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EMA LWMA RSI戦略

概要

EMA LWMA RSI戦略はMetaTraderのエキスパートアドバイザー「EMA LWMA RSI」をStockSharpで再現します。同じ適用価格と任意で先行シフトを使用する2つの移動平均を比較し、相対力指数フィルターがモメンタムを確認します。アルゴリズムは設定された時間軸の新しく完了したローソクにのみ反応し、単一の正味ポジションを取引します：シグナルの出た方向に新しい注文を出す前に逆方向の露出を決済します。ストップロスとテイクプロフィットの距離はピップで設定され、銘柄のティックサイズに自動的にスケーリングされます。

取引ロジック

  1. 個別の期間を持つが同じ適用価格を使用して指数移動平均（EMA）と線形加重移動平均（LWMA）を計算します。MaShift がゼロより大きい場合、MetaTraderの「シフト」引数を反映するために両方の平均が指定されたバー数だけ前方にシフトされます。
  2. 独自の適用価格でRSIを処理します。戦略は強気と弱気のモメンタムを区別するために古典的な50のしきい値を使用します。
  3. 完了したローソクが届いた時：
    • EMAがLWMAを上方クロスする（前のEMAが前のLWMAより大きかったが、現在のEMAが現在のLWMAより小さい）かつRSI値が50以上の場合に買いシグナルが生成されます。
    • EMAがLWMAを下方クロスする（前のEMAが前のLWMAより小さかったが、現在のEMAが現在のLWMAより大きい）かつRSI値が50未満の場合に売りシグナルが生成されます。
  4. シグナルは内部の保留フラグを設定します。反転する前に、戦略はまず ClosePosition() で既存のポジションを決済します。フィルが確認された後、即座に要求された方向に市場注文を送信します。
  5. 保護注文は StartProtection を通じて開始されます。ストップロスまたはテイクプロフィットが無効（ゼロに設定）の場合、その部分は省略され、MQLの動作と一致します。

実装上の注記

  • 適用価格の選択はMetaTraderのオプション（終値、始値、高値、安値、中値、典型値、加重値、平均値）をサポートします。加重価格は (高値 + 安値 + 2 × 終値) / 4 として計算され、PRICE_WEIGHTED と同一です。
  • ピップサイジングは3桁・5桁のFXシンボルに対して銘柄の PriceStep を自動的に10倍にし、1ピップが分数相場で10ポイントに等しいことを確保します。
  • インジケーターのバインディングはStockSharpの高レベルローソク購読に依存します。シフト処理は手動バッファインデックスの代わりに Shift インジケーターを使用します。
  • コードは保留中の買い/売りリクエストのためのブール型フラグを保持します。前のコマンドがまだ保留中の間、重複した注文を防ぎます。
  • チャートヘルパーは価格パネルに両方の移動平均を、別のエリアにRSIを描画して視覚的な検査を容易にします。

パラメーター

パラメーター 型 デフォルト 説明
CandleType DataType 1h TimeFrame 戦略が処理するローソクシリーズ。
StopLossPips int 150 ピップ単位のストップロス距離。0 でストップを無効化。
TakeProfitPips int 150 ピップ単位のテイクプロフィット距離。0 で目標を無効化。
EmaPeriod int 28 指数移動平均の期間。
LwmaPeriod int 8 線形加重移動平均の期間。
MaShift int 0 両方の移動平均に適用される前方シフト（バー数）。
RsiPeriod int 14 RSIの平均期間。
MaAppliedPrice AppliedPriceType Weighted EMAとLWMAに転送される適用価格。
RsiAppliedPrice AppliedPriceType Weighted RSIが使用する適用価格。

使用方法

  1. 戦略を目的の銘柄に適用し、MetaTraderで使用した時間軸に合わせて CandleType を設定します。
  2. ブローカーが異なるデフォルトを使用する場合は、ピップベースの保護とインジケーター設定を調整します。
  3. 購読がライブになったら取引を有効にします。戦略は一度に1つのポジションを管理し、方向を変える前に ClosePosition() を使用します。

この戦略にはまだPythonの翻訳が提供されていません。

using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class EmaLwmaRsiStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public EmaLwmaRsiStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}