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Gann Fan戦略

このStockSharp戦略は、高レベルAPIを使用してMetaTraderエキスパート GANN_FAN を再現します。線形加重移動平均のトレンドフィルター、Momentum確認、MACD方向ゲート、そしてGann Fanのフラクタルベースの再構築を組み合わせて強気または弱気のバイアスを決定します。リスク管理はオリジナルのロボットを反映し、積み上げマーチンゲール方式のエントリー、固定ストップ、トレーリング保護、およびオプションのブレークイーブン移動を備えています。

トレードロジック

  1. トレンドフィルター – 標準価格(H+L+C)/3に基づく2つの線形加重移動平均(LWMA)が高速および低速のトレンドを定義します。ロングトレードは高速LWMAが低速LWMAを上回り続けることを必要とし、ショートトレードは逆のクロスオーバーを必要とします。
  2. Momentum確認 – 戦略はクラシックなMomentumオシレーターを100 * Close / Close(n)として計算し、最後の3つの閉じたキャンドルにわたる中立レベル100からの偏差を評価します。トレードの方向での強さを確認するために、少なくとも1つの偏差が設定された閾値を超える必要があります。
  3. MACD方向 – 設定可能なMACDシグナル（高速、低速、シグナルEMA期間）がトレンドと一致する必要があります。ロングエントリーはMACD線がシグナル線より大きいことを必要とし、ショートはMACD線がシグナル線を下回り続けることを必要とします。
  4. Gann Fanの向き – 確認されたBill Williamsのフラクタルが強気と弱気のGann Fanレイを再構築します。最近2つの下降フラクタルが強気レイを形成し、その傾きはロングを許可するために正でなければなりません。最新の2つの上昇フラクタルが弱気レイを定義し、空売りを許可するために傾きは負でなければなりません。
  5. ポジション積み上げ – 新しいシグナルが到達すると、戦略は設定された最大値まで既存のポジションに追加できます。各追加注文はベースロットにロット指数を掛けてボリュームを増やし、MQLバージョンで使用されたマーチンゲールサイジングを模倣します。

リスク管理

  • 固定ストップロスとテイクプロフィット – インストゥルメントの価格ステップで表現され、Security.PriceStepを使用して戦略によって自動的に変換されます。
  • ブレークイーブン制御 – 有効化されると、利益がトリガー距離に達したときにストップがエントリープラス/マイナス設定されたオフセットに進められます。
  • トレーリングストップ – トリガー距離に達した後に有効化されます。ストップはクローズからの固定距離でマーケットに追従するか、最近のキャンドルの最低値（ロング向け）/最高値（ショート向け）にパディング係数を加えた値を固定することができます。
  • 強制出口スイッチ – Force Exitをtrueに設定すると、次の完了キャンドルで直ちにオープンポジションを清算します。

パラメーター

パラメーター 説明
Volume 最初のエントリーに使用されるベース注文サイズ。
Fast LWMA / Slow LWMA トレンドフィルターに使用される線形加重移動平均の期間。
Momentum Period / Threshold Momentum計算のルックバックと取引に必要な100からの最小偏差。
MACD Fast / Slow / Signal MACD確認フィルターのEMA期間。
Fractal History Gann Fanレイを構築するために保存される確認済みフラクタルポイントの最大数。
Max Trades 単一方向で許可される積み上げエントリーの最大数。
Lot Exponent 各追加エントリーのベースボリュームに適用される乗数。
Stop Loss / Take Profit 価格ステップでの保護距離。
Enable Trailing トレーリングストップ管理を有効化します。
Trail Trigger / Distance / Padding キャンドル極値でトレーリングする際に使用される利益トリガー、トレーリング距離、追加パディング（価格ステップ）。
Use Candle Trail 固定距離トレーリングに加えてキャンドルベースのトレーリングを有効化します。
Trailing Candles キャンドルベースのトレーリングレベル計算時に考慮される最近の完了キャンドルの数。
Enable Break-even ブレークイーブンロジックのオン/オフを切り替えます。
Break-even Trigger / Offset ストップをブレークイーブンに移動するための利益トリガーとオフセット（価格ステップ）。
Use Gann Filter エントリーに対して強気/弱気のGann Fan方向を強制します。
Force Exit 次のバーですべてのポジションを閉じるよう戦略を強制します。
Candle Type 計算と注文生成に使用されるキャンドルシリーズ。

注意事項

  • すべてのインジケーター計算は、StockSharp高レベルAPIのベストプラクティスに従い、SubscribeCandlesとBindによって提供される完了したキャンドルのみで動作します。
  • トレーリングとブレークイーブンの距離はインストゥルメントのティックサイズに自動的に適応します。PriceStepが利用できない場合、コネクターによって提供されるまで保護機能は待機状態のままです。
  • 戦略はロングとショートのポジションの状態を個別に保持し、エクスポージャーが方向を変えるたびにトレーリングとブレークイーブンレベルがリセットされることを保証します。
  • MetaTraderエキスパートを忠実に模倣するため、オリジナルコードのアラート、通知、および明示的なチャートオブジェクトはフラクタルを使用したStockSharpネイティブのGann Fan再構築に置き換えられています。
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class GannFanStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public GannFanStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}