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EA Vishal EURGBP H4戦略

概要

EA Vishal EURGBP H4戦略は、ストキャスティクスのクロスオーバーエントリーフィルターとエンベロープベースのエグジットを組み合わせた元のMetaTraderエキスパートアドバイザーを再現します。ロジックはデフォルトでH4ローソク足で動作し、pipsで定義されたバーチャルなリスク管理ツール（ストップロス、テイクプロフィット、オプションのトレーリングストップ）を使用して、MT4の動作に忠実に従います。

トレードロジック

  • エントリー – 戦略は直近2本の確定ローソク足で評価されたストキャスティクスのクロスオーバーを待ちます。バーn-2とn-1の間で%Kが%Dを下抜けた時にロングポジションを建てます。逆のクロスオーバーでショートポジションを建てます。一度に1つのポジションのみがアクティブになれます。
  • エグジット – アクティブポジションは3層で管理されます：
    1. エンベロープブレイクアウト – 前のバーがエンベロープバンド内で始まったのに対し、次のバーが前のエンベロープバンドを超えて始まった場合、ポジションは即座にクローズされます。
    2. バーチャルストップロス / テイクプロフィット – 目標価格は設定したpips距離を使用してエントリー価格から計算されます。
    3. オプションのトレーリングストップ – 有効化されストップロスが定義されている場合、ストップレベルは前のローソク足の最高値（ロング）または最安値（ショート）からストップ距離を引いた/加えた値を追跡します。

パラメーター

名前 デフォルト 説明
Volume 0.5 各トレードのロット数での注文ボリューム。
StopLossPips 0 pipsでのハードストップロス距離（0でストップ無効化）。
TakeProfitPips 22 pipsでのテイクプロフィット距離（0で目標無効化）。
UseTrailingStop false 前のローソク足の極値を追跡するバーチャルトレーリングストップを有効化。StopLossPips > 0が必要。
StochasticKPeriod 6 ストキャスティクス%K計算のルックバック期間。
StochasticDPeriod 3 %Dラインの平滑化期間。
StochasticSlowing 1 %Kに適用する平滑化係数。
EnvelopePeriod 32 エンベロープ基準として使用するSMAの長さ。
EnvelopeDeviationPercent 0.3 エンベロープ構築のためにSMAの上下に適用するパーセント乖離。
CandleType H4時間軸 戦略に入力するローソク足シリーズ（デフォルト：4時間足）。

注意事項

  • すべてのパラメーターはStockSharp Studioでの最適化のために公開されています。
  • 保護レベルは内部で追跡され、ローソク足の範囲がそれらを突き破ると成行注文で実行されます。これは元のEAの新しいバーイベントでの動作に対応します。
  • 戦略は確定ローソク足のみに依存し、決定論的なバックテストと本番動作を保証します。
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class EaVishalEurgbpH4Strategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public EaVishalEurgbpH4Strategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}