Русский RU
Открыть на GitHub

Стратегия Parabolic SAR EA

Обзор

Parabolic SAR EA Strategy — это перенос эксперта MetaTrader Parabolic SAR EA.mq5 из каталога MQL/23039 на высокоуровневый API StockSharp. Исходный советник отслеживает разворот точек Parabolic SAR на заданном таймфрейме и открывает рыночные сделки с фиксированными уровнями Stop Loss и Take Profit, выраженными в «пунктах» MetaTrader (с поправкой на трёх- и пятизнаковую котировку). Версия на C# подписывается на свечи, подключает встроенный индикатор ParabolicSar и повторяет покадровую логику принятия решений с учётом требований проекта.

Торговая логика

  1. Подготовка данных
    • Стратегия подписывается на выбранный пользователем тип свечей (по умолчанию 30-минутные) и настраивает Parabolic SAR с параметрами ускорения и максимума.
    • Значения индикатора поступают в стратегию через высокоуровневый колбэк Bind для каждой свечи.
  2. Фильтрация сигналов
    • Сигнал на покупку: значение Parabolic SAR на закрывшейся свече строго ниже минимума свечи.
    • Сигнал на продажу: значение Parabolic SAR на закрывшейся свече строго выше максимума свечи.
    • Условия проверяются только на завершённых свечах (CandleStates.Finished), что соответствует обработке «нового бара» в MQL.
  3. Управление позицией
    • Перед входом противоположные позиции закрываются за счёт увеличения объёма рыночного ордера на абсолютную величину текущей позиции. Это эквивалентно связке ClosePosition + OpenPosition в оригинальном коде.
    • После каждого входа заново рассчитываются уровни стоп-лосса и тейк-профита с использованием того же правила пересчёта пунктов MetaTrader (для 3/5 знаков множитель равен 10 × PriceStep).
  4. Защитные выходы
    • На каждой закрывшейся свече стратегия проверяет достижение сохранённых уровней стоп-лосса или тейк-профита. При срабатывании выполняется рыночное закрытие и очистка целевых уровней.
    • Логика защитных выходов выполняется раньше обработки новых сигналов на той же свече, имитируя брокерские стоп-заявки в MetaTrader.

Индикаторы и данные

  • Используется встроенный индикатор ParabolicSar (параметры SarStep и SarMaximum).
  • Подписка на свечи выполняется через SubscribeCandles без добавления индикатора в Strategy.Indicators, что соответствует правилам проекта.
  • Торговля разрешена только когда IsFormedAndOnlineAndAllowTrading() возвращает true, т.е. подключение активно и коннектор разрешает выставление заявок.

Параметры

Имя Значение по умолчанию Описание
TradeVolume 1 Объём рыночных заявок в лотах. При изменении параметра обновляется Strategy.Volume.
StopLossPips 50 Дистанция стоп-лосса в пунктах MetaTrader. Для инструментов с 3 или 5 знаками один пункт равен PriceStep × 10, иначе — PriceStep. Значение 0 отключает стоп.
TakeProfitPips 50 Дистанция тейк-профита в пунктах MetaTrader с теми же правилами пересчёта. Значение 0 отключает тейк-профит.
SarStep 0.02 Шаг ускорения Parabolic SAR.
SarMaximum 0.2 Максимальное значение ускорения Parabolic SAR.
CandleType 30-минутный таймфрейм Тип свечей, используемый для расчётов. Поддерживаются любые DataType на базе TimeFrame.

Управление рисками и особенности поведения

  • Стоп-лосс и тейк-профит пересчитываются после каждого входа и хранятся во внутреннем состоянии стратегии; биржевые стоп-заявки не выставляются.
  • Если в рамках одной свечи достигаются оба уровня, в первую очередь выполняется проверка стоп-лосса — аналогично оригинальному эксперту.
  • Если коннектор не предоставляет валидный PriceStep, используется запасное значение 0.0001, чтобы избежать нулевой дистанции защитных ордеров.
  • Стратегия ведёт только одну чистую позицию, не использует усреднение или пирамидинг и переворачивается при каждом пересечении Parabolic SAR с ценой.

Особенности конверсии

  • В MQL параметр InpBarCurrent равен 1, поэтому проверяется предыдущая закрывшаяся свеча. В версии StockSharp это обеспечивается обработкой только свечей в состоянии Finished.
  • Проверка доступности объёма (CheckVolumeValue) в MetaTrader заменена на требование положительного TradeVolume; остальные ограничения контролируются торговым коннектором.
  • Python-версия намеренно не создавалась в рамках текущей задачи.
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Parabolic SAR EA strategy using EMA crossover as proxy.
/// Buys when fast EMA crosses above slow EMA, sells on reverse.
/// </summary>
public class ParabolicSarEaStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public ParabolicSarEaStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}