Русский RU
Открыть на GitHub

Стратегия Grr AL Breakout

Общее описание

Grr AL Breakout — порт советника MetaTrader grr-al.mq5. Стратегия фиксирует цену открытия каждой свечи и ожидает, когда рынок отклонится от этой отметки на заданное количество пунктов. Как только это происходит, совершается ровно одна сделка в пределах текущей свечи с возможным разворотом существующей позиции.

Перенос на StockSharp выполнен через высокоуровневую подписку на свечи. Новая свеча задаёт опорную цену, а все обновления той же свечи содержат актуальное значение закрытия, используемое как текущая рыночная цена. Такой подход воспроизводит логику таймера и обработки тиков из оригинального советника без ручного управления событиями.

Торговая логика

  1. Опорная цена — в момент появления новой свечи сохраняется её цена открытия (если значение отсутствует, берётся первое закрытие) и сбрасывается флаг срабатывания для текущей свечи.
  2. Проверка пробоя — пока в данной свече не было сделок, стратегия сравнивает последнюю цену с опорной. Рост выше порога DeltaPoints открывает короткую позицию, падение на ту же величину — длинную позицию.
  3. Одна сделка на свечу — после срабатывания сделки новые заявки в пределах той же свечи не размещаются, что соответствует флагу br в MQL-версии.
  4. Защита позиции — при открытии новой позиции сразу устанавливаются стоп-лосс и тейк-профит. Если ордер лишь сокращает встречную позицию, защитные заявки не выставляются.
  5. Управление объёмом — можно работать с фиксированным лотом или ограничить объём долей от максимального доступного значения у брокера.

Параметры

  • Volume — базовый объём сделки (аналог BASELOT). Используется, если RiskFraction = 0.
  • RiskFraction — доля от максимально допустимого объёма (от 0 до 1). При значении больше нуля фактический объём ограничивается минимумом между Volume и произведением доли на максимум брокера.
  • DeltaPoints — величина пробоя в пунктах, необходимая для входа (соответствует DELTA).
  • StopLossPoints — расстояние стоп-лосса в пунктах. Ноль отключает защиту, как и SL = 0 в оригинале.
  • TakeProfitPoints — расстояние тейк-профита в пунктах. Ноль отключает цель по прибыли (TP = 0).
  • CandleType — тип свечей StockSharp, определяющий рабочий таймфрейм. По умолчанию используется пятиминутный интервал.

Отличия от MQL-версии

  • В MetaTrader советник работал через таймер и получение тиков, в StockSharp используется автоматическая подписка на свечи без ручной обработки таймера.
  • В высокоуровневом API нет разделения bid/ask, поэтому для расчётов применяется цена закрытия свечи. Смещения по стопу и тейк-профиту по-прежнему задаются в пунктах.
  • Расчёт объёма по риску упрощён: вместо маржинальных вычислений используется ограничение долей от максимального лота, что делает стратегию независимой от конкретного брокера.
  • В StockSharp применяется неттинговый подход: противоположный рыночный ордер может закрыть или развернуть позицию автоматически, аналогично режиму неттинга в MetaTrader 5.

Использование

  1. Выберите инструмент и портфель в Designer, Runner или собственной обёртке StockSharp.
  2. Настройте таймфрейм свечей, параметры пробоя, стоп-лосс, тейк-профит и объём.
  3. Запустите стратегию — она самостоятельно подпишется на данные и будет открывать сделки при выполнении условий.

Исходный файл

  • MetaTrader 5: MQL/244/grr-al.mq5
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class GrrAlBreakoutStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public GrrAlBreakoutStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}