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Grr Al Breakout戦略

概要

Grr Al Breakout戦略は、MetaTraderエキスパートアドバイザーgrr-al.mq5の直接ポートです。各ローソク足の始めに到達した最初の価格を観察し、そのアンカーレベルから設定可能な距離だけ市場が動くのを待ちます。動きが閾値を超えると、戦略はそのローソク足に対してちょうど1回のトレードを実行し、オプションで既存の露出を反転させます。

StockSharp実装は元のタイマー駆動ロボットの動作を維持しながら、高レベルのローソク足サブスクリプションモデルに変換します。各新しいローソク足スナップショットが初期参照価格を提供し、同じローソク足の後続更新がライブ市場価格として使用される最新の終値を提供します。このアプローチはローレベルのイベント処理に依存することなく、ティックごとのブレイクアウト検出を再現します。

トレードロジック

  1. アンカー検出 – 新しいローソク足が始まると、戦略はその始値（始値がまだ利用できない場合は最初に利用可能な終値）を保存し、ローソク足ごとのトリガーをリセットします。
  2. ブレイクアウト確認 – 現在のローソク足でまだトレードが実行されていない間、最新の終値をアンカーと比較します。価格がDeltaPointsを超えて上昇した場合（銘柄のポイントサイズで価格に変換）、ショートポジションを建てます。価格が同じ距離だけ下落した場合、ロングポジションを建てます。
  3. 1ローソク足に1回の実行 – ブレイクアウトトレードが発火すると、次のローソク足が始まるまで追加の注文は許可されません。元のEAのbrフラグを模倣します。
  4. リスク管理 – ポジションを建てた直後にオプションのストップロス・テイクプロフィット距離が適用されます。注文が反対の露出を減らすだけの場合、フラットなポートフォリオにストップを付けることを避けるために保護ブラケットをスキップします。
  5. ポジションサイジング – 戦略は固定ボリュームで取引するか、ブローカーが報告する最大ボリュームの一定割合で注文サイズを制限できます。

パラメーター

  • Volume – RiskFractionがゼロの場合に使用するベースボリューム（コントラクト）。MQLバージョンのBASELOT定数に対応。
  • RiskFraction – 0から1の値。ゼロより大きい場合、戦略はブローカー最大ボリュームにこの割合を掛けることで注文サイズを制限し、その上限とVolumeの小さい方を使用します。
  • DeltaPoints – ローソク足の始値からトレードを引き起こすために価格が移動しなければならない銘柄ポイント数。DELTA定数に相当。
  • StopLossPoints – ポイント単位での保護ストップ距離。ゼロはストップを無効化。MQLのSL定数がゼロであることと同様。
  • TakeProfitPoints – ポイント単位でのテイクプロフィット距離。ゼロは目標を無効化し、TP定数の動作を再現。
  • CandleType – アンカリングとブレイクアウト監視の時間軸を定義するStockSharpローソク足ディスクリプター。デフォルトは5分足ですが、サポートされているどの期間にも変更できます。

注意事項とMQLバージョンとの違い

  • 元のEAは1秒タイマーのティックイベントを使用していました。このポートはStockSharpのローソク足サブスクリプションAPIを活用し、最新のローソク足状態を自動的に供給します；手動のタイマー管理は不要です。
  • 高レベルインターフェースではビッド/アスクの区別が利用できないため、戦略はローソク足の終値をトレード価格のプロキシとして使用します。ストップロス・テイクプロフィットのオフセットは依然ポイントで適用され、MetaTraderのポイント演算動作に対応します。
  • MetaTraderでのリスクベースのボリューム計算は固定1ロット注文のマージン推定に依存していました。このポートでは計算をブローカーに依存しないよう最大ボリューム割合に簡略化しています。
  • StockSharp戦略はネットポジションベースのため、反対方向への注文送信によりMetaTrader 5のネッティングモードでのOrderSend呼び出しと同様に露出が自動的にフラット化または反転することがあります。

使用方法

  1. Designer、Runner、またはカスタムStockSharpホストアプリケーションで戦略をアセットとポートフォリオに接続します。
  2. 希望するローソク足の時間軸、ブレイクアウト距離、ストップロス、テイクプロフィット、ボリュームパラメーターを設定します。
  3. 戦略を開始します。選択したローソク足を自動的に購読し、ブレイクアウト動作を求めて各新しいローソク足を監視し、設定した条件が満たされると成行注文を出します。

元のソース

  • MetaTrader 5エキスパートアドバイザー: MQL/244/grr-al.mq5
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class GrrAlBreakoutStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public GrrAlBreakoutStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}