日本語 JA
GitHub で見る

Three Typical Candles戦略

概要

Three Typical Candles戦略は、MetaTraderのエキスパートアドバイザー「Three Typical Candles」をStockSharpの高レベルAPI内で再現したものです。システムは最後の3本の完成したローソク足の典型価格を観察し、厳密な単調列を検出した際に取引します。典型価格はローソク足の高値、安値、終値の算術平均として定義されます。最近完成した3本のローソク足が典型価格の上昇列を形成すると、戦略はロングに入ります。逆に、下降列はショートエントリーを引き起こします。

このポートはオリジナルのMQL5ロジックに密接に従っています：

  • シグナルは完成したローソク足ごとに1回だけ評価され、バー内のノイズを避けます。
  • 設定可能なトレードウィンドウは選択した時間外の取引を無効化でき、フィルターがアクティブな場合は戦略をフラットポジションに強制します。
  • 新しいポジションを開く前に反対ポジションが閉じられるため、戦略は両方向を同時に保有することはありません。
  • 注文ボリュームは固定ロットサイズを使用してソースEAを反映し、取引所のボリュームステップおよびインストゥルメントから報告される最小・最大ボリューム制約を尊重します。

トレードルール

  1. シグナル検出
    • 各完成したローソク足の典型価格 Tp = (High + Low + Close) / 3 を計算します。
    • 前の2つの典型値を追跡します。3つの値が利用可能になったら、厳密に上昇または下降する列を確認します。
  2. ロングエントリー
    • Tp[-2] < Tp[-1] < Tp[0]（3つの上昇典型価格）で現在ポジションがロングでない場合、戦略はショートエクスポージャーを閉じて成行買い注文を送信します。
  3. ショートエントリー
    • Tp[-2] > Tp[-1] > Tp[0]（3つの下降典型価格）で現在ポジションがショートでない場合、戦略はロングエクスポージャーを閉じて成行売り注文を送信します。
  4. 時間コントロール
    • オプションの時間フィルターが有効な場合、戦略はローソク足の開始時刻が設定されたトレードセッション内にある場合のみシグナルを評価します。そのウィンドウ外では、開いているポジションは直ちに清算され、新しいトレードは実行されません。
  5. ポジション管理
    • 戦略には明示的なストップロスやテイクプロフィットのレベルはありません。リスク管理は外部で処理する必要があります（例：保護戦略や手動監視）。

パラメーター

名前 型 デフォルト 説明
Volume decimal 1 固定注文ボリューム（ロットまたはコントラクト）。戦略は値を最も近い有効なボリュームステップに自動的に丸め、インストゥルメントの最小/最大制限を適用します。
UseTimeControl bool true イントラデイトレードウィンドウフィルターを有効にします。無効にすると、シグナルは24時間評価されます。
StartHour int 11 UseTimeControl が真の場合のトレードウィンドウの開始時間（0-23、含む）。
EndHour int 17 UseTimeControl が真の場合のトレードウィンドウの終了時間（0-23、含まない）。終了時間が開始時間より小さい場合、ウィンドウは深夜をまたぎます。
CandleType DataType TimeFrame(1h) 分析に使用するローソク足タイプ。データフィードと互換性のある時間軸を選択してください。

実装ノート

  • StockSharpのStrategy基底クラスがサブスクリプションと注文ルーティングを処理します。シグナルはProcessCandleで評価され、高レベルバインディングAPIを通じて完成したローソク足を受け取ります。
  • 成行注文はBuyMarketとSellMarketを通じて発行されます。反転が発生すると、戦略はまず反対の成行注文を使用して既存のエクスポージャーを閉じてから新しいエントリーを送信します。
  • StartProtection()は初期化中に呼び出され、必要に応じてオプションの保護メカニズムを追加できます。
  • GetTradeVolumeヘルパーは、設定されたボリュームを取引所の制約（ボリュームステップ、最小、最大）に調整することでMetaTraderのロット正規化を再現します。
  • 戦略は2つの履歴典型価格のみを保存しており、大きなコレクションを維持せずに3ローソク足パターンを評価するのに十分です。

使用上のヒント

  • 十分な流動性のあるインストゥルメントに戦略をアタッチしてください。オリジナルEAはイントラデイのFXデータを使用していましたが、OHLCローソク足を提供する任意の市場で使用できます。
  • トレードの時間軸に合ったローソク足の時間軸を選択してください。デフォルトの1時間足はソースEAの動作を再現しますが、パラメーター最適化を通じてより短いまたは長い間隔を探索できます。
  • StockSharpの保護戦略フレームワークを通じた最大ドローダウン制限やポートフォリオレベルのストップロスなどのリスクコントロールと組み合わせることを検討してください。
  • 厳密な単調パターンが市場条件下で実行可能なシグナルを生成することを確認するために、複数のインストゥルメントとトレードセッションにわたってバックテストを実施してください。
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class ThreeTypicalCandlesStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public ThreeTypicalCandlesStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 15).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 60).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}