Русский RU
Открыть на GitHub

Стратегия «Три типичные свечи»

Обзор

Стратегия «Три типичные свечи» переносит одноимённого эксперта MetaTrader в инфраструктуру StockSharp. Алгоритм анализирует типичную цену (среднее арифметическое High, Low и Close) трёх последних завершённых свечей и реагирует на строго монотонные последовательности. Если типичные цены трёх свечей подряд возрастают, стратегия открывает длинную позицию, а при последовательном снижении — короткую.

Основные особенности портированной версии:

  • Сигналы оцениваются только в момент закрытия свечи, что полностью совпадает с логикой исходного MQL5-советника.
  • Гибкий фильтр торговых часов позволяет ограничить работу алгоритма заданным диапазоном и принудительно закрывает позиции вне разрешённого окна.
  • Перед открытием новой сделки закрывается позиция противоположного направления, поэтому одновременно удерживается только один сценарий.
  • Объём заявки задаётся фиксированным значением, но автоматически корректируется с учётом шага объёма и ограничений инструмента (минимум/максимум), как и в оригинальном советнике.

Правила торговли

  1. Формирование сигнала
    • Для каждой завершённой свечи вычисляется типичная цена Tp = (High + Low + Close) / 3.
    • Хранятся два предыдущих значения. Когда доступны три точки, проверяется наличие строго возрастающей или убывающей последовательности.
  2. Вход в длинную позицию
    • Если выполнено условие Tp[-2] < Tp[-1] < Tp[0] и открытых лонгов нет, стратегия закрывает шорт (если он есть) и отправляет рыночную заявку на покупку.
  3. Вход в короткую позицию
    • При условии Tp[-2] > Tp[-1] > Tp[0] закрывается лонг (если присутствует) и выставляется рыночная заявка на продажу.
  4. Контроль времени
    • При включённом фильтре времени (UseTimeControl) проверяется час открытия свечи. Если свеча сформировалась вне допустимого диапазона [StartHour; EndHour), позиция немедленно закрывается и новые заявки не подаются. Когда StartHour > EndHour, временное окно «перетекает» через полночь.
  5. Управление позицией
    • Штатные уровни стоп-лосс и тейк-профит не используются. Управление рисками следует реализовать дополнительными защитными механизмами.

Параметры

Имя Тип Значение по умолчанию Описание
Volume decimal 1 Фиксированный торговый объём. Значение автоматически нормализуется по шагу объёма инструмента и ограничивается допустимыми минимальными/максимальными границами.
UseTimeControl bool true Включает фильтр торговых часов. При отключении стратегия работает круглосуточно.
StartHour int 11 Начало торгового окна (включительно, 0-23).
EndHour int 17 Конец торгового окна (не включается в диапазон, 0-23). Если меньше StartHour, окно охватывает вечер и утро следующего дня.
CandleType DataType TimeFrame(1h) Тип (таймфрейм) свечей, используемых для анализа.

Особенности реализации

  • Подписка на свечи организована через высокоуровневый метод SubscribeCandles, обработчик ProcessCandle получает уже завершённые свечи.
  • При смене направления алгоритм сначала закрывает текущую позицию вызовом BuyMarket или SellMarket, а затем открывает новую в противоположную сторону.
  • В OnStarted вызывается StartProtection(), что позволяет подключать стандартные защитные стратегии StockSharp (глобальный стоп, трейлинг и т.п.).
  • Метод GetTradeVolume повторяет нормализацию лота MetaTrader: учитывается шаг объёма, а также минимальные и максимальные ограничения инструмента.
  • Для принятия решения достаточно хранить всего два предыдущих значения типичной цены, что делает реализацию компактной и производительной.

Рекомендации по использованию

  • Стратегия хорошо подходит для ликвидных инструментов, где свечи формируются без существенных разрывов. Помимо форекса можно использовать фьючерсы, акции или криптовалюты.
  • Настройка таймфрейма через CandleType позволяет адаптировать стратегию к разным торговым стилям. Часовые свечи повторяют оригинальный алгоритм, но можно протестировать и другие интервалы.
  • Рекомендуется дополнительно ограничивать риски на уровне портфеля (максимальная просадка, лимиты по количеству сделок и т.д.).
  • Перед запуском на реальных счетах следует провести многостороннее тестирование: разные инструменты, исторические периоды и параметры временного фильтра.
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class ThreeTypicalCandlesStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public ThreeTypicalCandlesStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 15).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 60).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}