a proteção. 1
TakeProfitPercent Take-profit opcional em porcentagem; 0 desativa a proteção. 2

Todos os parâmetros numéricos podem ser otimizados por meio do otimizador integrado graças ao SetCanOptimize(true).

Visualização

Quando uma área do gráfico está disponível, a estratégia desenha:

  • A série de velas selecionada.
  • O indicador RSI.
  • Negociações executadas, facilitando a inspeção de detecções e saídas de padrões.

Notas de uso

  • Certifique-se de que Volume esteja configurado antes de iniciar a estratégia.
  • Funciona em qualquer instrumento que suporte dados de vela OHLC.
  • A lógica de detecção de padrões filtra velas semelhantes a doji, exigindo corpos de velas diferentes de zero.
  • As confirmações RSI protegem contra sinais falsos durante reversões fracas, mantendo a estratégia alinhada com o impulso.
namespace StockSharp.Samples.Strategies;

using System;
using Ecng.Common;
using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.Messages;

/// <summary>
/// CBC WS RSI strategy: 3 Black Crows / 3 White Soldiers with RSI confirmation.
/// Buys after 3 bullish candles with RSI below 60, sells after 3 bearish with RSI above 40.
/// </summary>
public class CbcWsRsiStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _rsiPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _signalCooldownCandles;

	private int _bullCount;
	private int _bearCount;
	private int _candlesSinceTrade;

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int RsiPeriod { get => _rsiPeriod.Value; set => _rsiPeriod.Value = value; }
	public int SignalCooldownCandles { get => _signalCooldownCandles.Value; set => _signalCooldownCandles.Value = value; }

	public CbcWsRsiStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(60).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
		_rsiPeriod = Param(nameof(RsiPeriod), 14)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("RSI Period", "RSI period for confirmation", "Indicators");
		_signalCooldownCandles = Param(nameof(SignalCooldownCandles), 6)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Signal Cooldown", "Bars to wait between trades", "Trading");
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_bullCount = 0;
		_bearCount = 0;
		_candlesSinceTrade = SignalCooldownCandles;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_bullCount = 0;
		_bearCount = 0;
		_candlesSinceTrade = SignalCooldownCandles;
		var rsi = new RelativeStrengthIndex { Length = RsiPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(rsi, ProcessCandle).Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal rsi)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;

		if (_candlesSinceTrade < SignalCooldownCandles)
			_candlesSinceTrade++;

		if (candle.ClosePrice > candle.OpenPrice)
		{
			_bullCount++;
			_bearCount = 0;
		}
		else if (candle.ClosePrice < candle.OpenPrice)
		{
			_bearCount++;
			_bullCount = 0;
		}
		else
		{
			_bullCount = 0;
			_bearCount = 0;
		}

		// Exit on RSI extremes
		if (Position > 0 && rsi > 75 && _candlesSinceTrade >= SignalCooldownCandles)
		{
			SellMarket();
			_candlesSinceTrade = 0;
		}
		else if (Position < 0 && rsi < 25 && _candlesSinceTrade >= SignalCooldownCandles)
		{
			BuyMarket();
			_candlesSinceTrade = 0;
		}

		// Entry on pattern
		if (_bullCount >= 3 && rsi < 60 && Position <= 0 && _candlesSinceTrade >= SignalCooldownCandles)
		{
			BuyMarket();
			_bullCount = 0;
			_candlesSinceTrade = 0;
		}
		else if (_bearCount >= 3 && rsi > 40 && Position >= 0 && _candlesSinceTrade >= SignalCooldownCandles)
		{
			SellMarket();
			_bearCount = 0;
			_candlesSinceTrade = 0;
		}
	}
}