日本語 JA
GitHub で見る

Perceptron Mult 戦略

この戦略は Peceptron_Mult.mq5 エキスパートアドバイザーをStockSharpの高レベルAPIにポートします。最大3つの独立した市場を同時に監視し、パーセプトロンモデル内でAcceleration/Deceleration（AC）オシレーターを適用します。各市場は独自の重み設定、ポジションサイジング、保護出口を受け取るため、元のマルチシンボルアドバイザーの動作が保持されます。

取引ロジック

  1. 設定された各アセットについて、戦略は同じローソク足タイプ（デフォルト：1分）をサブスクライブします。
  2. 完成した各ローソク足でBill WilliamsのAcceleration/Decelerationオシレーターを計算します：
    • ローソク足の高値と安値からAwesome Oscillator（AO）を計算する（5/34の中間価格移動平均）。
    • 現在のAO値から5期間の単純移動平均AO値を引く。
  3. アセットごとに最新22個のAC値を持つローリングバッファーが維持されます。
  4. パーセプトロンシグナルはMQLコードと同様に、重み（w - 100）を使用して4つの遅延AC値から形成されます：
    • AC[0]、AC[7]、AC[14]、AC[21] は最新の読み取りと3つの履歴読み取りに対応します。
  5. エントリールール：
    • 正の合計 ⇒ そのアセットにポジションがない場合にロングポジションを開く。
    • 負の合計 ⇒ アセットがフラットの場合にショートポジションを開く。
  6. エグジットルール：
    • ストップロスとテイクプロフィットの距離はポイントで表現されます。インストルメントの価格ステップを使用して絶対価格オフセットに変換されます。
    • 保護出口は完成した各ローソク足で評価されます。ローソク足の安値がストップに触れるか、高値が利益ターゲットに達するとロング取引がクローズされます；ショートは反転ロジックを使用します。
  7. ポジションはアセットごとに相互排他的です。エクスポージャーが開いている間は新しいシグナルが無視され、元のアドバイザーの動作を再現します。

パラメーター

パラメーター 説明
FirstSecurity, SecondSecurity, ThirdSecurity パーセプトロンによって処理されるインストルメント。スロットを無効にするには null のままにする。
FirstOrderVolume, SecondOrderVolume, ThirdOrderVolume 各インストルメントの成行注文サイズ。
FirstWeight1…FirstWeight4、など パーセプトロンの重み（MQL入力 x1…x12）。戦略は適用前に各値から内部的に100を引く。
FirstStopLossPoints, SecondStopLossPoints, ThirdStopLossPoints 各インストルメントの価格ポイントでのストップロス距離。無効にするには0に設定する。
FirstTakeProfitPoints, SecondTakeProfitPoints, ThirdTakeProfitPoints 各インストルメントの価格ポイントでのテイクプロフィット距離。無効にするには0に設定する。
CandleType すべてのアセットで共有されるローソク足シリーズ。

実装上の注意

  • この戦略はACオシレーターを再構築するためにStockSharpの AwesomeOscillator と SimpleMovingAverage インジケーターを利用し、手動での再計算を避けます。
  • ローリングバッファーはMQL実装からパーセプトロン入力をエミュレートするためだけに使用されます（インデックス0、7、14、21）。
  • 保護レベルは別のストップ注文を登録せずに適用されます：戦略はローソク足の極値を監視し、レベルが違反されたときに成行注文でポジションをクローズし、新しいティックでの元のEAの動作を反映します。
  • 各アセットはソースアドバイザーの3シンボル構造に対応する独立したインジケーター状態、注文ボリューム、リスク設定を維持します。

使用のヒント

  1. パラメーターパネルで最大3つのアセットを割り当てる。未使用のスロットは null のままにすることができる。
  2. 選択したインストルメントのティックサイズに合わせてポイントベースのストップとターゲットを調整する。
  3. 最適化が必要な場合は、ACオシレーターの特定のラグを強調するためにパーセプトロンの重みを調整する。
  4. すべてのインストルメントが同じローソク足タイプを共有するため、設定された各アセットで履歴データが利用可能であることを確認する。
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Perceptron strategy that uses weighted moving average crossover signals
/// to determine trade direction. Simplified from multi-symbol to single security.
/// </summary>
public class PerceptronMultStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;

	/// <summary>
	/// Fast EMA period.
	/// </summary>
	public int FastPeriod
	{
		get => _fastPeriod.Value;
		set => _fastPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Slow EMA period.
	/// </summary>
	public int SlowPeriod
	{
		get => _slowPeriod.Value;
		set => _slowPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Stop-loss distance in price steps.
	/// </summary>
	public int StopLossPoints
	{
		get => _stopLossPoints.Value;
		set => _stopLossPoints.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Take-profit distance in price steps.
	/// </summary>
	public int TakeProfitPoints
	{
		get => _takeProfitPoints.Value;
		set => _takeProfitPoints.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Initializes strategy parameters.
	/// </summary>
	public PerceptronMultStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 50)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");

		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 200)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");

		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 100)
			.SetNotNegative()
			.SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss distance in price steps", "Risk");

		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 200)
			.SetNotNegative()
			.SetDisplay("Take Profit", "Take-profit distance in price steps", "Risk");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_fast = null;
		_slow = null;
		_prevFast = 0;
		_prevSlow = 0;
		_entryPrice = 0;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed)
		{
			_prevFast = fastValue;
			_prevSlow = slowValue;
			return;
		}

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		// Check SL/TP
		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step)
			{
				SellMarket();
				_entryPrice = 0;
				_prevFast = fastValue;
				_prevSlow = slowValue;
				return;
			}

			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step)
			{
				SellMarket();
				_entryPrice = 0;
				_prevFast = fastValue;
				_prevSlow = slowValue;
				return;
			}
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step)
			{
				BuyMarket();
				_entryPrice = 0;
				_prevFast = fastValue;
				_prevSlow = slowValue;
				return;
			}

			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step)
			{
				BuyMarket();
				_entryPrice = 0;
				_prevFast = fastValue;
				_prevSlow = slowValue;
				return;
			}
		}

		// Entry: fast crosses slow
		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0)
				BuyMarket();

			BuyMarket();
			_entryPrice = close;
		}
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0)
				SellMarket();

			SellMarket();
			_entryPrice = close;
		}

		_prevFast = fastValue;
		_prevSlow = slowValue;
	}
}