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FitFul 13戦略

概要

FitFul 13エキスパートアドバイザーは、前週の取引週から導出された週次ピボットレベルを中心に動作します。現在のH1ローソク足（デフォルトの時間軸）がピボットバンドの1つに反応するのを待ち、M15確認シリーズの2本の古いローソク足で動きを確認します。確認が得られると、戦略は同じピボット構造から導出された事前計算されたストップロスとテイクプロフィットレベルでポジションを開きます。トレーリングストップが価格が十分に進んだ後、収益のある取引を保護します。

オリジナルロジック

  1. 前週の典型価格とピボット構造を計算する：PriceTypical、R1、S1、中間ハーフレベル（R0.5、S0.5、R1.5 等）、および2番目/3番目の延長。
  2. 最新のH1ローソク足を観察する。上昇終値の場合、前のローソク足の本体でピボットレベルの上方クロスを検索する。そのようなクロスが発生した場合、ロングパラメーターを準備する：関連サポートの下にストップ、ペアリングされたレジスタンスの上にテイクプロフィット。下落終値の場合、ミラーロジックがショートパラメーターを準備する。
  3. H1ローソク足の本体がピボットと相互作用しなかった場合、2本の前のM15ローソク足を確認する。同じレベルを突き破る連続した2つの安値がロングセットアップを確認し、レベルを下抜ける2つの高値がショートを確認する。各組み合わせは独自のストップ/テイクペアにマッピングされる。
  4. 設定されたネットボリュームで成行注文を送信する。StockSharpポートはネットポジションで機能するため、新しい取引を開く前に反対のエクスポージャーが平らにされる。ストップロスとテイクプロフィットの価格は内部に保存され、新しいローソク足での仮想エグジットを通じて適用される。
  5. 仮想トレーリングストップを適用する：オープン利益が TrailingStopPips + TrailingStepPips を超えると、ストップを close - TrailingStopPips（ロング）または close + TrailingStopPips（ショート）に移動する。ストップは後退せず、価格がトレーリングステップ分以上前進した場合のみ締め付けられる。
  6. 絶対ネットポジションがすでに Volume × MaxPositions に等しい場合、新しいシグナルを無視する。

パラメーター

名前 型 デフォルト 説明
CandleType DataType H1 ピボット反応を評価するために使用される主な時間軸。
ConfirmationCandleType DataType M15 2バー確認を提供する低い時間軸。
Volume decimal 0.1 各エントリーのネット注文ボリューム。
MaxPositions int 3 Volume の倍数として表されたネット最大エクスポージャー。
IndentPips decimal 3 ピボットベースのストップロスとテイクプロフィット計算に適用されるオフセット。
TrailingStopPips decimal 150 pipsでのトレーリングストップ距離。トレーリングを無効にするにはゼロに設定。
TrailingStepPips decimal 5 トレーリングストップを締め付ける前に必要な最小追加価格進行（pips）。

ポートに関するノート

  • StockSharpは単一のネットポジションを管理します。新しいエントリーが行われると反対のエクスポージャーを平らにすることでオリジナルのヘッジ機能をエミュレートします。
  • ストップロス、テイクプロフィット、トレーリングロジックは仮想的に実装されています。戦略は価格が保存されたレベルを超えるとローソク足の更新でポジションを閉じます。
  • 週次ピボットは新しい週次ローソク足が受信されるたびに再計算されます。デフォルトの確認はH1/M15を使用しますが、両方の時間軸はパラメーターを通じて調整できます。
  • ソースコードのすべてのコメントは変換ガイドラインの要求に従って英語で書かれています。
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class FitFul13Strategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public FitFul13Strategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 13).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}