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FitFul 13-Strategie

Überblick

Der FitFul 13 Expert Advisor arbeitet rund um wöchentliche Pivot-Niveaus, die aus der vorherigen Handelswoche abgeleitet werden. Er wartet darauf, dass die aktuelle H1-Kerze (Standard-Zeitrahmen) auf eines der Pivot-Bänder reagiert und bestätigt die Bewegung mit zwei älteren Kerzen aus einer M15-Bestätigungsserie. Wenn die Bestätigung vorhanden ist, öffnet die Strategie eine Position mit vorberechneten Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus, die aus der gleichen Pivot-Struktur abgeleitet werden. Ein Trailing-Stop schützt profitable Trades, sobald sich der Preis weit genug bewegt.

Ursprüngliche Logik

  1. Den typischen Preis und die Pivot-Struktur der Vorwoche berechnen: PriceTypical, R1, S1, intermediate Halbstufen (R0.5, S0.5, R1.5, etc.) und die Erweiterungen zweiter/dritter Ordnung.
  2. Die jüngste H1-Kerze beobachten. Bei bullishem Schluss im Körper der vorherigen Kerze nach einem Aufwärtsdurchbruch eines Pivot-Niveaus suchen. Wenn ein solcher Durchbruch auftritt, Long-Parameter vorbereiten: Stop unter dem relevanten Support, Take-Profit über dem gepaarten Widerstand. Für bearishe Schlüsse bereitet die gespiegelte Logik Short-Parameter vor.
  3. Wenn der H1-Kerzenkörper mit keinem Pivot interagiert hat, zwei frühere M15-Kerzen prüfen. Zwei aufeinanderfolgende Tiefs, die dasselbe Niveau durchbrechen, bestätigen Long-Setups; zwei Hochs, die durch ein Niveau fallen, bestätigen Shorts. Jede Kombination wird auf ihr eigenes Stop-/Take-Paar abgebildet.
  4. Eine Marktorder mit dem konfigurierten Netto-Volumen senden. Der StockSharp-Port arbeitet mit Nettopositionen, daher wird entgegengesetztes Exposure vor dem Öffnen des neuen Trades geflättet. Stop-Loss- und Take-Profit-Preise werden intern gespeichert und über virtuelle Ausstiege auf neuen Kerzen erzwungen.
  5. Einen virtuellen Trailing-Stop anwenden: Sobald der offene Gewinn TrailingStopPips + TrailingStepPips überschreitet, den Stop auf close - TrailingStopPips (Long) oder close + TrailingStopPips (Short) verschieben. Der Stop bewegt sich nie zurück und wird nur enger gezogen, wenn der Preis um mindestens den Trailing-Schritt vorrückt.
  6. Neue Signale ignorieren, wenn die absolute Nettoposition bereits Volume × MaxPositions entspricht.

Parameter

Name Typ Standard Beschreibung
CandleType DataType H1 Haupt-Zeitrahmen zur Bewertung von Pivot-Reaktionen.
ConfirmationCandleType DataType M15 Niedrigerer Zeitrahmen, der die Zwei-Bar-Bestätigung liefert.
Volume decimal 0.1 Netto-Order-Volumen für jeden Einstieg.
MaxPositions int 3 Maximales Netto-Exposure, ausgedrückt als Vielfache von Volume.
IndentPips decimal 3 Versatz für pivot-basierte Stop-Loss- und Take-Profit-Berechnungen.
TrailingStopPips decimal 150 Trailing-Stop-Abstand in Pips. Auf null setzen, um Trailing zu deaktivieren.
TrailingStepPips decimal 5 Minimale zusätzliche Preisbewegung (in Pips) bevor der Trailing-Stop enger gezogen wird.

Hinweise zum Port

  • StockSharp verwaltet eine einzelne Nettoposition. Die ursprüngliche Absicherungsfähigkeit wird durch Flättung des entgegengesetzten Exposures bei einem neuen Einstieg emuliert.
  • Stop-Loss-, Take-Profit- und Trailing-Logik sind virtuell implementiert. Die Strategie schließt Positionen bei Kerzen-Updates, wenn der Preis die gespeicherten Niveaus kreuzt.
  • Wöchentliche Pivots werden jedes Mal neu berechnet, wenn eine neue wöchentliche Kerze empfangen wird. Die Standard-Bestätigung verwendet H1/M15, aber beide Zeitrahmen können über Parameter angepasst werden.
  • Alle Kommentare im Quellcode sind gemäß den Konvertierungsrichtlinien auf Englisch verfasst.
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class FitFul13Strategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public FitFul13Strategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 13).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}