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Gann Line戦略

この戦略はStockSharpの高レベルAPIを使用してMetaTrader 4エキスパートアドバイザー「Gann Line」（ソースID 24877）のコアアイデアを再現します。同じトレンド、Momentum、長期MACDフィルターを維持しながら、すべての資金管理ツールを価格ステップで表現し、ロジックをブローカー非依存にします。

トレードロジック

  1. トレンドフィルター（プライマリ時間軸）
    • 2つの線形加重移動平均（LWMA）がキャンドルの標準価格（high + low + close）/ 3に適用されます。
    • ロングバイアスは高速LWMAが低速LWMAの上でクローズすることを必要とし、ショートバイアスはその逆を必要とします。
  2. Momentum確認（上位時間軸）
    • 設定可能な上位時間軸で計算されたMomentumオシレーターが、オシレーターが均衡レベル（100）からどれだけ乖離しているかを確認します。
    • 最後の3つの完了したMomentum値のうち少なくとも1つが、トレードが許可される前に設定された乖離閾値を超える必要があります。
  3. 低速MACDフィルター（非常に高い時間軸）
    • 低速時間軸（デフォルトで月次）で計算されたMACDフィルターが方向を確認する必要があります：ロングのためにMACD主線がシグナルの上、ショートのために下。
  4. ポジション管理
    • 固定のストップロスとテイクプロフィット目標は、トレードが開かれるときに価格ステップから絶対価格に変換されます。
    • オプションのブレークイーブンロジックは、トレードが一定のステップ数だけ利益に動いたときにストップをエントリー価格プラスオフセットに移動します。
    • オプションのトレーリングロジックは、価格が設定可能なステップ数を移動したときに、最高値（ロング向け）または最安値（ショート向け）の後ろにストップを移動します。

リスク管理

  • すべての距離（ストップロス、テイクプロフィット、ブレークイーブン、トレーリング）は価格ステップで入力されます。ヘルパーはインストゥルメントのPriceStepを使用してそれらを価格に変換します。
  • 戦略はベースのVolumeプロパティで動作します。ゼロの場合、デフォルトで1コントラクト/ロットが使用されます。
  • 単一のネットポジションのみが管理されます。反対のシグナルは新しいものを開く前に現在のトレードを閉じます。

MQL4バージョンとの違い

  • オリジナルのエキスパートアドバイザーは手動で描かれたGannトレンドラインに依存していました。StockSharpはチャートオブジェクトを公開しないため、ポートはその確認をLWMA傾き確認に置き換えます。
  • スクリプトからの金銭ベースのトレーリング、部分決済、口座全体のエクイティチェックは決定論的なステップベースの計算に簡略化されます。
  • 通知（アラート、メール、モバイルプッシュ）はStockSharp戦略が通常プラットフォーム出力にログを記録するため生成されません。

パラメーター

名称 説明
Fast LWMA トレンドフィルターに使用される高速LWMAの長さ。
Slow LWMA トレンドフィルターに使用される低速LWMAの長さ。
Momentum Period セカンダリ時間軸でのMomentumオシレーターのルックバック。
Momentum Threshold 最後の3つのMomentum値のいずれかが必要とする100からの最小乖離。
MACD Fast / Slow / Signal 低速MACDフィルターのEMA長。
Take Profit (steps) 価格ステップでのテイクプロフィット距離。
Stop Loss (steps) 価格ステップでのストップロス距離。
Use Trailing, Trail Activation, Trail Distance トレーリングを有効化、トレーリング開始前に必要な利益、価格極値とトレーリングストップの距離。
Use BreakEven, BreakEven Activation, BreakEven Offset ブレークイーブンを有効化、ストップを移動する前に必要な利益、その後に固定される追加利益。
Primary Timeframe LWMAクロスオーバーに使用されるキャンドルタイプ。
Momentum Timeframe Momentumオシレーターに転送されるキャンドルタイプ。
MACD Timeframe 低速MACDフィルターに転送されるキャンドルタイプ。

使用のヒント

  1. インストゥルメントを選択し、希望するPrimary Timeframeを設定します。他の時間軸はデフォルトで1時間（Momentum）と30日（MACD）ですが、オリジナルの係数マッピングを再現するためにカスタマイズできます。
  2. ブローカーのコントラクト仕様に合わせてVolumeとステップベースのリスクパラメーターを設定します。
  3. Designerまたはコードを通じて戦略を実行します。ログを監視してフィルター、ブレークイーブン移動、トレーリング調整が期待通りに表示されることを確認します。
  4. Momentumと MACDの閾値を最適化して、異なる市場や時間軸にポートされたロジックを適応させます。

さらなる改善

  • オリジナルスクリプトに似たエクイティベースのグローバルストップを統合します。
  • StockSharpがオブジェクトイベントを公開したら、LWMA傾きフィルターをカスタムチャート描画トレンドラインに置き換えます。
  • MQL4バージョンのマルチターゲット動作を模倣するために部分的な利益確定を追加します。
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class GannLineStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public GannLineStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}