Português PT
Ver no GitHub

Estratégia EMA LWMA RSI

Visão Geral

A Estratégia EMA LWMA RSI reproduz o consultor especialista MetaTrader "EMA LWMA RSI" no StockSharp. Ela compara duas médias móveis que usam o mesmo preço aplicado e opcionalmente um deslocamento para frente, enquanto um filtro de Índice de Força Relativa confirma o momentum. O algoritmo reage apenas a velas recém-terminadas do período configurado e negocia uma única posição líquida: fecha qualquer exposição oposta antes de abrir uma nova ordem na direção sinalizada. As distâncias de stop-loss e take-profit são configuradas em pips e automaticamente escaladas para o tamanho de tick do instrumento.

Lógica de Negociação

  1. Calcular uma média móvel exponencial (EMA) e uma média móvel ponderada linear (LWMA) com comprimentos individuais mas o mesmo preço aplicado. Se MaShift for maior que zero, ambas as médias são deslocadas para frente pelo número especificado de barras para refletir o argumento "shift" do MetaTrader.
  2. Processar um RSI com seu próprio preço aplicado. A estratégia usa o limiar clássico de 50 para distinguir momentum altista e baixista.
  3. Quando uma vela terminada chega:
    • Um sinal de compra é gerado se o EMA cruza acima do LWMA (o EMA anterior era maior que o LWMA anterior, mas o EMA atual está abaixo do LWMA atual) e o valor RSI está acima de 50.
    • Um sinal de venda é gerado se o EMA cruza abaixo do LWMA (o EMA anterior era menor que o LWMA anterior, mas o EMA atual está acima do LWMA atual) e o valor RSI está abaixo de 50.
  4. Os sinais definem flags de pendência internos. Antes de reverter, a estratégia primeiro fecha a posição existente com ClosePosition(). Após a confirmação do preenchimento, imediatamente envia uma ordem de mercado na direção solicitada.
  5. As ordens protetoras são iniciadas via StartProtection. Se um stop-loss ou take-profit estiver desativado (definido como zero), essa parte é omitida, correspondendo ao comportamento MQL.

Notas de Implementação

  • A seleção de preço aplicado suporta as opções do MetaTrader (Fechamento, Abertura, Máxima, Mínima, Mediano, Típico, Ponderado, Médio). O preço ponderado é calculado como (Máxima + Mínima + 2 * Fechamento) / 4, idêntico a PRICE_WEIGHTED.
  • O dimensionamento de pips multiplica automaticamente o PriceStep do instrumento por 10 para símbolos forex de 3/5 dígitos, garantindo que um pip equivalha a 10 pontos em cotações fracionárias.
  • Os vínculos de indicadores dependem da assinatura de velas de alto nível do StockSharp. O tratamento de deslocamento usa indicadores Shift em vez de indexação manual de buffers.
  • O código mantém flags booleanas para solicitações de compra/venda pendentes. Elas previnem ordens duplicadas enquanto o comando anterior ainda está pendente.
  • Os auxiliares de gráfico desenham ambas as médias móveis no painel de preço e o RSI em uma área separada para inspeção visual.

Parâmetros

Parâmetro Tipo Padrão Descrição
CandleType DataType 1h TimeFrame Série de velas processada pela estratégia.
StopLossPips int 150 Distância de stop-loss em pips. 0 desativa o stop.
TakeProfitPips int 150 Distância de take-profit em pips. 0 desativa o alvo.
EmaPeriod int 28 Período da média móvel exponencial.
LwmaPeriod int 8 Período da média móvel ponderada linear.
MaShift int 0 Deslocamento para frente (barras) aplicado a ambas as médias móveis.
RsiPeriod int 14 Período de médio do RSI.
MaAppliedPrice AppliedPriceType Weighted Preço aplicado encaminhado para EMA e LWMA.
RsiAppliedPrice AppliedPriceType Weighted Preço aplicado usado pelo RSI.

Uso

  1. Anexar a estratégia ao instrumento desejado e definir CandleType para corresponder ao período usado no MetaTrader.
  2. Ajustar as proteções baseadas em pips e as configurações de indicadores se o broker usar padrões diferentes.
  3. Habilitar a negociação assim que a assinatura estiver ativa. A estratégia gerenciará uma posição por vez e usará ClosePosition() antes de mudar de direção.

Ainda não há tradução em Python disponível para esta estratégia.

using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class EmaLwmaRsiStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public EmaLwmaRsiStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}