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EA Vishal EURGBP H4-Strategie

Übersicht

Die EA Vishal EURGBP H4-Strategie repliziert den ursprünglichen MetaTrader-Expertenberater, der einen Stochastik-Kreuzungs-Einstiegsfilter mit hüllenbasierten Ausstiegen kombiniert. Die Logik operiert standardmäßig auf H4-Kerzen und verwendet virtuelle Risikomanagement-Tools (Stop-Loss, Take-Profit und optionaler Trailing Stop) in Pips definiert, was das MT4-Verhalten genau widerspiegelt.

Handelslogik

  • Einstieg – die Strategie wartet auf eine Stochastik-Kreuzung, die auf den zwei zuletzt abgeschlossenen Kerzen ausgewertet wird. Eine Long-Position wird eröffnet wenn %K zwischen Bar n-2 und n-1 unter %D kreuzt. Eine Short-Position wird bei der umgekehrten Kreuzung eröffnet. Nur eine Position kann gleichzeitig aktiv sein.
  • Ausstieg – aktive Positionen werden in drei Schichten verwaltet:
    1. Hüllen-Ausbruch – wenn die nächste Bar jenseits des vorherigen Hüllenbandes öffnet während die frühere Bar innerhalb geöffnet hat, wird die Position sofort geschlossen.
    2. Virtueller Stop-Loss / Take-Profit – Zielpreise werden aus dem Einstiegspreis mithilfe der konfigurierten Pip-Abstände berechnet.
    3. Optionaler Trailing Stop – wenn aktiviert und ein Stop-Loss definiert ist, verfolgt das Stop-Niveau den höchsten (für Longs) oder niedrigsten (für Shorts) Wert der vorherigen Kerze minus/plus der Stop-Distanz.

Parameter

Name Standard Beschreibung
Volume 0.5 Ordervolumen in Lots für jeden Trade.
StopLossPips 0 Hard-Stop-Loss-Abstand in Pips (0 deaktiviert den Stop).
TakeProfitPips 22 Take-Profit-Abstand in Pips (0 deaktiviert das Ziel).
UseTrailingStop false Aktiviert den virtuellen Trailing Stop, der dem Extremum der vorherigen Kerze folgt. Erfordert StopLossPips > 0.
StochasticKPeriod 6 Lookback-Periode für die Stochastik-%K-Berechnung.
StochasticDPeriod 3 Glättungsperiode für die %D-Linie.
StochasticSlowing 1 Verlangsamungsfaktor für %K.
EnvelopePeriod 32 Länge des SMA als Hüllenbasis.
EnvelopeDeviationPercent 0.3 Abweichung in Prozent über/unter dem SMA zum Aufbau der Hüllen.
CandleType H4-Zeitrahmen Kerzen-Serie, die die Strategie speist (Standard: Vier-Stunden-Kerzen).

Hinweise

  • Alle Parameter sind für die Optimierung in StockSharp Studio freigelegt.
  • Schutzniveaus werden intern verfolgt und mit Marktorders ausgeführt wenn der Kerzenbereich sie durchbricht, entsprechend dem Verhalten des ursprünglichen Expertenberaters bei neuen Bar-Ereignissen.
  • Die Strategie verlässt sich nur auf abgeschlossene Kerzen, was deterministische Backtests und Produktionsverhalten gewährleistet.
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class EaVishalEurgbpH4Strategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public EaVishalEurgbpH4Strategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}