Русский RU
Открыть на GitHub

Стратегия Gann Fan

Стратегия переносит эксперта GANN_FAN с платформы MetaTrader на StockSharp и использует высокоуровневый API. Тренд определяется парой линейных взвешенных скользящих средних, подтверждается классическим осциллятором Momentum и фильтруется MACD. Направление открытия сделок дополнительно проверяется по реконструированным линиям гановского веера, которые строятся на основе подтверждённых фракталов. Управление позицией повторяет оригинал: ступенчатое наращивание объёма, фиксированные стопы, трейлинг и перенос в безубыток.

Логика торговли

  1. Трендовый фильтр – две LWMA по типичной цене (High+Low+Close)/3. Для покупок быстрая LWMA должна находиться выше медленной, для продаж – ниже.
  2. Подтверждение моментума – рассчитывается показатель 100 * Close / Close(n). Величина отклонения от 100 анализируется на трёх последних закрытых свечах; если хотя бы одно значение превышает порог, импульс считается достаточным.
  3. Фильтр MACD – настраиваемый MACD (fast/slow/signal) должен поддерживать текущую тенденцию. Для входа в лонг требуется MACD > Signal, для шорта – MACD < Signal.
  4. Ориентация веера Gann – последние подтверждённые фракталы формируют восходящую и нисходящую линии веера. Для лонга наклон линии, построенной по двум последним down-фракталам, должен быть положительным; для шорта наклон линии по up-фракталам должен быть отрицательным.
  5. Наращивание позиции – при повторном сигнале стратегия добавляет объём в сторону текущей позиции, пока не достигнут лимит сделок. Каждый новый вход умножает базовый объём на показатель Lot Exponent, что имитирует мартингейл оригинального советника.

Управление риском

  • Стоп-лосс и тейк-профит – задаются в шагах цены инструмента; стратегия автоматически переводит их в реальные значения, используя Security.PriceStep.
  • Перенос в безубыток – после достижения заданной прибыли стоп переносится к цене входа с указанным отступом.
  • Трейлинг-стоп – активируется после срабатывания порога. Может использовать фиксированную дистанцию от закрытия или минимум/максимум последних свечей с дополнительной подушкой.
  • Принудительное закрытие – параметр Force Exit закрывает любые позиции на следующей завершённой свече.

Параметры

Параметр Описание
Volume Базовый объём первой сделки.
Fast LWMA / Slow LWMA Периоды быстрых и медленных LWMA для фильтра тренда.
Momentum Period / Threshold Длина расчёта Momentum и минимальное отклонение от 100.
MACD Fast / Slow / Signal Периоды EMA в фильтре MACD.
Fractal History Количество хранимых подтверждённых фракталов для построения веера.
Max Trades Максимальное число добавлений в одну сторону.
Lot Exponent Множитель, увеличивающий объём каждой последующей сделки.
Stop Loss / Take Profit Дистанции защитных стопов в шагах цены.
Enable Trailing Включение трейлинг-стопа.
Trail Trigger / Distance / Padding Порог активации, расстояние трейлинга и дополнительная подушка (в шагах цены).
Use Candle Trail Использовать ли экстремумы свечей для трейлинга.
Trailing Candles Количество последних свечей для расчёта свечного трейлинга.
Enable Break-even Активирует перенос стопа в безубыток.
Break-even Trigger / Offset Порог прибыли и сдвиг стопа при переносе.
Use Gann Filter Требовать подтверждения направлением веера.
Force Exit Принудительно закрыть позицию на следующем баре.
Candle Type Тип свечей, по которым ведутся расчёты и генерируются сигналы.

Особенности реализации

  • Все расчёты выполняются только на закрытых свечах, полученных через SubscribeCandles, что соответствует рекомендациям по использованию высокоуровневого API StockSharp.
  • Если коннектор не предоставляет PriceStep, защитные механизмы (стопы, трейлинг, безубыток) остаются неактивными до появления корректного значения шага цены.
  • Для лонгов и шортов ведутся отдельные состояния: цена входа, уровни трейлинга и безубытка автоматически сбрасываются при смене направления позиции.
  • Графические объекты и оповещения из оригинального MQL-советника заменены логикой фрактального построения веера внутри StockSharp, что делает стратегию полностью автономной.
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class GannFanStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public GannFanStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}