Русский RU
Открыть на GitHub

Стратегия Spreader

Описание

Spreader — это реализация классической парной стратегии, основанной на оригинальном советнике MetaTrader «Spreader». Она одновременно отслеживает два положительно коррелированных инструмента, открывает рыночно-нейтральную позицию при краткосрочном расхождении и фиксирует прибыль при достижении заданного денежного порога. По умолчанию стратегия рассчитана на минутные свечи, но таймфрейм можно изменить в Designer, Shell или собственных приложениях StockSharp.

Принцип работы

  1. Подготовка данных

    • Подписывается на свечи по основному и второму инструменту, обрабатывает только завершённые свечи.
    • Хранит 2 * ShiftLength + 1 последних закрытий для каждого инструмента (при ShiftLength = 30 требуется 61 свеча).
    • Продолжает расчёт только если свечи обоих инструментов имеют одинаковое время открытия — это защищает от несинхронных данных.

  2. Фильтр тренда

    • Вычисляет две последовательные разницы цен для каждого инструмента. Совпадение знаков означает наличие тренда, поэтому вход игнорируется.

  3. Проверка корреляции

    • Требует одинакового направления последнего движения на обоих инструментах. Противоположные знаки трактуются как отрицательная корреляция и сигнал отбрасывается.

  4. Согласование волатильности

    • Рассчитывает величины недавних колебаний (a и b) и применяет их отношение для подбора объёма по второму инструменту. Значения вне диапазона [0.3, 3] считаются аномальными и приводят к отказу от сделки.

  5. Открытие позиции

    • Если колебание на основном инструменте сильнее, покупает его и продаёт второй инструмент. В обратной ситуации продаёт основной инструмент и покупает второй.
    • Объёмы нормализуются с учётом минимального шага, минимального и максимального лота каждого инструмента.

  6. Сопровождение

    • При отсутствии одной из ног (например, после повторного подключения) стратегия достраивает недостающую позицию, чтобы вернуть хеджирующую структуру.
    • Если остаётся только основная нога, она закрывается, чтобы не оставлять направленную позицию.
    • Когда открыты обе ноги, стратегия контролирует суммарную плавающую прибыль и закрывает обе позиции при достижении значения TargetProfit.

  7. Защитные проверки

    • Если множители контрактов различаются, торговля блокируется — исходный алгоритм предполагает идентичные спецификации инструментов.
    • Любые торговые действия выполняются только после проверки IsFormedAndOnlineAndAllowTrading, то есть при готовности коннектора, наличии портфеля и разрешения на торговлю.

Параметры

Параметр Описание
SecondSecurity Второй инструмент в паре. Обязательный параметр.
PrimaryVolume Базовый объём сделок по основному инструменту. Объём второй ноги масштабируется автоматически.
TargetProfit Целевой размер совокупной прибыли (в валюте счёта), по достижении которого обе ноги закрываются.
ShiftLength Количество свечей между сравниваемыми точками. Алгоритм использует 2 * ShiftLength + 1 свечей каждой бумаги.
CandleType Тип свечей для анализа. По умолчанию — минутные.

Рекомендации

  • Выбирайте пары с устойчивой положительной корреляцией и сопоставимой волатильностью (например, схожие валютные пары или фьючерсы на один индекс).
  • Следите за тем, чтобы спецификации контрактов совпадали (шаг цены, минимальный лот, требования по марже), иначе нормализация объёмов может привести к слишком маленьким сделкам.
  • Убедитесь, что поставщик данных отдает синхронные свечи по обеим бумагам; в противном случае входы будут пропускаться.

Требования

  • Две ликвидные бумаги с положительной корреляцией.
  • Доступ к рыночным данным и возможность совершать сделки по обеим бумагам через подключенный коннектор StockSharp.
  • Назначенный портфель (Portfolio) в настройках стратегии.
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class SpreaderStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public SpreaderStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}