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Spreader戦略

概要

Spreader戦略は、MetaTraderのオリジナルエキスパートアドバイザー「Spreader」にインスパイアされたペアトレードアプローチです。この戦略は正の相関を持つ2つの銘柄を監視し、市場中立プロファイルを維持しながら短期的な乖離から利益を得ることを目指します。合算ポジションが目標利益に達すると、戦略は両方のレッグを決済して次のセットアップを待ちます。

アルゴリズムはデフォルトで1分足ローソク足向けに設計されており、元のEAの動作を踏襲していますが、Designer、Shell、またはAPIランナーに戦略をロードする際に時間軸を調整できます。

トレードロジック

  1. データ準備

    • 主要銘柄（戦略に割り当てられた銘柄）と二次銘柄のローソク足をサブスクライブします。
    • 各銘柄の最新の 2 * ShiftLength + 1 終値を保存します。デフォルトのシフト長は30バーです。
    • 完成したローソク足にのみ反応し、両銘柄が同じ開始時刻のバーを生成することを要求します。

  2. トレンドフィルター

    • 現在の終値と ShiftLength バー前の終値との間の価格変動、および両銘柄の中間サンプルと最古サンプルの変化を計算します。
    • いずれかの銘柄の2つの変化が同じ符号を持つ場合、戦略はそれを持続的なトレンドと解釈してトレードをスキップします。

  3. 相関チェック

    • 両銘柄における最新の変化の符号が同一であることを確認します。符号が異なる場合、相関は負とみなされ、スプレッドは開かれません。

  4. ボラティリティ調整

    • 最近のスウィングの絶対的な大きさ（主要レッグには a、二次レッグには b）を計算し、その比率を使ってヘッジボリュームをスケールします。[0.3, 3] の範囲外の比率は不安定な動作を示すため拒否されます。

  5. エントリー

    • 正規化されたスウィングを比較して主要レッグの方向を選択します：主要の動きが強い場合、戦略は主要銘柄を買い、二次レッグを売ります。そうでない場合は主要レッグを売り、二次を買います。
    • 注文は成行執行で送信され、ボリュームは各銘柄のロットステップ、最小・最大制限を尊重するよう正規化されます。

  6. ポジション管理

    • 二次レッグのみが開いている場合（例：接続問題のため）、戦略はヘッジを復元するために反対方向に欠けている主要レッグを開きます。
    • 主要レッグのみが残っている場合、方向性エクスポージャーを避けるために直ちに決済されます。
    • 両レッグが存在する場合、戦略は合算の浮動利益を監視し、設定された利益目標に達すると両ポジションを決済します。

  7. 安全確認

    • 元のEAが等しいコントラクト仕様を前提としているため、2つの銘柄のコントラクトサイズ（乗数）が異なる場合、取引は無効化されます。
    • 戦略がホスティング環境によって接続・同期済みで取引許可されるまで（IsFormedAndOnlineAndAllowTrading）、すべての取引リクエストは無視されます。

パラメーター

パラメーター 説明
SecondSecurity スプレッドのヘッジレッグを形成する銘柄。このパラメーターは必須です。
PrimaryVolume 主要銘柄の基本注文ボリューム。二次ボリュームはスウィング比率を使ってスケールされます。
TargetProfit 両レッグが決済される口座通貨で表した絶対利益。
ShiftLength 最近のスウィングを比較する際に使用するバーの数。戦略は各銘柄から 2 * ShiftLength + 1 本のローソク足を使用します。
CandleType 分析に使用するローソク足シリーズ。デフォルトは1分の時間軸。

ヒント

  • この戦略は、安定した正の相関と類似したボラティリティプロファイルを持つ銘柄（例：密接に関連した通貨ペアや指数先物）で最も効果的です。
  • コントラクト仕様（ティックサイズ、ロットステップ、証拠金）が揃っている必要があります。そうでないと、ボリューム正規化によって注文サイズが大幅に縮小される可能性があります。
  • 戦略はローソク足データに依存しているため、両銘柄がデータプロバイダーから同期されたバー更新を受け取ることを確認してください。

要件

  • 正の相関を持つ2つの流動性の高い銘柄。
  • StockSharpコネクターを通じた両銘柄の市場データアクセスと取引許可。
  • 戦略インスタンスに割り当てられたポートフォリオ。
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class SpreaderStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public SpreaderStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}