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Estratégia de Gann Line

Esta estratégia replica as ideias centrais do consultor especialista MetaTrader 4 "Gann Line" (ID de origem 24877) usando a API de alto nível do StockSharp. Mantém os mesmos filtros de tendência, Momentum e MACD de longo prazo enquanto expressa todas as ferramentas de gestão de dinheiro em passos de preço, tornando a lógica independente do broker.

Lógica de trading

  1. Filtro de tendência (período principal)
    • Duas médias móvias ponderadas linearmente (LWMA) são aplicadas ao preço típico do candle (high + low + close) / 3.
    • Um viés longo requer que a LWMA rápida feche acima da LWMA lenta; um viés curto requer o oposto.
  2. Confirmação de Momentum (período superior)
    • Um oscilador Momentum calculado em um período superior configurável verifica o quanto o oscilador se desvia do nível de equilíbrio (100).
    • Pelo menos um dos últimos três valores de Momentum terminados deve exceder o limiar de desvio configurado antes que qualquer trade seja permitido.
  3. Filtro MACD lento (período muito alto)
    • Um filtro MACD calculado em um período lento (mensal por padrão) deve confirmar a direção: linha principal MACD acima do sinal para longos, abaixo para curtos.
  4. Gestão de posições
    • Alvos fixos de stop-loss e take-profit são convertidos de passos de preço para preços absolutos quando um trade é aberto.
    • A lógica de ponto de equilíbrio opcional move o stop para o preço de entrada mais um offset assim que o trade avançou uma determinada quantidade de passos em lucro.
    • A lógica de trailing opcional desloca o stop atrás do máximo mais alto (para longos) ou mínimo mais baixo (para curtos) assim que o preço percorreu um número configurável de passos.

Gestão de risco

  • Todas as distâncias (stop-loss, take-profit, ponto de equilíbrio e trailing) são inseridas em passos de preço. O helper as converte em preços usando o PriceStep do instrumento.
  • A estratégia trabalha com a propriedade base Volume. Se for zero, um contrato/lote é usado por padrão.
  • Apenas uma única posição líquida é gerenciada. Sinais opostos fecham o trade atual antes de abrir um novo.

Diferenças da versão MQL4

  • O consultor especialista original dependia de uma linha de tendência Gann desenhada manualmente. StockSharp não expõe objetos do gráfico, então o porte substitui essa verificação pela confirmação de inclinação da LWMA.
  • O trailing baseado em dinheiro, fechamentos parciais e verificações de capital de toda a conta do script são simplificados em cálculos determinísticos baseados em passos.
  • Notificações (alertas, e-mails, pushes móveis) não são geradas porque as estratégias StockSharp tipicamente registram na saída da plataforma.

Parâmetros

Nome Descrição
Fast LWMA Comprimento da LWMA rápida para o filtro de tendência.
Slow LWMA Comprimento da LWMA lenta para o filtro de tendência.
Momentum Period Retrospectiva do oscilador Momentum no período secundário.
Momentum Threshold Desvio mínimo de 100 necessário por qualquer um dos últimos três valores de Momentum.
MACD Fast / Slow / Signal Comprimentos EMA do filtro MACD lento.
Take Profit (steps) Distância de take-profit em passos de preço.
Stop Loss (steps) Distância de stop-loss em passos de preço.
Use Trailing, Trail Activation, Trail Distance Habilitar trailing, lucro necessário antes de o trailing começar, e distância entre extremo de preço e trailing stop.
Use BreakEven, BreakEven Activation, BreakEven Offset Habilitar ponto de equilíbrio, lucro necessário antes de mover o stop, e lucro adicional garantido depois.
Primary Timeframe Tipo de candle usado pelo cruzamento LWMA.
Momentum Timeframe Tipo de candle enviado para o oscilador Momentum.
MACD Timeframe Tipo de candle enviado para o filtro MACD lento.

Dicas de uso

  1. Selecione um instrumento e defina o Primary Timeframe desejado. Os outros períodos têm padrão de 1 hora (Momentum) e 30 dias (MACD), mas podem ser personalizados.
  2. Configure Volume e os parâmetros de risco baseados em passos para corresponder às especificações do contrato do seu broker.
  3. Execute a estratégia no Designer ou através de código. Monitore o log para verificar que filtros, movimentos de ponto de equilíbrio e ajustes de trailing apareçam conforme esperado.
  4. Otimize os limiares de Momentum e MACD para adaptar a lógica portada a diferentes mercados ou períodos.

Melhorias adicionais

  • Integrar um stop global baseado em capital semelhante ao script original.
  • Substituir o filtro de inclinação LWMA por uma linha de tendência personalizada desenhada no gráfico quando o StockSharp expuser eventos de objetos.
  • Adicionar tomada de lucro parcial para imitar o comportamento de múltiplos alvos da versão MQL4.
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class GannLineStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public GannLineStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}