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Parabolic SAR EA戦略

概要

Parabolic SAR EA戦略はMQL/23039に位置するMetaTraderエキスパートアドバイザーParabolic SAR EA.mq5のStockSharp高レベル変換版です。元のMQLスクリプトは設定可能な時間足でのParabolic SAR反転に反応し、MetaTraderの「pip」で表現された固定のストップロスとテイクプロフィット距離で市場ポジションを開きます（フラクショナルpipサポート含む）。C#ポートはローソク足を購読し、組み込みのParabolicSarインジケーターをバインドし、StockSharpのベストプラクティスを守りながら同じバーごとの意思決定プロセスを再現します。

取引ロジック

  1. データ準備
    • 戦略はユーザーが選択したローソク足タイプ（デフォルト30分足）を購読し、調整可能な加速ステップと最大値を持つParabolic SARインジケーターをバインドします。
    • SAR値は各ローソク足について計算され、高レベルBindコールバックを通じて戦略に届けられます。
  2. シグナル生成
    • 買いシグナル: 完成したローソク足のParabolic SAR値がローソク足の安値より厳密に低い場合。
    • 売りシグナル: 完成したローソク足のParabolic SAR値がローソク足の高値より厳密に高い場合。
    • シグナルはMQLの新バー処理に合わせ、完成したローソク足（CandleStates.Finished）でのみ評価されます。
  3. ポジション管理
    • 反対のエクスポージャーは、MetaTraderのClosePositionプラスOpenPositionシーケンスを再現するため、現在のポジションの絶対値を加えた成行注文サイズで新しいエントリー前にフラット化されます。
    • 各エントリーはMetaTraderと同じpip-to-price変換ルール（3/5桁の商品はPriceStepに×10乗数を受け取る）を使用して保護ストップロスとテイクプロフィットレベルを再計算します。
  4. 保護エグジット
    • 完成した各ローソク足で、戦略は高値/安値が保存されたストップロスまたはテイクプロフィットレベルを突破するかを確認します。発動した場合、ポジションは成行注文でクローズされ、対応する目標がクリアされます。
    • 保護ロジックは同じバーの新しいシグナルより前に発動し、ストップ注文がブローカー側にある元のエキスパートアドバイザーの動作を反映します。

インジケーターとデータのメモ

  • SarStepとSarMaximumパラメーターを持つStockSharpの組み込みParabolicSarインジケーターを使用します。
  • ローソク足サブスクリプションはプロジェクトガイドラインで要求されるように、インジケーターをStrategy.Indicatorsに追加せずにSubscribeCandlesを通じて処理されます。
  • IsFormedAndOnlineAndAllowTrading()がtrueを報告する場合のみ取引が許可され、ライブデータが存在しコネクターが注文提出を許可していることを保証します。

パラメーター

名前 デフォルト 説明
TradeVolume 1 ロット単位の成行注文サイズ。値を更新するとStrategy.Volumeも更新されます。
StopLossPips 50 MetaTrader pipでのストップロス距離。3または5桁の商品ではpipはPriceStep × 10、それ以外はPriceStepのみ。0に設定で無効化。
TakeProfitPips 50 ストップロスと同じ変換ルールを使用したMetaTrader pipでのテイクプロフィット距離。0に設定で無効化。
SarStep 0.02 Parabolic SARインジケーターが使用する加速ステップ。
SarMaximum 0.2 Parabolic SARの最大加速係数。
CandleType 30m timeframe 計算に使用するローソク足タイプ。TimeFrameから派生した任意のDataTypeをサポート。

リスク管理と動作

  • ストップロスとテイクプロフィットは各約定後に再計算されて内部に保存されます; 取引所には保留注文は登録されません。
  • 両方の保護レベルが単一ローソク足内で発動した場合、ストップロスチェックが最初に発動し、ソースMQLロジックの保守的な処理を再現します。
  • コネクターが有効なPriceStepを報告しない場合、ゼロ距離の保護レベルを避けるため変換は0.0001にフォールバックします。
  • 平均化やピラミッディングは行われません; 戦略は単一のネットポジションで動作し、Parabolic SARが価格をクロスすると方向を転換します。

変換メモ

  • MetaTrader InpBarCurrentは1に等しく、EAが前の完成したローソク足を評価することを意味します。StockSharpポートはBindコールバックでFinishedローソク足のみを処理することで同じ結果を達成します。
  • 元のエキスパートアドバイザーはロットとブローカー制約の検証にCheckVolumeValueを使用していました。StockSharpはこれらのチェックをコネクターに委任し、TradeVolumeパラメーターは正のボリューム要件を引き続き強制します。
  • Python実装はタスク要件に従い意図的に省略されています。
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Parabolic SAR EA strategy using EMA crossover as proxy.
/// Buys when fast EMA crosses above slow EMA, sells on reverse.
/// </summary>
public class ParabolicSarEaStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public ParabolicSarEaStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}